In diesem Artikel geht's um die Notwendigkeit von Klarheit in maschinellen Lernmodellen.
― 6 min Lesedauer
Quantitatives Finanzwesen - Finanzmathematik
RSSNeueste Artikel
Neueste Artikel
Lern Methoden, um Portfolios auszuwählen, die die üblichen Benchmarks übertreffen, während du Risiken managst.
― 6 min Lesedauer
Ein genauer Blick auf den ECL-Datensatz zur Insolvenzprognose.
― 7 min Lesedauer
Untersuchung der Optionspreisgestaltung mit Hilfe von partiellen Differentialgleichungen in Regime-Wechselmärkten.
― 5 min Lesedauer
Untersuchen, wie Deep Learning die Entscheidungsfindung in unsicheren Umgebungen verbessert.
― 7 min Lesedauer
Untersuchen, wie markierte Hawkes-Prozesse Licht auf die Interaktionen von Ereignissen über die Zeit werfen.
― 7 min Lesedauer
Erforschen, wie KI die Entscheidungsfindung beim Trading in Finanzmärkten verändert.
― 7 min Lesedauer
Causal-NECO VaR für bessere Risikovorhersage in der Finanzwelt.
― 6 min Lesedauer
Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Asset-Pricing-Faktoren und Marktperformance anhand zufälliger Portfolios.
― 6 min Lesedauer
Ein neuer Ansatz, um die Dynamik des Kryptomarktes durch fortgeschrittene Modellierungstechniken zu verstehen.
― 7 min Lesedauer
Diese Arbeit untersucht, wie Analystenbehauptungen das Marktverhalten und die Aktienwerte beeinflussen.
― 6 min Lesedauer
Ein neues Modell verbessert das dynamische Hedging, indem es den Markteinfluss und die Liquidität berücksichtigt.
― 8 min Lesedauer
Ein Blick auf Simulationen von Limit-Order-Büchern und deren Auswirkungen auf den Handel.
― 8 min Lesedauer
Dieses Papier untersucht Methoden zur Schätzung der Ausführungswahrscheinlichkeiten für Limit-Orders.
― 6 min Lesedauer
Lerne effektive Methoden zur Preisgestaltung von verschiedenen Schuldverschreibungen in den Finanzmärkten.
― 6 min Lesedauer
Ein neuer Ansatz zur Erkennung von Spoofing in den Finanzmärkten mit Hilfe von Maschinenlernen und Experteninput.
― 6 min Lesedauer
Ein Überblick über die einzigartigen Faktoren, die die Investition in Kryptowährungen beeinflussen.
― 6 min Lesedauer
StockGPT nutzt fortgeschrittene Modelle, um die Aktienrenditen basierend auf historischen Daten vorherzusagen.
― 8 min Lesedauer
Quantenalgorithmen verbessern die Risikoberechnungen für finanzielle Derivate.
― 5 min Lesedauer
Neue Methoden optimieren die Preisgestaltung von komplexen Finanzoptionen für Trader.
― 6 min Lesedauer
Entscheidungsfindung verbessern, indem man Risiko in das Reinforcement Learning integriert.
― 6 min Lesedauer
Lerne, wie die zweite Ordnung der stochastischen Dominanz deine Anlagestrategie verbessern kann.
― 6 min Lesedauer
Erforschung von polynomialen Ornstein-Uhlenbeck-Modellen für finanzielle Volatilität und Derivatebewertung.
― 7 min Lesedauer
Ein Blick auf die G-LSM-Methode zur effektiven Bewertung amerikanischer Optionen.
― 5 min Lesedauer
Ein Blick darauf, wie MLMC komplexe Schätzungen mit schichtweisen Ansätzen verbessert.
― 6 min Lesedauer
Ein neues Modell verbessert das Portfoliomanagement durch KI und traditionelle Theorien.
― 7 min Lesedauer
Ein neues Framework für bessere Entscheidungen in dynamischen Situationen.
― 8 min Lesedauer
Eine neue Methode verbessert die Effizienz und Genauigkeit von Anlageportfolios.
― 10 min Lesedauer
Robo-Advisor verbessern die Anlageberatung durch Einblicke in die Vorlieben der Kunden.
― 5 min Lesedauer
Ein tiefer Blick auf pfadabhängige Volatilität und ihren Einfluss auf die Optionenpreissetzung.
― 8 min Lesedauer
Dieses Paper untersucht, wie KI und maschinelles Lernen die Vorhersagen von Markttrends verbessern können.
― 7 min Lesedauer
Eine Studie, die das HAR-Modell und maschinelles Lernen bei der Vorhersage von Aktienvolatilität vergleicht.
― 8 min Lesedauer
Eine neue Methode verbessert die Vorhersagen von Vermögensbeziehungen für bessere Anlagestrategien.
― 4 min Lesedauer
Eine neuartige Methode verbessert die Genauigkeit und Effizienz von impliziten Volatilitätsabschätzungen.
― 5 min Lesedauer
Analysieren, wie Gebührenstrukturen automatisierte Marktanbieter und Arbitrage im dezentralen Finanzwesen beeinflussen.
― 8 min Lesedauer
Dieser Artikel untersucht, wie Geometrie hilft, komplexe Systeme durch Betti-Kurven und Mannigfaltigkeiten zu analysieren.
― 6 min Lesedauer
Strategien zur Erhöhung der Einnahmen an dezentralen Börsen durch Arbitrage.
― 6 min Lesedauer
Diese Studie untersucht den Einfluss von Private Equity auf die Vorhersage der Performance von Aktien.
― 6 min Lesedauer
Ein tiefer Blick auf Basket-Optionen und ihre innovativen Preisstrategien.
― 5 min Lesedauer
Ein neues Modell geht Vorurteile an und verbessert die Aktienkursprognosen mit unterschiedlichen Daten.
― 6 min Lesedauer
Eine kurze Übersicht über Aktienforschungsberichte und deren Bedeutung für Investitionen.
― 5 min Lesedauer