Quantitatives Finanzwesen

Ein Überblick darüber, wie Dividendenpolitik Unternehmen und Investoren beeinflusst.

Ein Vergleich von LLMs und traditionellen Methoden zur Vorhersage von Kreditratings.

Entdecke, wie sich der Klimawandel auf Immobilienwerte und Energieeffizienz auswirkt.

Untersuchung der Probleme, die die Effizienz des Emissionshandels im EU-ETS beeinträchtigen.

Eine neue Methode kombiniert NLP und IRT, um die Genauigkeit bei ESG-Bewertungen zu erhöhen.

Diese Forschung stellt eine Methode vor, um die Volatilität des Aktienmarktes genau vorherzusagen.

Wir stellen ein Modell vor, das klassische Methoden mit Deep Learning kombiniert, um bessere Versicherungsprognosen zu erstellen.

Erforschen, wie LLMs menschliches Investitionsverhalten in Verbindung mit Persönlichkeit widerspiegeln.

Dieses Paper untersucht, wie KI und maschinelles Lernen die Vorhersagen von Markttrends verbessern können.

Eine Studie, die das HAR-Modell und maschinelles Lernen bei der Vorhersage von Aktienvolatilität vergleicht.

Eine neue Methode verbessert die Vorhersagen von Vermögensbeziehungen für bessere Anlagestrategien.

Eine neuartige Methode verbessert die Genauigkeit und Effizienz von impliziten Volatilitätsabschätzungen.

Analysieren, wie Gebührenstrukturen automatisierte Marktanbieter und Arbitrage im dezentralen Finanzwesen beeinflussen.

Dieser Artikel untersucht, wie Geometrie hilft, komplexe Systeme durch Betti-Kurven und Mannigfaltigkeiten zu analysieren.

Strategien zur Erhöhung der Einnahmen an dezentralen Börsen durch Arbitrage.

Diese Studie untersucht den Einfluss von Private Equity auf die Vorhersage der Performance von Aktien.

Dieses Paper untersucht, wie KI und maschinelles Lernen die Vorhersagen von Markttrends verbessern können.

Dieser Artikel stellt eine neue Methode zur Preisgestaltung von Optionen mit Hilfe von Deep-Learning-Techniken vor.

Neue Strategien sollen die Liquidität in dezentralen Handelssystemen verbessern.

Wir präsentieren CryptoTrade, ein System für smarteren Kryptowährungshandel mit innovativer Datenanalyse.

Untersuchung von DRL-Algorithmen und deren Einfluss auf Handelsstrategien in der Finanzen.

Die Vorteile eines Offline-Digital-Euro für sichere Transaktionen erkunden.

Dieses Papier behandelt Strategien zum Umgang mit riskanten Kundenaufträgen im Handel.

Diese Studie analysiert maschinelle Lernmodelle, um Bitcoin-Handelsstrategien zu verbessern.

Ein Überblick darüber, wie Dividendenpolitik Unternehmen und Investoren beeinflusst.

Eine neue Preisformel für VIX-Optionen mit dem Heston-Hawkes-Modell verbessert die Volatilitäts-Handelsstrategien.

Lerne, wie fortschrittliche Methoden die Anlagestrategien verbessern und bessere Renditen bringen.

Die Untersuchung von Risiken und ihren Verbindungen in der Finanzwirtschaft trägt zur Verbesserung des Risikomanagements bei.

Ein tiefer Blick auf Basket-Optionen und ihre innovativen Preisstrategien.

Dieses Papier behandelt Strategien zum Umgang mit riskanten Kundenaufträgen im Handel.

Ein Überblick über die Komplexitäten im modernen elektronischen Handel.

Asiatische Optionen nutzen Durchschnittspreise, um Risiken in den Finanzmärkten zu steuern.

Strategien zur Risikominderung bei der Bereitstellung von Liquidität in dezentralen Börsen.

Lerne, wie du Handelsstrategien verfeinern kannst, während du die Transaktionskosten in echten Märkten im Griff hast.

Lerne, wie fortschrittliche Methoden die Anlagestrategien verbessern und bessere Renditen bringen.

Lerne, wie stochastische Steuerungsmethoden bei unsicheren Entscheidungen helfen.

Eine neue Methode zur Optimierung von Investmentportfolios für reale Anwendungen.

Ein neues Modell zur Klassifizierung von Unternehmen in mehreren Sektoren verbessert die Anlagestrategien.

Entdecke, wie Hopfield-Netzwerke das Asset Management und die Portfolio-Optimierung verändern.

Dieser Artikel beleuchtet LLMs zur Vorhersage von Aktienrenditen basierend auf Finanznachrichten.

Lern, wie optimales Stoppen die Entscheidungsfindung in Finanzen und Technik beeinflusst.

Untersuchung einer Preisgestaltungsmethode für amerikanische Optionen in komplexen Märkten.

Entdecke, wie neuronale Modelle die Genauigkeit und Flexibilität bei der Optionspreisfindung verbessern.

Diese Studie verbessert die Preisgestaltung amerikanischer Optionen mithilfe von stückweisen Diffusions-Markov-Prozessen.

Eine neue Methode, die LLMs und Multi-Agenten-Systeme kombiniert, verbessert die Anlagestrategien für Aktien.

Ein Blick auf stochastische Volatilitätsmodelle und ihren Einfluss auf die Finanzen.

Ein Blick auf die Preisgestaltung und das Risikomanagement bei strukturierten Produkten.

Eine Übersicht über die Funktionen von Uniswap V3 und Strategien für Liquiditätsanbieter.

Strategien zur Risikominderung bei der Bereitstellung von Liquidität in dezentralen Börsen.

Die Untersuchung von Risiken und ihren Verbindungen in der Finanzwirtschaft trägt zur Verbesserung des Risikomanagements bei.

Die gemeinsame Schätzung von VaR und ES verbessert die finanzielle Risikoabschätzung.

Ein Blick auf schiefes Brownsches Verhalten und seine Rolle in Finanzen und Risikobewertung.

Ein neues Kontrollsystem soll das Management von Zinssätzen in DeFi verbessern.

Dieser Artikel stellt eine neue Methode zur Verwaltung der Geldmenge im dezentralen Finanzwesen vor.

Entdecke die Unterschiede und Auswirkungen von Deep- und Delta-Hedging.

Ein strategischer Ansatz, um Forschungsinvestitionen zu schützen.

Eine Studie, die das HAR-Modell und maschinelles Lernen bei der Vorhersage von Aktienvolatilität vergleicht.

Analysieren, wie Gebührenstrukturen automatisierte Marktanbieter und Arbitrage im dezentralen Finanzwesen beeinflussen.

Ein Blick darauf, wie Handelsvolumen-Trends finanzielle Strategien beeinflussen.

Ein neues Modell geht Vorurteile an und verbessert die Aktienkursprognosen mit unterschiedlichen Daten.

Eine neue Methode für statistische Modellierung auf Quantenprozessoren vorstellen.

Lern, wie der Kalman-Filter hilft, Assetpreise in der Finanzwelt vorherzusagen.

Lern was über passives Investieren, die Risiken und effektive Strategien für Investoren.

Diese Studie untersucht, wie der Ton der SBP die Aktienmarktperformance in Pakistan beeinflusst.

Ein reichhaltiger Datensatz mit 2,7 Millionen Nachrichtenartikeln von 1878 bis 1977.

Diese Studie zeigt eine neuartige Anwendung von Deep Learning in der ökonomischen Modellierung.

Eine Überprüfung von Texas' Bemühungen, die Zuverlässigkeit der Stromversorgung durch ein Zahlungssystem zu verbessern.

Ein Tool hilft dabei, aktuelle Ereignisse mit historischen Kontexten zu verknüpfen.

Neue Methoden verbessern die Verbindung von Menschen in historischen Texten.

Entdeck, wie KI das Studium des menschlichen Verhaltens verändert.

Diese Studie untersucht, wie KI-Assistenten die Teamarbeit und Kommunikationsdynamik beeinflussen.

Analysieren, wie die Wahl 2020 die Finanzmärkte in Echtzeit beeinflusst hat.