Quantitatives Finanzwesen - Handel und Marktmikrostruktur

Ein Blick darauf, wie Prosumer den Handel in den Day-Ahead-Energiemärkten verbessern können.

Erkunde, wie Reinforcement Learning Handelsstrategien im Finanzmarkt verändern kann.

Nutzung von Deep Learning zur Verbesserung von Handelsstrategien in AMM-Systemen.

Dieser Artikel untersucht, wie Investorenentscheidungen die Preise von Vermögenswerten in den Finanzmärkten beeinflussen.

Neurale Netze verbessern die Finanzanalyse mit schnelleren, genaueren Parameterprognosen.

Ein Blick darauf, wie Handel die Krypto-Preise und das Marktverhalten beeinflusst.

Dieses Papier untersucht Betrugsrisiken im NFT-Markt und konzentriert sich auf Wash-Trading-Verhaltensweisen.

Erforschen, wie der Orderfluss die Assetpreise in Handelsstrategien beeinflusst.

Ein Blick darauf, wie Handelskosten die Rentabilität beeinflussen und wie wichtig genaue Modelle sind.

Ein Blick darauf, wie ML den Handel in volatilen Märkten unterstützt.

Untersuchung der Leistung von Reinforcement-Learning-Strategien im Aktienhandel.

Untersuche, wie die Anleihepreise mit dem Verhalten des Aktienmarktes zusammenhängen.

Ein Blick auf Deep-Learning-Modelle, die zur Vorhersage von Aktienpreistrends verwendet werden.

Eine Überprüfung von LP-Anreizen zur Verbesserung der Handels-effizienz.

Lerne Strategien für effektive Auftragsplatzierung und Füllwahrscheinlichkeit im Trading.

Neue Strategien zur Risikomanagement bei Kreditindexoptionen mithilfe von Reinforcement Learning untersuchen.

In diesem Paper geht's darum, wie man mit coolen Algorithmen die Handelsstrategien verbessern kann.

Lern, wie du von den Preisschwankungen an der Börse profitierst, indem du auf Volatilität basiertes Trading machst.

Die Analyse von Market Making durch ein neuartiges kontinuierliches Orderprozessmodell.

Auktionen sind eine wichtige Handelsmethode in den heutigen Märkten und beeinflussen Preise und Beteiligung.

Lerne, wie Verstärkungslernen deine Blackjack-Strategie und Entscheidungsfindung verbessern kann.

Maschinelles Lernen verändert Handelsstrategien bei Rohstoffen und schafft neue Möglichkeiten für Anleger.

Die Marktdynamik von grünen Anleihen im Vergleich zu traditionellen Anleihen untersuchen.

Dieser Artikel behandelt einen neuen generativen KI-Ansatz zur Modellierung des Auftragsflusses in Finanzmärkten.

Entdecke, wie fortschrittliche Simulatoren Handelsstrategien und Marktanalysen umkrempeln.

Dieser Artikel behandelt ein innovatives Framework zur Preisgestaltung von unbefristeten Verträgen im Handel.

Ein neues Handelssystem, das die Entscheidungsfindung durch fortschrittliche Kommunikation und Gedächtnis verbessert.

Ein Blick auf die Preisgestaltung von Anleihen in illiquiden Märkten und die Nutzung von RFQs.

Lern was über automatisierte Marktmacher und ihren Einfluss auf Handelsstrategien in DeFi.

Die Studie vergleicht Preisgrenzen und Handelsaussetzungen beim Umgang mit Rückgängen der Aktienkurse.

Lerne die wichtigsten Schritte, um dein Forschungspapier effektiv vorzubereiten und einzureichen.

Entdecke, wie AMMs den Handel in dünnen Märkten unterstützen und die Preisstabilität verbessern.

Lern, wie Trading auf Uniswap funktioniert und welche Faktoren die Kosten beeinflussen.

Studieren der gegnerischen Auswirkungen auf automatisierte Aktienhandelsagenten in wettbewerbsintensiven Märkten.

Diese Studie untersucht die sich ändernden Währungspräferenzen im internationalen Handel von 2010 bis 2020.

Erforsche die wichtigsten Merkmale und Dynamiken des Handels mit deutschen Anleihefutures.

Die Erkundung des Wachstums und der Dynamik des Handels mit perpetual Futures auf der Blockchain.

DeepTraderX nutzt Deep Learning, um Handelsstrategien in den Finanzmärkten zu verbessern.

Ein Blick auf Simulationen von Limit-Order-Büchern und deren Auswirkungen auf den Handel.

Dieses Papier untersucht Methoden zur Schätzung der Ausführungswahrscheinlichkeiten für Limit-Orders.