Finanzas Cuantitativas - Determinación del precio de los valores

Explorando modelos de machine learning para mejorar la precisión en la fijación de precios de opciones europeas.

Este artículo explora el análisis de factores latentes para paneles cortos en finanzas.

Aprende cómo el ajuste de convexidad afecta los precios de las tasas de interés.

Nuevos métodos mejoran la precisión en la predicción de movimientos de precios financieros y la fijación de precios de opciones.

Examinando riesgos y metodologías para valorar derivados vulnerables en los mercados de hoy.

Explora el papel de las reclamaciones contingentes en las estrategias del mercado de valores.

Una visión general del seguro de vida vinculado a unidades y sus factores de riesgo.

Este estudio presenta un nuevo modelo para predecir el índice VIX usando datos históricos.

Una mirada crítica a la efectividad de los modelos de volatilidad rugosa en los mercados financieros.

Analizando la relación entre las emisiones de carbono y los precios de las acciones en el mercado de hoy.

Aprende cómo los modelos de firma analizan los movimientos de precios y mejoran las predicciones de volatilidad.

Explorando el crecimiento y la dinámica del trading de futuros perpetuos en blockchain.

Un análisis del rendimiento de la inversión en proyectos de ciberseguridad desde 2010 hasta 2022.

Analizando modelos para predecir los precios de la electricidad en el mercado de equilibrio que está cambiando.

Aprende cómo el modelo Volterra-Heston pone precio a las opciones asiáticas geométricas.

Aprende métodos efectivos para fijar precios en varios valores de deuda en los mercados financieros.

Una mirada al papel y el impacto de los G3Ms en las finanzas descentralizadas.

StockGPT usa modelado avanzado para predecir los retornos de acciones basándose en datos históricos.

Una mirada a nuevos métodos para valorar opciones financieras usando datos del mercado.

Explorando modelos de Ornstein-Uhlenbeck polinómicos para la volatilidad financiera y la fijación de precios de derivados.

Este documento examina cómo ciertos fondos engañan a los inversores con rendimientos inflados.

Una mirada profunda a la volatilidad dependiente del camino y su impacto en el precio de las opciones.

Aprende cómo el paro óptimo impacta en la toma de decisiones en finanzas e ingeniería.

Examinando un método de precios para opciones estilo americano en mercados complejos.

Descubre cómo los modelos neuronales mejoran la precisión y flexibilidad en la fijación de precios de opciones.

Este estudio mejora la fijación de precios de opciones americanas usando Procesos de Markov de Difusión Por Tramos.

Un nuevo método que combina LLMs y sistemas multi-agente mejora las estrategias de inversión en acciones.

Una mirada a los modelos de volatilidad estocástica y su impacto en las finanzas.

Una mirada a la fijación de precios y la gestión de riesgos en productos estructurados.

Una visión general de las características de Uniswap V3 y estrategias para los proveedores de liquidez.

Descubre cómo IGA transforma los métodos de precios de derivados financieros.

PEMC combina simulaciones de Monte Carlo con aprendizaje automático para obtener resultados más rápidos y precisos.