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Erforschung von polynomialen Ornstein-Uhlenbeck-Modellen für finanzielle Volatilität und Derivatebewertung.

Eine Analyse des sich entwickelnden NFT-Marktes und seines Handelsverhaltens.

Lerne, wie begrenzte Informationen effektive Preise in unvorhersehbaren Märkten beeinflussen.

Lerne Methoden, um Marktveränderungen zu überwachen und potenzielle Finanzblasen zu erkennen.

Ein neues Modell verbessert das Portfoliomanagement durch KI und traditionelle Theorien.

Lerne, wie die bayesianische prädiktive Entscheidungsynthese das Portfoliomanagement verbessert.

Ein tieferer Einblick in Excess-of-Loss-Rückversicherung und ihre Vorteile gegenüber Stop-Loss-Verträgen.

Lerne, wie Investoren Schätzrisiken durch effektive Informationsstrategien managen.

Die Balance zwischen Profit machen und Informationen sammeln in Wettmärkten untersuchen.

Eine Studie darüber, wie wartereaktive Modelle Limit-Order-Bücher in der Finanzwelt simulieren.

Forscher nutzen Online-Angebote, um Teilmärkte im Wohnungsmarkt in Spanien und Frankreich zu identifizieren.

Ein tiefer Blick auf pfadabhängige Volatilität und ihren Einfluss auf die Optionenpreissetzung.

Entdecke die Rolle von Cluster GARCH beim Verstehen von Vermögensbeziehungen.

Dieser Artikel stellt eine neue Methode zur Preisgestaltung von Optionen mit Hilfe von Deep-Learning-Techniken vor.

Eine neue Preisformel für VIX-Optionen mit dem Heston-Hawkes-Modell verbessert die Volatilitäts-Handelsstrategien.

Lerne, wie du Handelsstrategien verfeinern kannst, während du die Transaktionskosten in echten Märkten im Griff hast.

Lerne, wie fortschrittliche Methoden die Anlagestrategien verbessern und bessere Renditen bringen.

Strategien zur Erhöhung der Einnahmen an dezentralen Börsen durch Arbitrage.

Eine neue Methode verbessert finanzielle Simulationen durch die Verwendung detaillierter Limit-Order-Book-Daten.

Wir präsentieren CryptoTrade, ein System für smarteren Kryptowährungshandel mit innovativer Datenanalyse.

Diese Studie untersucht den Einfluss von Private Equity auf die Vorhersage der Performance von Aktien.

Ein tiefer Blick auf Basket-Optionen und ihre innovativen Preisstrategien.

Analysieren, wie die Wahl 2020 die Finanzmärkte in Echtzeit beeinflusst hat.

Forscher entwickeln neue Methoden, um komplexe wirtschaftliche Modelle zu vereinfachen.

Dieses Papier behandelt Strategien zum Umgang mit riskanten Kundenaufträgen im Handel.

Asiatische Optionen nutzen Durchschnittspreise, um Risiken in den Finanzmärkten zu steuern.

Die gemeinsame Schätzung von VaR und ES verbessert die finanzielle Risikoabschätzung.

Analyzieren, wie das Verhalten von Investoren die Preise von Vermögenswerten in verschiedenen Märkten beeinflusst.

FinCon nutzt Multi-Agenten-Systeme, um die finanzielle Entscheidungsfindung zu verbessern.

Ein Blick darauf, wie Broker mit informierten und uninformierten Händlern umgehen.

Entdecke, wie StockAgent KI nutzt, um den Aktienhandel zu simulieren und das Marktverhalten zu analysieren.

Erforsche die Rolle von Terminkontrakten und Preismodellen im Rohstoffhandel.

Ein genauerer Blick auf das Ivancevic-Modell zur Preisbildung von Optionen in der Finanzwelt.

Diese Studie untersucht, wie der Ton der SBP die Aktienmarktperformance in Pakistan beeinflusst.

Entdecke die Unterschiede und Auswirkungen von Deep- und Delta-Hedging.

Diese Studie untersucht die Beziehung zwischen Kryptowährungen und den globalen Finanzmärkten.

Ein Blick auf Deep-Learning-Ansätze zur Verbesserung der Vorhersage von Kryptowährungs Preisen.