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Dieses Papier stellt eine Methode vor, um Risikofaktoren mit modernen Datentechniken zu identifizieren.

Untersuchen, wie Treffen von Entscheidungsträgern wirtschaftliche Veränderungen und Reaktionen beeinflussen.

Dieser Artikel bewertet Methoden zur Prognose von Strompreisen im I-SEM in Irland.

Ein Blick auf quadratische und lineare Mittel-Varianz-Gleichgewichte in Finanzmärkten.

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Ein Blick auf die Optionsbewertung mit finanzieller Mathematik und stochastischer Analysis.

Methoden, um komplexe Daten in klare visuelle Formate zu verwandeln.

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Ein neues Verfahren vereinfacht die Parameterschätzung in stochastischen Volatilitätsmodellen.

Quanten-Techniken verbessern die Genauigkeit bei der Vorhersage von Finanzmärkten und dem Risikomanagement.

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Ein Blick auf bedingtes Least-Square-Hedging innerhalb von Sprungdiffusionsmodellen.

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Eine Analyse des Handels von Investoren während Finanzkrisen und deren Einfluss auf die Marktstabilität.

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Eine Methode zur Messung von Preisschwankungen von Vermögenswerten mithilfe der Kullback-Leibler-Clusterentropie.

Neue Methoden verbessern die Testung von Finanzmodellen und gehen mit der Datenkomplexität um.

Dieser Artikel behandelt ein Modell zur Erkennung plötzlicher Veränderungen in der Handelsaktivität.

MarS nutzt generative Modelle, um realistische Szenarien auf den Finanzmärkten zu simulieren.

Ein neuer Algorithmus verbessert die Erstellung von Alpha-Faktoren für bessere Anlageeinblicke.

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Eine Studie darüber, wie wirtschaftliche Bedingungen das Verhalten der Zinsstrukturkurve mithilfe eines neuen Modells beeinflussen.

Ein frischer Ansatz, um Preisbewegungen an den Finanzmärkten zu verstehen.

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Ein Blick darauf, wie Finanzmodelle Optionen bei unterschiedlichen Marktbedingungen bepreisen.