Articoli più recenti per Finanza

Un nuovo approccio migliora la modellazione della distribuzione dei dati su forme complesse.

Scopri come gli algoritmi di augmentazione dei dati migliorano l'analisi dei dati e la costruzione dei modelli.

Uno sguardo a come i broker interagiscono con i trader informati e quelli poco informati.

Un nuovo metodo per rilevare rapidamente e con precisione le variazioni nelle correlazioni dei dati.

Studio sull'ottimizzazione del comportamento delle particelle attraverso strategie di controllo in ambienti imprevedibili.

Scopri come StockAgent usa l'IA per simulare il trading di azioni e analizzare il comportamento del mercato.

La caduta di Silicon Valley Bank ha scosso parecchio il mercato delle stablecoin.

Presentiamo un metodo in due fasi per migliorare la precisione delle previsioni sulle tendenze azionarie.

Esplora il ruolo dei contratti futures e dei modelli di prezzo nel trading delle materie prime.

Esaminando il ruolo e l'impatto degli kill switches per i contratti smart.

I ricercatori sviluppano metodi per risolvere le equazioni FPL complesse in modo più efficiente.

Uno sguardo all'apprendimento PAC e al suo ruolo nella decisione basata sui dati in modo efficiente.

Scopri come gli Alberi delle Politiche aiutano a prendere decisioni nella sanità e nella finanza.

DistPred migliora le previsioni dei risultati considerando l'incertezza in modo efficace.

Quest'articolo esplora nuove tecniche di machine learning per prevedere con precisione i prezzi del petrolio Brent.

Esplora come il machine learning può migliorare le strategie di hedging per prodotti finanziari complessi.

Un nuovo approccio ai tassi d'interesse dinamici e alla gestione delle garanzie nel lending DeFi.

Esplorare i rischi per la privacy nei dati sintetici e introdurre l'Indice di Plagio Dati.

Un nuovo metodo combina previsioni bayesiane e copule a vite per un'analisi dei dati migliorata.

Questo articolo presenta un nuovo metodo per gestire la massa monetaria nella finanza decentralizzata.

Scopri come la regressione del kernel e l'aggiornamento bayesiano migliorano le previsioni con i nuovi dati.

Esaminando il crollo di TerraUSD e il suo impatto sul mercato crypto.

La teoria del controllo migliora i metodi di ottimizzazione per avere prestazioni migliori nei sistemi in diversi settori.

Uno sguardo più da vicino al modello di Ivancevic per la valutazione delle opzioni in finanza.

Questo studio esamina come il tono della SBP influenzi le performance del mercato azionario in Pakistan.

Un nuovo metodo migliora l'accuratezza del modello in situazioni con squilibrio tra le classi.

Uno sguardo più da vicino ai nuovi metodi per l'anonimizzazione dei testi e ai loro vantaggi.

Esplora le differenze e le implicazioni dell'hedging profondo e dell'hedging delta.

Un nuovo modo di prendere decisioni che tiene conto di come le scelte influenzano i risultati.

Investigare i cammini casuali in spazi irregolari rivela dinamiche di movimento complesse.

Scopri come GDAN migliora l'analisi del rischio di credito usando tecniche grafiche avanzate.

I ricercatori presentano un metodo per valutare l'indipendenza delle variabili casuali usando i quantili.

Presentiamo un framework per aiutare le parti interessate ad accordarsi sulla giustizia nei sistemi di intelligenza artificiale.

Esaminando come due dimensioni del movimento casuale possano influenzarsi a vicenda.

Tecniche per migliorare l'inferenza grafica e la stima dell'incertezza in vari campi.

Questo articolo esplora metodi per prevedere il soddisfacimento delle RFQ per titoli garantiti da mutui.

Un nuovo metodo per misurare l'incertezza nel deep learning, specialmente nell'analisi di sopravvivenza.

Questo studio mette in evidenza i costi dell'epilessia dalla prospettiva del paziente in Brasile.

Un'analisi approfondita del comportamento degli utenti e dei modelli di transazione di The Sandbox.

Un nuovo modo di capire come le azioni si influenzano a vicenda durante i cambiamenti del mercato.