Finanza quantitativa - Gestione del rischio

Quest'articolo presenta nuovi metodi per analizzare i prezzi di mercato e i comportamenti.

Un nuovo metodo aiuta le banche a identificare record di prestiti fuorvianti per una gestione del rischio migliore.

Uno sguardo alla misurazione del rischio sistemico e al suo impatto sulla stabilità finanziaria.

Esplora il riciclaggio del debito e il suo impatto sulle strategie di rimborso del mutuo.

Scopri il ruolo del Cluster GARCH nel capire le relazioni tra gli asset.

Strategie per ridurre il rischio mentre si fornisce liquidità nelle borse decentralizzate.

Esaminare i rischi e le loro connessioni nella finanza aiuta a migliorare la gestione del rischio.

La stima congiunta di VaR e ES migliora la valutazione del rischio finanziario.

Uno sguardo al moto browniano skew e al suo ruolo nella finanza e nella valutazione del rischio.

Un nuovo sistema di controllo punta a migliorare la gestione dei tassi d'interesse nel DeFi.

Questo articolo presenta un nuovo metodo per gestire la massa monetaria nella finanza decentralizzata.

Esplora le differenze e le implicazioni dell'hedging profondo e dell'hedging delta.

Un approccio strategico per proteggere gli investimenti nella ricerca.

Questo studio esamina la relazione tra criptovalute e mercati finanziari globali.

Un nuovo approccio che usa il machine learning per semplificare i calcoli del Margine Iniziale Dinamico.

Un confronto tra LLM e metodi tradizionali per prevedere i rating di credito.

Questo articolo parla di una nuova strategia di copertura dinamica usando la volatilità implicita.

Il restaking presenta nuove opportunità di guadagno insieme a rischi significativi per gli operatori di nodi.

Questo articolo esamina come i cambiamenti climatici influenzano la coltivazione del mais e i rischi assicurativi.

Scopri come il passaggio climatico influisce sul valore delle proprietà e sull'efficienza energetica.

Valutare come il cambiamento climatico influisce sul rischio di credito e sulle strategie dei prestatori.

Esaminando come il cambiamento climatico influisce sul petrolio greggio, sulle emissioni di carbonio e sui mercati agricoli.

Un nuovo framework migliora la stima dei valori estremi usando tecniche di ottimizzazione robusta rispetto alla distribuzione.

Una panoramica dell'assicurazione vita supportata da lapse e le sue implicazioni per i consumatori e le compagnie assicurative.

Un modello che usa i derivati meteorologici aiuta le aziende indiane a gestire i rischi legati al clima.

Esplorando un programma del governo per proteggere la società dai rischi legati all'IA.

Un nuovo modello migliora la valutazione del rischio nella finanza usando tecniche avanzate.

Uno sguardo alle sfide e alle strategie nel processo di gestione delle richieste.

Un nuovo metodo per modellare e prevedere in modo preciso gli spread creditizi nel tempo.

Un nuovo modo per migliorare l'accuratezza delle previsioni nonostante l'incertezza dei dati.

Esplorare le complessità delle banche, dei contratti e del recupero dei pagamenti nella finanza.

Analizzando come il conflitto Russia-Ucraina influisce sui mercati globali dei futures agricoli.

Un'immersione profonda nella gestione delle perdite estreme in finanza.

Uno sguardo su come gli investitori gestiscono il rischio tramite strategie di allocazione degli attivi.

Uno sguardo a come le misure di rischio condizionale di vulnerabilità possono valutare i rischi delle criptovalute.

Esplora i rischi di credito legati agli stablecoin in termini semplici.

Impara a valutare i rischi nel mondo imprevedibile delle criptovalute.

Scopri come gli investitori possono fare scelte di guadagno migliori.

FE-GAN offre previsioni migliori per la gestione del rischio finanziario utilizzando dati storici.

Scopri come il punteggio OCCR influisce sui prestiti nella finanza decentralizzata.