Articoli più recenti per Finanza

I progressi nel deep learning offrono soluzioni a problemi matematici complessi in diversi settori.

Analizzare gli impatti delle politiche tramite studi sugli eventi ad alta frequenza in economia e finanza.

Un nuovo metodo per identificare i punti di cambiamento nei modelli di dati usando l'ottimizzazione continua.

Scopri come missForestPredict migliora la gestione dei dati mancanti nelle previsioni.

La calibrazione della coda si concentra sul miglioramento delle previsioni per eventi meteorologici estremi e risultati finanziari.

Uno sguardo a come la tecnologia blockchain migliora i trasferimenti di denaro internazionali.

Esaminando i CP-NIZK collaborativi per una maggiore privacy e efficienza nelle prove.

Esplorare l'impatto degli algoritmi quantistici sulla performance dell'ottimizzazione del portafoglio.

Una panoramica dell'analisi approssimativa e delle sue applicazioni in diversi settori.

Esplora come la regressione kernel aiuti a prendere decisioni in condizioni di incertezza usando dati storici.

Uno sguardo all'importanza e alle sfide del rilevamento delle anomalie in vari settori.

Questo articolo esplora come i LLM migliorano l'analisi del sentiment per prevedere i prezzi delle valute.

Un nuovo strumento per valutare i metodi di spiegabilità nei sistemi di IA.

Scopri approcci innovativi a più livelli che trasformano le strategie di ottimizzazione per problemi complessi.

Presentiamo una nuova tecnica di filtraggio per sistemi non gaussiani.

Questo articolo parla di una nuova strategia di copertura dinamica usando la volatilità implicita.

Scopri come GPT-3 trasforma i dati non strutturati in informazioni strutturate.

Nuovi metodi migliorano la precisione nella risoluzione delle equazioni differenziali frazionarie.

Nuovi algoritmi migliorano l'efficienza nei problemi di disuguaglianza variazionale in vari settori.

Esplorando come le preoccupazioni finanziarie influenzano la durata del sonno e i livelli di infiammazione.

Scopri come le liste di punteggio probabilistico migliorano il processo decisionale integrando le probabilità.

Presentiamo il Mamba Hawkes Process per avere migliori intuizioni sui tempi degli eventi.

Un nuovo metodo migliora l'affidabilità delle reti bayesiane in settori critici.

Un modello che migliora le previsioni per dati di serie temporali a matrice ad alta dimensione.

I ricercatori hanno sviluppato un nuovo approccio per analizzare sistemi quantistici complessi usando l'apprendimento non supervisionato.

Scopri come gli autovalori e le matrici di correlazione aiutano nell'analisi dei dati.

Un nuovo metodo migliora il riconoscimento degli outlier nei dataset multi-view con viste mancanti.

Uno studio sull'efficacia dei LLM nel rivedere la letteratura ESG e le performance finanziarie.

Scopri come la matematica influisce sulle decisioni finanziarie e sulle strategie di mercato.

Un nuovo metodo migliora il rilevamento delle frodi garantendo la privacy dei dati.

Esplora le condizioni per l'esistenza e l'unicità delle equazioni di trasporto stocastico.

Analizzare come i grandi eventi sanitari influenzano i prezzi delle azioni delle aziende farmaceutiche.

Esaminando l'impatto dell'ordinamento delle transazioni sul trading negli exchange decentralizzati.

Esplora come la formula di Feynman-Kac aiuti a studiare sistemi complessi in cambiamento.

Uno sguardo agli equilibri media-varianza quadratici e lineari nei mercati finanziari.

Un nuovo approccio per una riduzione dimensionale efficace nei compiti di classificazione.

Esplora le sfide di adattarsi ai cambiamenti delle ricompense nelle decisioni.

Scopri come PROF riduce i rischi nella finanza decentralizzata mentre avvantaggia i validatori.

Una guida per stimare la volatilità integrata e la sua importanza per gli investitori.

Un framework per analizzare le relazioni causali in scenari estremi.