Diese Forschung stellt eine Methode vor, um die Volatilität des Aktienmarktes genau vorherzusagen.
Zhengyang Chi, Junbin Gao, Chao Wang
― 9 min Lesedauer
Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Diese Forschung stellt eine Methode vor, um die Volatilität des Aktienmarktes genau vorherzusagen.
Zhengyang Chi, Junbin Gao, Chao Wang
― 9 min Lesedauer
Wir stellen ein Modell vor, das klassische Methoden mit Deep Learning kombiniert, um bessere Versicherungsprognosen zu erstellen.
Ronald Richman, Salvatore Scognamiglio, Mario V. Wüthrich
― 7 min Lesedauer
Erforschen, wie LLMs menschliches Investitionsverhalten in Verbindung mit Persönlichkeit widerspiegeln.
Harris Borman, Anna Leontjeva, Luiz Pizzato
― 5 min Lesedauer
Diese Studie untersucht, wie Sprachmodelle in finanziellen Entscheidungsfindungsszenarien agieren.
Claudia Biancotti, Carolina Camassa, Andrea Coletta
― 6 min Lesedauer
Ein Leitfaden, wie Emissionsmärkte die Bemühungen zur Verringerung von Verschmutzung beeinflussen.
Stéphane Crépey, Mekonnen Tadese, Gauthier Vermandel
― 7 min Lesedauer
Eine neue Datensammlung von Bitcoin-Transaktionen erkunden, um tiefere Einblicke zu bekommen.
Hugo Schnoering, Michalis Vazirgiannis
― 8 min Lesedauer
Schau dir die Kreditrisiken von Stablecoins in einfachen Worten an.
Yuval Boneh, Ethan Jones
― 6 min Lesedauer
Ein einfacher Blick darauf, wie die Wavelet-Analyse Trends bei Kryptowährungspreisen aufdecken kann.
Tatsuru Kikuchi
― 6 min Lesedauer
Ein neuer Ansatz zur Verwaltung von Finanzportfolios durch Deep-Learning-Methoden.
Jinyang Li
― 6 min Lesedauer
Erfahre, wie MoA die Informationsqualität und Effizienz in der Finanzanalyse verbessert.
Sandy Chen, Leqi Zeng, Abhinav Raghunathan
― 5 min Lesedauer
MarS nutzt generative Modelle, um realistische Szenarien auf den Finanzmärkten zu simulieren.
Junjie Li, Yang Liu, Weiqing Liu
― 14 min Lesedauer
Die Analyse von Kryptowährungs-Preisschwankungen und ihrer zukünftigen Stabilität.
Asim Ghosh, Soumyajyoti Biswas, Bikas K. Chakrabarti
― 5 min Lesedauer
Ein neuer Algorithmus verbessert die Erstellung von Alpha-Faktoren für bessere Anlageeinblicke.
Junjie Zhao, Chengxi Zhang, Min Qin
― 5 min Lesedauer
Dieser Artikel behandelt Deep-Learning-Methoden zur Lösung von optimalen Stoppproblemen bei Finanzoptionen.
Jiefei Yang, Guanglian Li
― 6 min Lesedauer
Dieser Artikel untersucht, wie man Risikomassnahmen verfeinern kann, indem man aktuelle Marktdaten einbezieht.
Krishan Mohan Nagpal
― 7 min Lesedauer
Analyzing, wie Fernsehnachrichten die Wahrnehmung von Klimarisiken für saubere Energieunternehmen formen.
Wasim Ahmad, Mohammad Arshad Rahman, Suruchi Shrimali
― 5 min Lesedauer
MarS nutzt generative Modelle, um realistische Szenarien auf den Finanzmärkten zu simulieren.
Junjie Li, Yang Liu, Weiqing Liu
― 14 min Lesedauer
Untersuche, wie Trader Positionen aufbauen, während sie mit Konkurrenz und Markteinfluss umgehen.
Neil A. Chriss
― 5 min Lesedauer
Lerne die wichtigsten Handelsstrategien in einem wettbewerbsintensiven Umfeld.
Neil A. Chriss
― 6 min Lesedauer
Diese Studie untersucht, wie bestimmte Handelsmerkmale zukünftige Marktpreise vorhersagen.
Tejas Ramdas, Martin T. Wells
― 5 min Lesedauer
Ein neues Modell optimiert die Renditedaten für eine bessere Prognose der Aktienkurse.
Zhengxin Joseph Ye, Bjoern Schuller
― 12 min Lesedauer
Lerne, wie K-NN-Resampling Handelsstrategien mit historischen Daten verbessern kann.
Michael Giegrich, Roel Oomen, Christoph Reisinger
― 6 min Lesedauer
Ein Leitfaden, um zu verstehen, wie Financial AI den Handel und Investitionen beeinflusst.
Junhua Liu
― 8 min Lesedauer
Studie zeigt Einblicke in Aktienkursprognosen mit Deep Learning-Techniken.
Kyungsub Lee
― 5 min Lesedauer
Untersuchen, wie Entropie-Regularisierung das Entscheiden in unsicheren Umgebungen verbessert.
Jodi Dianetti, Giorgio Ferrari, Renyuan Xu
― 6 min Lesedauer
Ein frischer Ansatz, um Preisbewegungen an den Finanzmärkten zu verstehen.
Daniele Angelini, Matthieu Garcin
― 6 min Lesedauer
Eine frische Methode zur genauen Modellierung und Vorhersage von Kreditausweitungen über die Zeit.
Mohamed Ben Alaya, Ahmed Kebaier, Djibril Sarr
― 7 min Lesedauer
Ein Rahmen zur Verbesserung der Genauigkeit bei der finanziellen Risikoanalyse und -modellierung.
Mohamed Ben Alaya, Ahmed Kebaier, Djibril Sarr
― 6 min Lesedauer
Eine Übersicht über Handelsstrategien in komplexen Finanzmärkten.
Luca Lalor, Anatoliy Swishchuk
― 6 min Lesedauer
Ein Blick auf stochastische Volatilitätsmodelle und ihren Einfluss auf die Finanzen.
Sven Karbach
― 6 min Lesedauer
Ein neuer Ansatz zur Verbesserung der Vorhersagegenauigkeit trotz Datenunsicherheit.
Kathleen E. Miao, Silvana M. Pesenti
― 6 min Lesedauer
Angepasste Risikomassnahmen verbessern die Bewertung potenzieller Verluste in der Finanzwelt.
Jascha Alexander, Christian Laudagé, Jörn Sass
― 5 min Lesedauer
Ein neuer Ansatz zur Verwaltung von Finanzportfolios durch Deep-Learning-Methoden.
Jinyang Li
― 6 min Lesedauer
Eine neue Methode, die LLMs und Multi-Agenten-Systeme kombiniert, verbessert die Anlagestrategien für Aktien.
Zhizhuo Kou, Holam Yu, Jingshu Peng
― 5 min Lesedauer
Analyse, wie Unternehmen über Cyberrisiken berichten und wie sich diese auf die finanziellen Leistungen auswirken.
Loïc Maréchal, Nathan Monnet
― 5 min Lesedauer
Entdecke, wie maschinelles Lernen Investitionsentscheidungen durch bessere Vorhersagen verbessert.
Junhyeong Lee, Inwoo Tae, Yongjae Lee
― 6 min Lesedauer
Lern, wie du Investitionsentscheidungen optimieren kannst, indem du Expertenrat in deine Strategie einbaust.
Christoph Knochenhauer, Alexander Merkel, Yufei Zhang
― 6 min Lesedauer
Erforsche, wie Blue-Chip-Kunst Anlageportfolios aufwerten und Risiken reduzieren kann.
Simon Levy, Maxime L. D. Nicolas
― 6 min Lesedauer
Eine Methode, um die Stimmung der Investoren anhand von Nachrichten über DAX40-Unternehmen zu messen.
Fabian Billert, Stefan Conrad
― 5 min Lesedauer
Lern, wie du ein ausgewogenes Investmentportfolio mit intuitiven und analytischen Strategien erstellst.
Peter Cotton
― 8 min Lesedauer
Eine neue Methode, die LLMs und Multi-Agenten-Systeme kombiniert, verbessert die Anlagestrategien für Aktien.
Zhizhuo Kou, Holam Yu, Jingshu Peng
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Sven Karbach
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Ein Blick auf die Preisgestaltung und das Risikomanagement bei strukturierten Produkten.
Anil Sharma, Freeman Chen, Jaesun Noh
― 6 min Lesedauer
Eine Übersicht über die Funktionen von Uniswap V3 und Strategien für Liquiditätsanbieter.
Liang Hou, Hao Yu, Guosong Xu
― 7 min Lesedauer
Entdecke, wie IGA die Preisgestaltung von finanziellen Derivaten verändert.
Rakhymzhan Kazbek, Yogi Erlangga, Yerlan Amanbek
― 6 min Lesedauer
PEMC kombiniert Monte-Carlo-Simulationen mit maschinellem Lernen für schnellere, genauere Ergebnisse.
Fengpei Li, Haoxian Chen, Jiahe Lin
― 6 min Lesedauer
Ein Überblick über die prämienfreigestellten Lebensversicherungen und ihre Auswirkungen auf Verbraucher und Versicherer.
Oytun Haçarız, Torsten Kleinow, Angus S. Macdonald
― 6 min Lesedauer
Ein Modell mit Wetterderivaten hilft indischen Unternehmen, klimabezogene Risiken zu managen.
Soumil Hooda, Shubham Sharma, Kunal Bansal
― 6 min Lesedauer
Erforschen eines Regierungsprogramms zum Schutz der Gesellschaft vor KI-bezogenen Risiken.
Cristian Trout
― 6 min Lesedauer
Ein neues Modell verbessert die Risikoabschätzung in der Finanzwelt mit fortschrittlichen Techniken.
Rangika Peiris, Minh-Ngoc Tran, Chao Wang
― 8 min Lesedauer
Ein Blick auf die Herausforderungen und Strategien bei der Bearbeitung von Ansprüchen.
Filip Lindskog, Mario V. Wüthrich
― 6 min Lesedauer
Eine frische Methode zur genauen Modellierung und Vorhersage von Kreditausweitungen über die Zeit.
Mohamed Ben Alaya, Ahmed Kebaier, Djibril Sarr
― 7 min Lesedauer
Ein neuer Ansatz zur Verbesserung der Vorhersagegenauigkeit trotz Datenunsicherheit.
Kathleen E. Miao, Silvana M. Pesenti
― 6 min Lesedauer
Die Komplexität von Banken, Verträgen und Zahlungsrückforderungen im Finanzwesen erkunden.
Simon Dohn, Kristoffer Arnsfelt Hansen, Asger Klinkby
― 7 min Lesedauer
Ein neuer Ansatz nutzt Autoencoder für klarere Einblicke in die Finanzmärkte.
Matthias J. Feiler
― 6 min Lesedauer
Untersuchung der Sektoreneinflüsse auf die Finanzmärkte während Krisen anhand historischer Daten.
Tobias Wand, Oliver Kamps, Hiroshi Iyetomi
― 6 min Lesedauer
Ein frischer Ansatz, um Preisbewegungen an den Finanzmärkten zu verstehen.
Daniele Angelini, Matthieu Garcin
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Analyzing, wie Fernsehnachrichten die Wahrnehmung von Klimarisiken für saubere Energieunternehmen formen.
Wasim Ahmad, Mohammad Arshad Rahman, Suruchi Shrimali
― 5 min Lesedauer
Lern, wie BCART-Modelle die Schadensvorhersage in der Versicherung verbessern.
Yaojun Zhang, Lanpeng Ji, Georgios Aivaliotis
― 5 min Lesedauer
Ein Blick auf die Ähnlichkeiten zwischen Finanz- und Glücksspielmärkten.
Haoyu Liu, Carl Donovan, Valentin Popov
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Lerne, wie K-NN-Resampling Handelsstrategien mit historischen Daten verbessern kann.
Michael Giegrich, Roel Oomen, Christoph Reisinger
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Forscher zeigen neue Methoden, um echte Signale in Aktienrenditen zu erkennen.
Ixandra Achitouv, Vincent Lahoche, Dine Ousmane Samary
― 5 min Lesedauer
Italiens Energieinfrastruktur muss sich an die Klimaauswirkungen anpassen und gleichzeitig die Emissionen senken.
Alice Di Bella, Francesco Pietro Colelli
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Diese Forschung stellt eine Methode vor, um die Volatilität des Aktienmarktes genau vorherzusagen.
Zhengyang Chi, Junbin Gao, Chao Wang
― 9 min Lesedauer
Untersuchung von Methoden, wie Regierungen Bedürftigen helfen können.
Zi Yang Kang, Mitchell Watt
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Eine Übersicht, wie Arbeiter und Firmen sich auf dem Arbeitsmarkt finden.
Esben Scrivers Andersen
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Eine Studie zeigt unerwartete Trends bei Investitionsentscheidungen während aufeinanderfolgender Wettbewerbe.
Arthur B. Nelson, Dmitry Ryvkin
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Untersuchen, wie Wetterdaten Landwirtschaft und Wirtschaftsforschung beeinflussen.
Anna Josephson, Jeffrey D. Michler, Talip Kilic
― 5 min Lesedauer
Untersuchung von Methoden, um ehrliche Antworten ohne Überprüfung zu sammeln.
Niklas Valentin Lehmann
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Österreich bereitet sich auf mögliche Gasengpässe wegen reduzierter russischer Importe vor.
Anton Pichler, Jan Hurt, Tobias Reisch
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