Un nuovo approccio migliora il rilevamento delle frodi usando il calcolo quantistico e modelli SVM.
Ettore Canonici, Filippo Caruso
― 6 leggere min
Scienza all'avanguardia spiegata semplicemente
Un nuovo approccio migliora il rilevamento delle frodi usando il calcolo quantistico e modelli SVM.
Ettore Canonici, Filippo Caruso
― 6 leggere min
Questo articolo presenta un sistema per ottimizzare le decisioni nonostante le previsioni incerte.
Omar Bennouna, Jiawei Zhang, Saurabh Amin
― 7 leggere min
Uno studio sull'importanza delle metriche di valutazione nel rilevamento delle anomalie.
Minjae Ok, Simon Klüttermann, Emmanuel Müller
― 6 leggere min
Un nuovo framework migliora la comprensione delle previsioni dei modelli di serie temporali.
Hongnan Ma, Kevin McAreavey, Weiru Liu
― 7 leggere min
Scopri come il campionamento K-NN può migliorare le strategie di trading utilizzando dati storici.
Michael Giegrich, Roel Oomen, Christoph Reisinger
― 6 leggere min
Metodi innovativi per bilanciare performance e rischio in ambienti incerti.
Shahriar Talebi, Na Li
― 6 leggere min
Uno sguardo a come il moto browniano influisce sulle simulazioni in vari campi.
James Foster
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Esplorare nuovi metodi per prevedere i prezzi degli asset usando modelli di linguaggio e analisi dei dati.
Junyan Cheng, Peter Chin
― 7 leggere min
Una panoramica delle equazioni differenziali stocastiche grezze e delle loro applicazioni.
Fabio Bugini, Peter K. Friz, Wilhelm Stannat
― 6 leggere min
Scopri i principali vantaggi e le applicazioni dei metodi dei Processi Gaussiani in vari settori.
Chenyi Lyu, Xingchi Liu, Lyudmila Mihaylova
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Esplorare le complessità delle banche, dei contratti e del recupero dei pagamenti nella finanza.
Simon Dohn, Kristoffer Arnsfelt Hansen, Asger Klinkby
― 7 leggere min
Quest'articolo parla di nuove tecniche per risolvere le BSPDE in modo efficace.
Yixiang Dai, Yunzhang Li, Jing Zhang
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Uno sguardo agli swap di protezione azionaria e alle strategie di gestione del rischio per gli investitori.
Marek Rutkowski, Huansang Xu
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Esaminando l'impatto dei testi generati dall'IA sulle decisioni degli investitori.
Takehiro Takayanagi, Hiroya Takamura, Kiyoshi Izumi
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Nuovi metodi migliorano l'accuratezza nella previsione delle approvazioni delle carte di credito attraverso framework innovativi.
Kejian Tong, Zonglin Han, Yanxin Shen
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Questo articolo tratta delle SPDE influenzate dal rumore di Lévy e dei metodi di soluzione.
Raluca M. Balan, Juan J. Jiménez
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Un nuovo modo di affrontare i cambiamenti graduali nelle reti finanziarie migliora le strategie di investimento.
Lupe S. H. Chan, Amanda M. Y. Chu, Mike K. P. So
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Scopri la tecnologia blockchain e le sue applicazioni in vari settori.
Badr Bellaj, Aafaf Ouaddah, Noel Crespi
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Uno sguardo alle tecniche di ottimizzazione robusta in situazioni incerte.
Jannis Kurtz
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Nuovo approccio migliora l'accuratezza nella valutazione delle opzioni call americane.
Ananya Unnikrishnan
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Un metodo per stimare le medie nei dati in tempo reale con risorse minime.
Philip T. Labo
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Questo articolo parla della complessità delle passeggiate casuali influenzate dalle condizioni ambientali.
Julien Allasia, Rangel Baldasso, Oriane Blondel
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Impara ad analizzare i dati di serie temporali irregolari per avere previsioni e intuizioni migliori.
Mohamedou Ould-Haye, Anne Philippe
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I ricercatori svelano nuovi metodi per riconoscere i segnali veri nei rendimenti azionari.
Ixandra Achitouv, Vincent Lahoche, Dine Ousmane Samary
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Uno sguardo ai pagamenti dei dividendi e alla gestione del rischio finanziario.
Dante Mata, Jean-François Renaud
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Uno sguardo ai processi casuali e alle loro applicazioni in vari settori.
Sonja Cox, Joris van Winden
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Un metodo per misurare il sentiment degli investitori dalle notizie sulle aziende del DAX40.
Fabian Billert, Stefan Conrad
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PASPO offre un approccio nuovo alle sfide complesse di allocazione in vari settori.
David Winkel, Niklas Strauß, Maximilian Bernhard
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Questa guida esamina i metodi per prevedere i prezzi delle azioni in India utilizzando vari modelli.
Kaushal Attaluri, Mukesh Tripathi, Srinithi Reddy
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Esplorando il divario di prestazioni dei modelli generali nei compiti finanziari.
Yixuan Tang, Yi Yang
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Esplorare come i LLM riflettono i comportamenti d'investimento umani legati alla personalità.
Harris Borman, Anna Leontjeva, Luiz Pizzato
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Una panoramica delle equazioni di McKean-Vlasov e della loro importanza nel modellare sistemi interdipendenti.
Andrea Pascucci, Alessio Rondelli, Alexander Yu Veretennikov
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Uno sguardo all'equità nelle scelte automatizzate e ai loro impatti.
Harald Ruess
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Impara a creare un portafoglio d'investimento bilanciato usando strategie intuitive e analitiche.
Peter Cotton
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Questo articolo esamina l'impatto dei generatori di numeri casuali sulle simulazioni di Monte Carlo.
Anton Lebedev, Annika Möslein, Olha I. Yaman
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Un nuovo approccio migliora l'accuratezza delle previsioni nell'analisi delle serie temporali.
Yu Chen, Marin Biloš, Sarthak Mittal
― 6 leggere min
Il Reinforcement Learning adatta strategie per prendere decisioni finanziarie migliori.
Yahui Bai, Yuhe Gao, Runzhe Wan
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Esplorando il comportamento degli zeri nei polinomi trigonometrici casuali con coefficienti dipendenti.
Jürgen Angst, Oanh Nguyen, Guillaume Poly
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Uno sguardo al metodo delle sfere di taglio nei problemi di ottimizzazione.
Ewa M. Bednarczuk, Giovanni Bruccola, Jean-Christophe Pesquet
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Uno sguardo al processo di Ornstein-Uhlenbeck e le sue applicazioni nel mondo reale.
Vivek Kaushik
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