Finanzas Cuantitativas

Una mirada crítica a la efectividad de los modelos de volatilidad rugosa en los mercados financieros.

Analizando la relación entre las emisiones de carbono y los precios de las acciones en el mercado de hoy.

Aprende cómo los modelos de firma analizan los movimientos de precios y mejoran las predicciones de volatilidad.

Explorando el crecimiento y la dinámica del trading de futuros perpetuos en blockchain.

Un análisis del rendimiento de la inversión en proyectos de ciberseguridad desde 2010 hasta 2022.

Analizando modelos para predecir los precios de la electricidad en el mercado de equilibrio que está cambiando.

Aprende cómo el modelo Volterra-Heston pone precio a las opciones asiáticas geométricas.

Aprende métodos efectivos para fijar precios en varios valores de deuda en los mercados financieros.

Investigando cómo las diferencias de habilidades impactan el desempeño en situaciones competitivas.

Un enfoque práctico para mejorar las estimaciones de riesgo financiero usando SMLE.

Cómo la composición del equipo y la coordinación impactan el rendimiento en las organizaciones.

América Latina muestra un gran potencial para el crecimiento y la inversión en IA en varios sectores.

Explora cómo varios estados estables impactan la población urbana y la dinámica del mercado.

Una mirada a cómo están conectados los negocios en EE. UU. y cómo fluye el capital a través de ellos.

Un estudio muestra que la IA afecta la equidad, la confianza y la cooperación en las interacciones sociales.

Los centros de carga rápida juegan un papel clave en apoyar el crecimiento de los vehículos eléctricos.

Este documento examina cómo las empresas operan en los mercados de créditos de carbono para reducir emisiones.

Una mirada crítica a la efectividad de los modelos de volatilidad rugosa en los mercados financieros.

Aprende cómo los pequeños inversores pueden cambiar sus carteras mientras minimizan costos y maximizan el valor.

Aprende métodos para seleccionar carteras que superen los índices estándar mientras gestionas los riesgos.

Una mirada detallada al conjunto de datos ECL para la predicción de quiebras.

Examinando la fijación de precios de opciones usando ecuaciones diferenciales parciales en mercados de cambio de régimen.

Examinando cómo el deep learning mejora la toma de decisiones en entornos inciertos.

Examinando cómo los procesos de Hawkes marcados iluminan las interacciones de eventos a lo largo del tiempo.

Explora las características clave y la dinámica del trading de futuros de bonos alemanes.

Un nuevo enfoque para construir carteras dispersas eficientes usando Análisis Topológico de Datos.

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Presentando un marco para mejorar la predicción de acciones y sus explicaciones.

Un nuevo conjunto de datos mejora las predicciones del mercado de valores usando análisis de sentimiento de noticias.

Este modelo ayuda a analizar conjuntos de datos complejos en varios campos.

Descubre cómo el aprendizaje automático está reconfigurando la fijación de precios de activos en finanzas.

Combinando el índice de estrés y el sentimiento de las noticias para tomar decisiones de inversión más inteligentes.

Este documento examina cómo las empresas operan en los mercados de créditos de carbono para reducir emisiones.

Analizando tendencias y contribuyentes clave en finanzas cuantitativas a partir de artículos de arXiv.

Una mirada a las complejidades de las fusiones y adquisiciones y cómo determinar ratios de intercambio justos.

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Este artículo examina el impacto financiero de los incidentes cibernéticos en las empresas.

Una mirada a las complejidades de la valoración del esquema de pensiones USS y sus influencias externas.

Un nuevo modelo mejora la detección de fraudes, reduciendo pérdidas y mejorando la seguridad.

Un método para maximizar las ganancias considerando los costos de precio y publicidad en diferentes mercados.

Aprende cómo los procesos de Hawkes modelan eventos interconectados en varios campos.

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Explorando cómo la probabilidad cuántica cambia nuestra forma de ver los retornos de activos y los comportamientos de trading.

Una visión clara de los modelos de estructura temporal afín y su papel en el análisis de tasas de interés.

Un diseño moderno de tontina que se centra en el riesgo de longevidad y la estabilidad financiera.

Examinando cómo el desorden influye en el comportamiento de los sistemas físicos.

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Aprende cómo los conceptos de dinámica de fluidos iluminan los comportamientos del mercado financiero.

Explora nuevos métodos para optimizar carteras de inversión con riesgos minimizados.

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Descubre cómo la IA transforma las estrategias de inversión para obtener mejores rendimientos y menos riesgos.

Este artículo examina cómo el riesgo cibernético afecta las valoraciones de las empresas y los retornos de las acciones.

Examinando la relación entre los factores de precios de activos y el rendimiento del mercado usando carteras aleatorias.

Aprende a optimizar tu portafolio teniendo en cuenta los impactos de precio en el trading.

StockGPT usa modelado avanzado para predecir los retornos de acciones basándose en datos históricos.

Este documento examina cómo las empresas operan en los mercados de créditos de carbono para reducir emisiones.

Analizando eventos de pérdida para mejorar la gestión del riesgo usando un proceso de renovación de Markov.

América Latina muestra un gran potencial para el crecimiento y la inversión en IA en varios sectores.

Usando modelos de lenguaje para evaluar mejor el riesgo de los prestatarios en los préstamos.

Presentando Causal-NECO VaR para una mejor predicción de riesgos en finanzas.

Un nuevo modelo mejora la evaluación de riesgos usando varias medidas para hacer predicciones precisas.

Un análisis del comercio de reclamaciones para estabilizar bancos en problemas y gestionar el riesgo sistémico.

Este estudio analiza cómo CPI puede mejorar las predicciones de pérdidas para préstamos de bienes raíces comerciales.

Este estudio explora los cambios en las preferencias de divisas en el comercio internacional desde 2010 hasta 2020.

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DeepTraderX utiliza aprendizaje profundo para mejorar las estrategias de trading en los mercados financieros.

Una mirada a las simulaciones de libros de órdenes límite y sus implicaciones para el trading.

Este artículo explora métodos para estimar probabilidades de ejecución para órdenes limitadas.

Las soluciones L2 están cambiando el panorama del trading, ofreciendo tarifas más bajas y transacciones más rápidas.

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