Finanzas Cuantitativas - Finanzas matemáticas

Una visión general de cómo el trading estratégico moldea los precios y la dinámica del mercado.

Un nuevo enfoque para medir la equidad en las admisiones universitarias y las evaluaciones de crédito.

Una mirada profunda a la volatilidad dependiente del camino y su impacto en el precio de las opciones.

Una visión clara de los libros de órdenes limitadas y su importancia en el trading.

Este documento analiza las interacciones de los creadores de mercado usando la teoría de juegos para obtener ideas sobre estrategias de precios.

Una visión general de cómo las políticas de dividendos impactan a las empresas y a los inversores.

Una nueva fórmula de precios para las opciones VIX usando el modelo Heston-Hawkes mejora las estrategias de trading en volatilidad.

Aprende cómo métodos avanzados mejoran las estrategias de inversión para obtener mejores rendimientos.

Examinar los riesgos y sus conexiones en las finanzas ayuda a mejorar la gestión de riesgos.

Una mirada profunda a las opciones de canasta y sus estrategias de precios innovadoras.

Este artículo examina estrategias para manejar órdenes arriesgadas de clientes en el trading.

Una visión general de las complejidades en el trading electrónico moderno.

Las opciones asiáticas usan precios promedios para manejar el riesgo en los mercados financieros.

Analizando cómo el comportamiento de los inversores afecta los precios de los activos en diferentes mercados.

Un marco para que las empresas equilibren la reducción de emisiones y la compra de permisos de carbono.

Examinando los sistemas de cap-and-trade y su impacto en la reducción de la contaminación.

Este artículo analiza los desafíos que enfrentan las órdenes límite en los mercados financieros.

Una visión general de la creación de mercado y sus desafíos competitivos.

Descubre cómo las matemáticas influyen en las decisiones financieras y las estrategias de mercado.

Examinando el impacto del orden de las transacciones en el trading de exchanges descentralizados.

Una mirada a los equilibrios de varianza media cuadrática y lineal en los mercados financieros.

Evaluando cómo el cambio climático afecta el riesgo crediticio y las estrategias de los prestamistas.

Este estudio explora los colapsos del mercado como transiciones de fase, ofreciendo nuevas ideas para los inversores.

Aprende cómo el paro óptimo impacta en la toma de decisiones en finanzas e ingeniería.

Examinando cómo las interacciones entre traders moldean el comportamiento del mercado y la estabilidad de precios.

Una mirada al cobertizo de mínimos cuadrados condicionales dentro de modelos de difusión de saltos.

Descubre cómo el pricing dinámico puede mejorar los ingresos en el sector inmobiliario.

Examinando un método de precios para opciones estilo americano en mercados complejos.

Descubre cómo los modelos neuronales mejoran la precisión y flexibilidad en la fijación de precios de opciones.

Honrando las contribuciones de Tom Hurd en matemáticas e investigación financiera.

Examinando cómo la regularización de la entropía mejora la toma de decisiones en entornos inciertos.

Un enfoque nuevo para entender los movimientos de precios en los mercados financieros.

Un nuevo método para modelar y predecir con precisión los diferenciales de crédito a lo largo del tiempo.

Un marco para mejorar la evaluación de riesgos financieros y la precisión del modelado.

Una visión general de estrategias de trading en mercados financieros complejos.

Una mirada a los modelos de volatilidad estocástica y su impacto en las finanzas.

Un nuevo enfoque para mejorar la precisión de las predicciones en medio de la incertidumbre de los datos.

Las medidas de riesgo ajustadas mejoran la evaluación de las pérdidas potenciales en finanzas.

Una mirada a los swaps de protección de acciones y estrategias de gestión de riesgos para inversionistas.

Los investigadores revelan nuevos métodos para detectar señales reales en los retornos de acciones.