Finanza quantitativa - Finanza matematica

Esplorare modelli polinomiali di Ornstein-Uhlenbeck per la volatilità finanziaria e la valutazione dei derivati.

Esaminando come le credenze diverse degli investitori influenzano il benessere nel trading.

Scopri come gli investitori gestiscono il rischio di stima attraverso strategie informative efficaci.

Una panoramica su come il trading strategico influenza i prezzi di mercato e le dinamiche.

Un nuovo modo di misurare l'equità nelle ammissioni universitarie e nelle valutazioni del credito.

Uno sguardo profondo sulla volatilità dipendente dal percorso e il suo impatto sul prezzo delle opzioni.

Una panoramica chiara dei libri degli ordini a limite e della loro importanza nel trading.

Questo documento analizza le interazioni dei market maker usando la teoria dei giochi per avere spunti sulle strategie di prezzo.

Una panoramica di come le politiche di dividendo influenzano le aziende e gli investitori.

Una nuova formula di prezzo per le opzioni VIX usando il modello Heston-Hawkes migliora le strategie di trading sulla volatilità.

Scopri come i metodi avanzati migliorano le strategie di investimento per rendimenti migliori.

Esaminare i rischi e le loro connessioni nella finanza aiuta a migliorare la gestione del rischio.

Uno sguardo approfondito sulle opzioni basket e le loro strategie di prezzo innovative.

Questo documento esamina strategie per gestire ordini rischiosi dei clienti nel trading.

Una panoramica sulle complessità del trading elettronico moderno.

Le opzioni asiatiche usano prezzi medi per gestire il rischio nei mercati finanziari.

Analizzare come il comportamento degli investitori influisce sui prezzi degli asset in diversi mercati.

Un framework per le aziende per bilanciare la riduzione delle emissioni e l'acquisto di permessi di carbonio.

Esaminando i sistemi di cap-and-trade e il loro impatto sulla riduzione dell'inquinamento.

Questo articolo esamina le sfide che gli ordini limite affrontano nei mercati finanziari.

Una panoramica del market making e delle sue sfide competitive.

Scopri come la matematica influisce sulle decisioni finanziarie e sulle strategie di mercato.

Esaminando l'impatto dell'ordinamento delle transazioni sul trading negli exchange decentralizzati.

Uno sguardo agli equilibri media-varianza quadratici e lineari nei mercati finanziari.

Valutare come il cambiamento climatico influisce sul rischio di credito e sulle strategie dei prestatori.

Questo studio esplora i crolli di mercato come transizioni di fase, offrendo nuove intuizioni per gli investitori.

Scopri come il fermo ottimale influisce sulle decisioni in finanza e ingegneria.

Esaminando come le interazioni tra i trader influenzano il comportamento del mercato e la stabilità dei prezzi.

Uno sguardo all'hedging ai minimi quadrati condizionali nei modelli di jump diffusion.

Scopri come il pricing dinamico può aumentare i ricavi nel settore immobiliare.

Esaminando un metodo di pricing per opzioni in stile americano in mercati complessi.

Scopri come i modelli neurali migliorano l'accuratezza e la flessibilità nella valutazione delle opzioni.

Onorando i contributi di Tom Hurd nella matematica e nella ricerca finanziaria.

Esaminare come la regolarizzazione dell'entropia migliori il processo decisionale in ambienti incerti.

Un modo nuovo per capire i movimenti dei prezzi nei mercati finanziari.

Un nuovo metodo per modellare e prevedere in modo preciso gli spread creditizi nel tempo.

Un framework per migliorare la valutazione del rischio finanziario e l'accuratezza dei modelli.

Una panoramica delle strategie di trading nei mercati finanziari complessi.

Uno sguardo ai modelli di volatilità stocastica e al loro impatto sulla finanza.

Un nuovo modo per migliorare l'accuratezza delle previsioni nonostante l'incertezza dei dati.