Wirtschaftswissenschaften - Ökonometrie

Dieser Artikel erklärt, wie man strukturelle Brüche in quantitativer prädiktiver Regression erkennt.

Eine Technik zur Bewertung von Behandlungseffekten mit Beobachtungsdaten.

Eine neue Methode verbessert die Genauigkeit bei der Schätzung von Schnittpunkten für Stichprobenauswahlmodelle.

Eine Methode zur Verbesserung von Behandlungszuweisungen zur Steigerung des sozialen Wohlstands in Netzwerken.

Neue Methode unterscheidet zwischen Veränderungen bei wirtschaftlichen Faktoren und Datenreaktionen.

CUSP-Prioren verbessern die bayesianische Faktorenanalyse, indem sie die Modellkomplexität steuern.

Das FFUDS-Framework steigert die Effizienz für On-Demand-Service-Plattformen.

Ein Blick darauf, wie Netzwerk-Wissenschaft die Wirtschaft durch verschiedene Modellierungsansätze beeinflusst.

Ein Blick darauf, wie Einstellungen die Entscheidungsfindung bei Carsharing-Diensten beeinflussen.

Dieser Artikel stellt eine Methode vor, um wirtschaftliche Interaktionen während finanzieller Stresssituationen besser zu verstehen.

Lern, wie man Behandlungseffekte analysiert, wenn die Ergebnisse Zeit brauchen, um sichtbar zu werden.

Neue Forschungen heben hervor, wie wichtig die Staatsausgaben für das Wirtschaftswachstum im Vergleich zu Steuersenkungen sind.

Nachrichtendaten verbessern wirtschaftliche Vorhersagen, besonders in extremen Szenarien.

Ein Blick auf Methoden für zuverlässige Datenanalyse mit kleinen Stichproben.

Ein neuer Ansatz zur Messung der Wirksamkeit von Werbemassnahmen.

Erforschen, wie falsch spezifizierte Priors trotzdem zuverlässige statistische Schätzungen liefern können.

Eine neue Methode verbessert das Verständnis von Preisänderungen für das Wohlergehen der Verbraucher.

Ein tiefer Einblick in die Methode der instrumentellen Variablen und ihre Herausforderungen in der politischen Forschung.

Ein neues Modell verbessert die Vorhersagen zur Aktienvolatilität mit Hilfe von Netzwerk-Analyse.

Ein Überblick über die QML-Schätzung und ihre Anwendungen in Faktormodellen.

Neue Methode verbessert die Kovarianzschätzung für effektive Anlagestrategien.

Eine neue Methode geht mit Messfehlern in der Maschinenlernen innerhalb der Sozialwissenschaften um.

Neue Methoden verbessern die statistische Inferenz für monotone Funktionen.

Sparse DFMs klären Datenbeziehungen für bessere wirtschaftliche Erkenntnisse.

Ein neues Modell unterstützt die Entscheidungsfindung, indem es Behandlungs-Kombinationen effizient verwaltet.

Ein Blick darauf, wie zufällige Zuweisungen die OLS-Regressions-Ergebnisse beeinflussen.

Ein neuer Ansatz zeigt individuelle Unterschiede in den Behandlungseffekten des Programms.

Neural INGARCH-Modelle verbessern die Analyse von Zähldaten für bessere Vorhersagen.

Erforschung von semi-instrumentalen Variablen in der wirtschaftlichen Forschung, um komplexe Zusammenhänge anzugehen.

Ein neuer Schätzer zeigt wichtige Verbindungen zwischen der Aktienmarktaktivität und den Änderungen der Ölpreise auf.

Analysieren, wie Gewerkschaftspolitiken die Lohnverteilung zwischen verschiedenen Arbeitergruppen beeinflussen.

Eine neue statistische Methode bietet bessere Einblicke in die Behandlungseffekte mit mehreren Kovariaten.

Ein Verfahren, um die Schätzung von Entscheidungsmodellen zu beschleunigen und gleichzeitig die Genauigkeit zu erhalten.

Ein neues Modell verbessert Wirtschaftsvorhersagen, indem es Fehlerspezifikationen korrigiert.

Lern, wie augmentierte Ausgleichsgewichte die kausale Analyse in Beobachtungsstudien verbessern.

Untersucht ein Modell zur Vorhersage der Aktienperformance basierend auf sich verändernden wirtschaftlichen Faktoren.

Nowcasting bietet Echtzeiteinblicke in das Wirtschaftswachstum durch monatliche Datenanalyse.

Eine neue Methode zur Analyse der Volatilität in den globalen Finanzmärkten.

Methoden analysieren, um die Ergebnisse von Interventionen an verschiedenen Orten vorherzusagen.

Ein neues Modell erfasst die unterschiedlichen Reaktionen von Ländern auf globale wirtschaftliche Schocks.