Finanzas Cuantitativas

Un nuevo modelo mejora las predicciones de retorno de acciones a través de técnicas avanzadas de deep learning.

Una mirada al Modelo de Gamma de Varianza Local Cuadrática en finanzas.

Una visión general de los intercambios descentralizados y los creadores de mercado de función constante.

Explorando modelos de machine learning para mejorar la precisión en la fijación de precios de opciones europeas.

Este artículo explora el análisis de factores latentes para paneles cortos en finanzas.

Aprende cómo el ajuste de convexidad afecta los precios de las tasas de interés.

Nuevos métodos mejoran la precisión en la predicción de movimientos de precios financieros y la fijación de precios de opciones.

Examinando riesgos y metodologías para valorar derivados vulnerables en los mercados de hoy.

Explorando cómo nuestras emociones moldean elecciones sociales y el bienestar individual.

Evaluando la tarifa por congestión para enfrentar los problemas de tráfico en la ciudad.

Un estudio revela cómo se comportan los LLMs en interacciones sociales, destacando las dinámicas de cooperación y competencia.

Un nuevo método para evaluar la sostenibilidad social en el cuidado de la salud para tomar mejores decisiones.

Una mirada a cómo diálogos racionales pueden descubrir significado en intercambios complejos.

Las creencias de los estudiantes sobre sus ingresos futuros cambian con las charlas sobre IA.

Explora los efectos de los anuncios de política monetaria en las fluctuaciones de precios del mercado.

Perspectivas sobre conexiones industriales e impactos económicos en los Países Bajos.

Este estudio investiga cómo la comunicación del FOMC influye en los mercados financieros y la política monetaria.

Un nuevo método combina dos técnicas para mejorar la precisión en la valoración de opciones.

Un nuevo enfoque mejora la identificación de puntos de datos financieros inusuales utilizando cumulantes.

Infórmate sobre CPPI y VBPI para la protección de inversiones.

Un nuevo sistema busca simplificar la clasificación de empresas y productos.

Una mirada al Modelo de Gamma de Varianza Local Cuadrática en finanzas.

Un nuevo método mejora las predicciones de trading de acciones usando factores alfa sinérgicos.

Este artículo examina los riesgos de fraude en el mercado de NFT, centrándose en los comportamientos de lavado de operaciones.

Una visión general del crecimiento y la dinámica del mercado de criptomonedas.

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Explora cómo las matrices aleatorias revelan correlaciones en los datos de series temporales financieras.

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Descubre cómo las técnicas cuánticas pueden mejorar las predicciones en la banca.

Evaluando modelos de VaR dinámico para una mejor gestión de riesgos en finanzas.

Cómo las emociones en las noticias impactan los precios de las acciones a través del análisis de sentimientos.

Combinando la Teoría de Matrices Aleatorias y la Optimización Agrupada Anidada para mejores estrategias de inversión.

Un estudio de las transacciones de XRP y los cambios de precio desde 2017 hasta 2018.

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Explorando métodos para detectar fraude en DeFi utilizando técnicas avanzadas de análisis de datos.

Analizando la efectividad del zero-shot learning en tareas de lenguaje financiero.

El muestreo de bosones de grano grueso ofrece un nuevo enfoque al Proof-of-Work de blockchain.

Una mirada a cómo las tasas de equivalencia de certeza implícitas influyen en las decisiones de inversión.

Una revisión de los incentivos LP para mejorar la eficiencia en el trading.

Una mirada a la dinámica del seguro especializado y sus participantes clave.

Un nuevo método para analizar datos financieros complejos con valores faltantes.

Aprende a manejar tus inversiones enfocándote en las ganancias a lo largo del tiempo, sin olvidar los riesgos.

Una guía para manejar el riesgo en carteras de inversión usando estrategias dinámicas.

Este estudio analiza cómo los mapas unimodales informan a los sistemas financieros bajo ruido aleatorio.

Una mirada al Modelo de Gamma de Varianza Local Cuadrática en finanzas.

Un método para que los inversionistas aumenten sus retornos a pesar de los retrasos en la información.

Un análisis de los cambios recientes en los precios de la electricidad y la dinámica del mercado en Austria.

Aprende cómo los descuentos afectan los precios de los bonos y las decisiones de inversión.

Un nuevo enfoque combina métodos cuánticos y clásicos para abordar problemas complejos de optimización.

Aprende métodos efectivos para optimizar carteras de inversión y equilibrar riesgos y rendimientos.

Un algoritmo nuevo para abordar la optimización en el simplex de probabilidad de manera eficiente.

Una guía para manejar el riesgo en carteras de inversión usando estrategias dinámicas.

Aprende a crear estrategias de inversión ecológicas.

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Este modelo ayuda a los traders a mejorar las decisiones de inversión con un enfoque en los cambios de precio.

Una guía para manejar el riesgo en carteras de inversión usando estrategias dinámicas.

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Combinando aprendizaje por refuerzo y funciones de barrera para estrategias de inversión más inteligentes.

Un análisis de los cambios recientes en los precios de la electricidad y la dinámica del mercado en Austria.

Este artículo examina cómo el aprendizaje profundo predice la volatilidad financiera en varios activos.

Una mirada a cómo las tasas de equivalencia de certeza implícitas influyen en las decisiones de inversión.

Este artículo presenta la dominancia estocástica multifraccional para una mejor evaluación de elecciones.

Este artículo examina los riesgos de fraude en el mercado de NFT, centrándose en los comportamientos de lavado de operaciones.

Explora cómo el flujo de órdenes impacta el precio de los activos en las estrategias de trading.

Una mirada a cómo los costos de trading afectan la rentabilidad y la importancia de modelos precisos.

Una mirada a cómo el ML ayuda al trading en mercados volátiles.

Examinando el rendimiento de las estrategias de aprendizaje por refuerzo en el trading de acciones.

Explora cómo el precio de los bonos se relaciona con el comportamiento del mercado de acciones.

Una mirada a los modelos de deep learning usados para predecir tendencias de precios de acciones.

Una revisión de los incentivos LP para mejorar la eficiencia en el trading.