Finanza quantitativa

Come la pianificazione e l'intelligenza influenzano i risultati competitivi in vari settori.

Esaminando l'impatto della proprietà intellettuale sul trasferimento di tecnologie climatiche nei paesi in via di sviluppo.

Nuovi metodi migliorano il processo decisionale nei gruppi usando modelli probabilistici.

Esplorare il ruolo dei modelli di utilità nel promuovere innovazione e crescita.

Questa ricerca esplora come i piccoli produttori di energia possano entrare nei mercati energetici in modo efficace.

Esaminando come l'aumento dei budget militari influisca sulle emissioni di gas serra e sugli sforzi per la sostenibilità.

Un'analisi delle azioni degli investitori durante le crisi finanziarie e il loro impatto sulla stabilità del mercato.

Scopri strategie nel gioco di deduzione sociale di Lupo Mannaro.

Migliorare le previsioni dei ritorni sugli asset attraverso la selezione di caratteristiche causali in mercati instabili.

Deep-MacroFin usa il deep learning per risolvere in modo efficace equazioni economiche complesse.

Quest'articolo parla di come migliorare l'SAA con il metodo Multilevel Monte Carlo per gestire il bias.

Nuovi metodi basati sui dati migliorano le performance dell'hedging delta per i trader.

Questo studio esplora come le reti di azioni possono migliorare le previsioni dei prezzi.

Scopri come il pricing dinamico può aumentare i ricavi nel settore immobiliare.

Scopri come i modelli neurali migliorano l'accuratezza e la flessibilità nella valutazione delle opzioni.

Usare algoritmi per trovare opportunità d'investimento nei mercati azionari.

Un nuovo metodo combina l'NLP e l'IRT per migliorare l'accuratezza del punteggio ESG.

Questa ricerca presenta un metodo per prevedere con precisione la volatilità del mercato azionario.

Presentiamo un modello che unisce metodi classici e deep learning per fare previsioni assicurative più precise.

Esplorare come i LLM riflettono i comportamenti d'investimento umani legati alla personalità.

Questo studio esamina come i modelli linguistici si comportano in scenari di decision-making finanziario.

Una guida su come i mercati delle emissioni influenzano gli sforzi per ridurre l'inquinamento.

Esplorando un nuovo set di dati sulle transazioni di Bitcoin per capire meglio.

Esplora i rischi di credito legati agli stablecoin in termini semplici.

Esaminando come le interazioni tra i trader influenzano il comportamento del mercato e la stabilità dei prezzi.

Uno sguardo all'hedging ai minimi quadrati condizionali nei modelli di jump diffusion.

Scopri come il pricing dinamico può aumentare i ricavi nel settore immobiliare.

Esaminando un metodo di pricing per opzioni in stile americano in mercati complessi.

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Onorando i contributi di Tom Hurd nella matematica e nella ricerca finanziaria.

Esaminare come la regolarizzazione dell'entropia migliori il processo decisionale in ambienti incerti.

Un modo nuovo per capire i movimenti dei prezzi nei mercati finanziari.

Questo studio esplora le applicazioni del machine learning nella previsione dei movimenti dei mercati finanziari.

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Un nuovo approccio migliora l'analisi del sentiment usando dataset basati sul mercato.

Un modo nuovo per capire le relazioni tra criptovalute e le dinamiche di mercato.

StockTime combina dati numerici e testuali per fare previsioni migliori sulle azioni.

Questo documento affronta la necessità di equità nei sistemi di intelligenza artificiale.

Un approccio innovativo sfrutta gli autoencoder per avere intuizioni più chiare nei mercati finanziari.

Uno sguardo all'hedging ai minimi quadrati condizionali nei modelli di jump diffusion.

I metodi che usano le iperreti hanno spaccato nel prevedere i rendimenti degli asset nelle recenti competizioni.

Questa strategia offre agli investitori un approccio più raffinato per gestire rischi e ritorni.

Un metodo per misurare le fluttuazioni dei prezzi degli asset usando l'entropia del cluster di Kullback-Leibler.

Un nuovo modo di gestire i portafogli finanziari usando metodi di deep learning.

Un nuovo metodo che combina LLM e sistemi multi-agente migliora le strategie d'investimento in borsa.

Analizzando come le aziende riportano i rischi informatici e i loro effetti sulle performance finanziarie.

Scopri come il machine learning migliora le decisioni d'investimento grazie a previsioni più accurate.

Un nuovo framework migliora la stima dei valori estremi usando tecniche di ottimizzazione robusta rispetto alla distribuzione.

Una panoramica dell'assicurazione vita supportata da lapse e le sue implicazioni per i consumatori e le compagnie assicurative.

Un modello che usa i derivati meteorologici aiuta le aziende indiane a gestire i rischi legati al clima.

Esplorando un programma del governo per proteggere la società dai rischi legati all'IA.

Un nuovo modello migliora la valutazione del rischio nella finanza usando tecniche avanzate.

Uno sguardo alle sfide e alle strategie nel processo di gestione delle richieste.

Un nuovo metodo per modellare e prevedere in modo preciso gli spread creditizi nel tempo.

Un nuovo modo per migliorare l'accuratezza delle previsioni nonostante l'incertezza dei dati.

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Questo studio migliora la valutazione delle opzioni americane utilizzando Processi di Markov a Diffusione a Tratti.

Un nuovo metodo che combina LLM e sistemi multi-agente migliora le strategie d'investimento in borsa.

Uno sguardo ai modelli di volatilità stocastica e al loro impatto sulla finanza.

Uno sguardo ai prezzi e alla gestione dei rischi nei prodotti strutturati.

Una panoramica delle caratteristiche di Uniswap V3 e strategie per i fornitori di liquidità.

Scopri come IGA trasforma i metodi di pricing dei derivati finanziari.

Questo articolo analizza come i biglietti di esecuzione influenzano il MEV e la decentralizzazione in Ethereum.

Scopri come il pricing dinamico può aumentare i ricavi nel settore immobiliare.

Un nuovo approccio per generare scenari di mercato finanziario controllati.

MarS sfrutta modelli generativi per simulare scenari realistici del mercato finanziario.

Esamina come i trader costruiscono posizioni in mezzo alla concorrenza e all'impatto del mercato.

Impara le strategie di trading fondamentali in un ambiente competitivo.

Questo studio esamina come certe caratteristiche commerciali prevedono i futuri prezzi di mercato.

Un nuovo modello ottimizza i dati sugli utili per prevedere meglio i prezzi delle azioni.