Finanza quantitativa - Finanza matematica

Uno studio su come i manager gestiscono il denaro tra rischi e incertezze.

Questo articolo esamina il ruolo dei tassi di sconto nelle strategie contro il cambiamento climatico.

Scopri come i processi di Hawkes modellano eventi interconnessi in vari settori.

Uno sguardo critico all'efficacia dei modelli di volatilità grezza nei mercati finanziari.

Esplorare come la probabilità quantistica cambia la nostra visione dei rendimenti degli asset e dei comportamenti di trading.

Una panoramica chiara dei modelli della struttura a termine affini e del loro ruolo nell'analisi dei tassi d'interesse.

Un design moderno di tontina che si concentra sul rischio di lunga vita e sulla stabilità finanziaria.

Esaminare come il disordine influisce sul comportamento dei sistemi fisici.

Impara metodi efficaci per valutare vari strumenti di debito nei mercati finanziari.

Scopri come i concetti di dinamica dei fluidi illuminano i comportamenti dei mercati finanziari.

Impara a ottimizzare il tuo portafoglio tenendo conto degli impatti sui prezzi nel trading.

Come le strategie di trading e i vincoli plasmano il comportamento del mercato e le decisioni dei giocatori.

Un approccio nuovo per stimare i parametri nei modelli di volatilità usando la verosimiglianza composita.

Capire le dinamiche del marketing attraverso l'analisi dei dati delle serie temporali.

Uno sguardo al ruolo e all'impatto dei G3M nella finanza decentralizzata.

Esplora come i modelli transformer possono migliorare le strategie di trading azionario.

Uno sguardo ai prezzi neutrali rispetto ai benchmark per prodotti finanziari come le obbligazioni.

Questo documento modella le strategie dei fornitori di liquidità nei mercati della finanza decentralizzata.

Esplorare modelli polinomiali di Ornstein-Uhlenbeck per la volatilità finanziaria e la valutazione dei derivati.

Esaminando come le credenze diverse degli investitori influenzano il benessere nel trading.

Scopri come gli investitori gestiscono il rischio di stima attraverso strategie informative efficaci.

Una panoramica su come il trading strategico influenza i prezzi di mercato e le dinamiche.

Un nuovo modo di misurare l'equità nelle ammissioni universitarie e nelle valutazioni del credito.

Uno sguardo profondo sulla volatilità dipendente dal percorso e il suo impatto sul prezzo delle opzioni.

Una panoramica chiara dei libri degli ordini a limite e della loro importanza nel trading.

Questo documento analizza le interazioni dei market maker usando la teoria dei giochi per avere spunti sulle strategie di prezzo.

Una panoramica di come le politiche di dividendo influenzano le aziende e gli investitori.

Una nuova formula di prezzo per le opzioni VIX usando il modello Heston-Hawkes migliora le strategie di trading sulla volatilità.

Scopri come i metodi avanzati migliorano le strategie di investimento per rendimenti migliori.

Esaminare i rischi e le loro connessioni nella finanza aiuta a migliorare la gestione del rischio.

Uno sguardo approfondito sulle opzioni basket e le loro strategie di prezzo innovative.

Questo documento esamina strategie per gestire ordini rischiosi dei clienti nel trading.

Una panoramica sulle complessità del trading elettronico moderno.

Le opzioni asiatiche usano prezzi medi per gestire il rischio nei mercati finanziari.

Analizzare come il comportamento degli investitori influisce sui prezzi degli asset in diversi mercati.

Un framework per le aziende per bilanciare la riduzione delle emissioni e l'acquisto di permessi di carbonio.

Esaminando i sistemi di cap-and-trade e il loro impatto sulla riduzione dell'inquinamento.

Questo articolo esamina le sfide che gli ordini limite affrontano nei mercati finanziari.

Una panoramica del market making e delle sue sfide competitive.

Scopri come la matematica influisce sulle decisioni finanziarie e sulle strategie di mercato.