Neuste Artikel für Finanzen

Eine neue Methode kombiniert Reinforcement Learning und prädiktive Modelle für den Handel am malaysischen Aktienmarkt.

Lern, wie Mathe und Technik die Sportwetten-Ergebnisse verbessern.

Dieser Artikel beschäftigt sich mit der Untersuchung komplexer Systeme, die von Zufälligkeiten beeinflusst werden.

Ein frischer Ansatz beschleunigt die Optimierung mit Hilfe von vergangenen Erfahrungen.

Diese Studie vereinfacht Wiener-Prozesse und konzentriert sich auf energieeffiziente Annäherungen.

Anwendung von Deep Learning zur finanziellen Entscheidungsfindung mit verzögerten Auswirkungen.

Neue Algorithmen verbessern die Entscheidungsfindung, indem sie die Zuverlässigkeit von Ratschlägen in unsicheren Umgebungen angehen.

Erforschen von Methoden und Anwendungen stochastischer partieller Differentialgleichungen in verschiedenen Bereichen.

Eine neue Methode verbessert die Analyse von grossen Datensätzen in komplexen Systemen.

Eine neue Methode zur Analyse von Merkmale-Koalitionen für Erkenntnisse im maschinellen Lernen.

Lerne was über Markov-Ketten und ihre wichtige Rolle in verschiedenen Bereichen.

Lerne, wie man effektive Verträge gestaltet, wenn eine Partei mehr Informationen hat.

Dieser Artikel spricht über Vorurteile in der maschinellen Lernen und deren Auswirkungen auf Minderheitengruppen.

Eine Studie über Deep-Learning-Algorithmen zur Optimierung von Anlageportfolios.

Ein neuer Ansatz zur Risikomessung mit fortgeschrittenen Quantilmethoden.

Lerne, wie Machine Learning die Optionspreisgestaltung und Volatilitätsberechnungen verändert.

Diese Studie hebt die wichtigsten Eigenschaften von Evolutionsoperatoren in mathematischen Systemen hervor.

Entdecke die neuesten Innovationen in der Portfolio-Optimierung und im Risikomanagement.

TabADM bietet einen neuen Ansatz, um Anomalien in tabellarischen Daten effizient zu identifizieren.

In diesem Papier werden Methoden vorgestellt, um No-Arbitrage-Verstösse in den Finanzmärkten zu erkennen.

TransFusion verbessert die Erstellung von hochwertigen langen synthetischen Zeitreihendaten.

Ein einfacher Blick darauf, wie Volatilität die Investitionsentscheidungen beeinflusst.

Ein Blick auf die sich entwickelnden Dynamiken des dezentralen Finanzierungsmarktes für Kredite.

Ein Blick auf Operatorenlernen und das HJ-Net-Framework für PDEs.

Eine neue Methode zur Regression mit Quantencomputing erkunden.

Eine Analyse der Marktverschiebungen während der Auswirkungen von COVID-19 auf Aktien und Kryptowährungen.

Eine neue Methode zum Vergleichen von Signalen mit Hilfe von partiellen Transportdistanzen verbessert Genauigkeit und Flexibilität.

Dieser Artikel hebt reduzierte Modellrechnungen hervor, um fraktionale elliptische PDEs effizient zu lösen.

Ein Blick darauf, wie der geometrische Median bei robuster Datenanalyse hilft.

RoSAS verbessert die Anomalieerkennung mit beschrifteten Daten und innovativen Techniken.

Untersuche die Rolle der Überlebenswahrscheinlichkeit in Finanzen, Versicherungen und Systemstabilität.

Untersuchen, wie die Auswahl der Stichproben die Schätzungen von Marktmacht und Gewinnen beeinflusst.

QUAM verbessert die Unsicherheitsabschätzungen in Vorhersagen in verschiedenen Bereichen.

Eine Methode zur Lokalisierung von Wechselpunkten in stückweisen Polynommodellen mit Unsicherheitsquantifizierung.

Ein neuer Algorithmus optimiert die Kommunikation bei verteilten Datenanalysen.

SIP balanciert Datenaustausch und Privatsphäre für Echtzeitanwendungen.

Neue Strategien zur Risikomanagement bei Kreditindexoptionen mithilfe von Reinforcement Learning untersuchen.

Eine neue Methode zur Schätzung von Diffusionskoeffizienten mit Ridge-Schätzern.

In diesem Paper geht's darum, wie man mit coolen Algorithmen die Handelsstrategien verbessern kann.

Eine Methode, um zu untersuchen, wie verschiedene Variablen sich über die Zeit gegenseitig beeinflussen.