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Eine Studie über die Maximierung von Renditen durch Alpha- und Phi-Portfolios.

Strategien zur Optimierung der Vermögensallokation unter Berücksichtigung von Datenunsicherheiten.

Eine neue Preisformel für VIX-Optionen mit dem Heston-Hawkes-Modell verbessert die Volatilitäts-Handelsstrategien.

Lerne, wie du Handelsstrategien verfeinern kannst, während du die Transaktionskosten in echten Märkten im Griff hast.

Die Herausforderungen bei der Verschmutzung und den Investitionen im Übergang zu erneuerbaren Energien angehen.

Lerne, wie fortschrittliche Methoden die Anlagestrategien verbessern und bessere Renditen bringen.

Ein Blick darauf, wie Unternehmen in Europa in Bezug auf Nachhaltigkeit bewertet werden.

Eine neue Methode zur Optimierung von Investmentportfolios für reale Anwendungen.

Diese Studie untersucht den Einfluss von Private Equity auf die Vorhersage der Performance von Aktien.

Ein tiefer Blick auf Basket-Optionen und ihre innovativen Preisstrategien.

Erforsche, wie finanzielle Kenntnisse das Investitionsverhalten und die Marktteilnahme beeinflussen.

Asiatische Optionen nutzen Durchschnittspreise, um Risiken in den Finanzmärkten zu steuern.

Lern, wie der Kalman-Filter hilft, Assetpreise in der Finanzwelt vorherzusagen.

Die gemeinsame Schätzung von VaR und ES verbessert die finanzielle Risikoabschätzung.

FinCon nutzt Multi-Agenten-Systeme, um die finanzielle Entscheidungsfindung zu verbessern.

Die Rolle von Risiko im maschinellen Lernen für die Preisgestaltung von Vermögenswerten untersuchen.

Das FAR-Trans-Datensatz bietet Einblicke zur Verbesserung von Anlageempfehlungen basierend auf echten Transaktionsdaten.

Entdecke, wie StockAgent KI nutzt, um den Aktienhandel zu simulieren und das Marktverhalten zu analysieren.

Der Fall der Silicon Valley Bank hat den Stablecoin-Markt ziemlich erschüttert.

Ein genauerer Blick auf das Ivancevic-Modell zur Preisbildung von Optionen in der Finanzwelt.

Ein neuer Ansatz, um die Interaktionen von Aktien während Marktveränderungen zu verstehen.

AROhI vereinfacht die ROI-Bewertung für Investitionen in Datenanalysen.

Ein strategischer Ansatz, um Forschungsinvestitionen zu schützen.

Diese Studie untersucht die Beziehung zwischen Kryptowährungen und den globalen Finanzmärkten.

Ein neues Modell zur Klassifizierung von Unternehmen in mehreren Sektoren verbessert die Anlagestrategien.

Entdecke, wie Hopfield-Netzwerke das Asset Management und die Portfolio-Optimierung verändern.

Ein Vergleich von LLMs und traditionellen Methoden zur Vorhersage von Kreditratings.

Lerne, wie Netzwerk-Analyse deine Aktien-Investitionsstrategien verbessern kann.

Die Auswirkungen von Quantenalgorithmen auf die Performance der Portfolio-Optimierung erforschen.

Restaking bietet neue Verdienstmöglichkeiten, bringt aber auch erhebliche Risiken für Node-Betreiber mit sich.

Eine Studie zur Effektivität von LLMs bei der Überprüfung von ESG-Literatur und finanzieller Leistung.

Entdecke, wie Mathe finanzielle Entscheidungen und Marktstrategien beeinflusst.

Dieses Papier stellt eine Methode vor, um Risikofaktoren mit modernen Datentechniken zu identifizieren.

Ein Blick auf die Optionsbewertung mit finanzieller Mathematik und stochastischer Analysis.

Diese Studie untersucht Mark Abstürze als Phasenübergänge und bietet frische Einblicke für Investoren.

Eine neue Methode verbessert die Vorhersagen für den Aktienmarkt nach Unternehmensberichten mithilfe von KI.

Untersuchen, wie der Klimawandel Rohöl, Kohlenstoffemissionen und Agrarmärkte beeinflusst.

Quanten-Techniken verbessern die Genauigkeit bei der Vorhersage von Finanzmärkten und dem Risikomanagement.

Diese Studie untersucht Anwendungen von maschinellem Lernen zur Vorhersage von Bewegungen auf den Finanzmärkten.

Verbesserung der Vorhersagen von Anlageerträgen durch kausale Merkmalsauswahl in instabilen Märkten.