Neuste Artikel für Finanzen

Eine kurze Übersicht über Aktienforschungsberichte und deren Bedeutung für Investitionen.

Ein Verfahren zur genauen Modellierung von Unsicherheiten in Wissenschaft und Technik.

Eine neue Methode, die Nachrichten Einblicke mit Aktienkursvorhersagen kombiniert.

Dieses Papier behandelt Strategien zum Umgang mit riskanten Kundenaufträgen im Handel.

Erkunde die Vorteile und Anwendungen von konformen Hyperrechtecken für zuverlässige Vorhersagen.

Erforschen, wie Systeme sich im Laufe der Zeit entwickeln und ihr Konvergenzverhalten.

Asiatische Optionen nutzen Durchschnittspreise, um Risiken in den Finanzmärkten zu steuern.

Ein neuer Ansatz verbessert das föderierte Lernen, indem er synthetische Daten generiert und dabei die Privatsphäre schützt.

Eine Übersicht über Tensoralgebren und ihre Anwendungen in der Datenanalyse.

Die Wichtigkeit von Sicherheit und Nutzerfeedback in E-Zahlungs-Apps erkunden.

Lern, wie der Kalman-Filter hilft, Assetpreise in der Finanzwelt vorherzusagen.

Ein neues Modell verbessert die Erstellung von synthetischen Tabellendaten für verschiedene Anwendungen.

Die gemeinsame Schätzung von VaR und ES verbessert die finanzielle Risikoabschätzung.

Ein neuer Ansatz zur Verbesserung der Sicherheit in dezentralen Finanzprotokollen.

Lerne, wie MMDPs die Entscheidungsfindung in unsicheren Umgebungen verbessern.

Hintertüren in ML-Modellen stellen ernsthafte Bedrohungen für Finanzen und Gesundheitswesen dar.

Neue Methode verbessert die Optimierung im maschinellen Lernen mit effizientem Training.

Ein neuer Blick auf Optimierungsprobleme mit Wahrscheinlichkeiten.

Dieser Artikel untersucht die Beziehung zwischen gestreckter Brownscher Bewegung und Bass-Martingalen.

Ein neuer Klassifikator verbessert die Erklärbarkeit und Genauigkeit bei der KI-Bilderkennung.

Ein neuer Ansatz, um die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI in verschiedenen Bereichen zu bewerten.

Entdecke, wie digitale Netze die Effizienz bei komplexen mathematischen Aufgaben verbessern.

Ein Überblick über symplektomorphe neuronale Netze und deren Bedeutung in Hamiltonschen Systemen.

Lern was über passives Investieren, die Risiken und effektive Strategien für Investoren.

FinCon nutzt Multi-Agenten-Systeme, um die finanzielle Entscheidungsfindung zu verbessern.

Ein Blick auf die Kummer-Verteilung und ihre Rolle in der freien Wahrscheinlichkeit.

Erforschen von Methoden zur Bewertung extremer Risiken mithilfe von Simulationen in der Finanzwelt und der Wetterwissenschaft.

Die Rolle von Risiko im maschinellen Lernen für die Preisgestaltung von Vermögenswerten untersuchen.

Ein Blick auf schiefes Brownsches Verhalten und seine Rolle in Finanzen und Risikobewertung.

Neue Verfahren verbessern die schwache Konvergenz in stochastischen Differentialgleichungen mit superlinearen Koeffizienten.

Die Auswirkungen von Quantencomputing auf Finanzderivate und das Black-Scholes-Modell erkunden.

Neue Methoden in der Quanten-Simulation bieten Lösungen für komplexe partielle Differentialgleichungen.

Erkunde eine einfache Methode, um Veränderungen in Faktormodellen mithilfe von Residuen zu identifizieren.

Ein neuer Algorithmus geht komplexe Multi-Objective-Optimierungsprobleme an.

Ein neues Kontrollsystem soll das Management von Zinssätzen in DeFi verbessern.

Das FAR-Trans-Datensatz bietet Einblicke zur Verbesserung von Anlageempfehlungen basierend auf echten Transaktionsdaten.

Die Rolle von Grenzwertsätzen in gaussschen Zufallsfeldern, besonders in der Finanzwelt, erkunden.

Lern, wie DKGs die Finanzentscheidungen durch Trendanalysen verbessern.

Ein neuer Ansatz verbessert das Datenverteilungsmodell auf komplexen Formen.

Lern, wie Datenaugmentierungsalgorithmen die Datenanalyse und den Modellaufbau verbessern.