Quantitatives Finanzwesen

Ein Vergleich von LLMs und traditionellen Methoden zur Vorhersage von Kreditratings.

Entdecke, wie sich der Klimawandel auf Immobilienwerte und Energieeffizienz auswirkt.

Untersuchung der Probleme, die die Effizienz des Emissionshandels im EU-ETS beeinträchtigen.

Eine neue Methode kombiniert NLP und IRT, um die Genauigkeit bei ESG-Bewertungen zu erhöhen.

Diese Forschung stellt eine Methode vor, um die Volatilität des Aktienmarktes genau vorherzusagen.

Wir stellen ein Modell vor, das klassische Methoden mit Deep Learning kombiniert, um bessere Versicherungsprognosen zu erstellen.

Erforschen, wie LLMs menschliches Investitionsverhalten in Verbindung mit Persönlichkeit widerspiegeln.

Diese Studie untersucht, wie Sprachmodelle in finanziellen Entscheidungsfindungsszenarien agieren.

Ein neuer Ansatz mit maschinellem Lernen, um die Berechnungen der dynamischen Anfangsmarge zu optimieren.

Entdecke, wie Hopfield-Netzwerke das Asset Management und die Portfolio-Optimierung verändern.

Dieser Artikel beleuchtet LLMs zur Vorhersage von Aktienrenditen basierend auf Finanznachrichten.

Dieser Artikel behandelt eine neue dynamische Absicherungsstrategie mit impliziter Volatilität.

Ein Blick darauf, wie Orderbücher das Marktverhalten und die Preisgestaltung von Vermögenswerten beeinflussen.

Ein Blick auf die Optionsbewertung mit finanzieller Mathematik und stochastischer Analysis.

Untersuchen, wie Gruppenstrukturen die Erklärungen von Machine-Learning-Modellen im Finanzbereich verbessern.

Eine neue Methode verbessert die Vorhersagen für den Aktienmarkt nach Unternehmensberichten mithilfe von KI.

Dieser Artikel untersucht die Herausforderungen, denen Limit-Orders in den Finanzmärkten gegenüberstehen.

Untersuchen, wie LLMs Handelsstrategien und Entscheidungen beeinflussen können.

Untersuchung der Auswirkungen der Transaktionsreihenfolge auf den Handel an dezentralen Börsen.

Ein Blick darauf, wie Orderbücher das Marktverhalten und die Preisgestaltung von Vermögenswerten beeinflussen.

Erkunde fortgeschrittene Strategien im Hochfrequenz-Optionshandel, um deine Anlageergebnisse zu verbessern.

Dieser Artikel analysiert, wie Ausführungstickets MEV und Dezentralisierung in Ethereum beeinflussen.

Entdecke, wie dynamische Preise den Umsatz im Immobilienbereich verbessern können.

Ein neuer Ansatz zur Erstellung kontrollierter Szenarien für Finanzmärkte.

Dieser Artikel untersucht die Herausforderungen, denen Limit-Orders in den Finanzmärkten gegenüberstehen.

Ein Überblick über das Market Making und seine Wettbewerbsherausforderungen.

Entdecke, wie Mathe finanzielle Entscheidungen und Marktstrategien beeinflusst.

Untersuchung der Auswirkungen der Transaktionsreihenfolge auf den Handel an dezentralen Börsen.

Ein Blick auf quadratische und lineare Mittel-Varianz-Gleichgewichte in Finanzmärkten.

Bewertung, wie der Klimawandel das Kreditrisiko und die Strategien der Kreditgeber beeinflusst.

Diese Studie untersucht Mark Abstürze als Phasenübergänge und bietet frische Einblicke für Investoren.

Lern, wie optimales Stoppen die Entscheidungsfindung in Finanzen und Technik beeinflusst.

Ein neues Modell zur Klassifizierung von Unternehmen in mehreren Sektoren verbessert die Anlagestrategien.

Entdecke, wie Hopfield-Netzwerke das Asset Management und die Portfolio-Optimierung verändern.

Dieser Artikel beleuchtet LLMs zur Vorhersage von Aktienrenditen basierend auf Finanznachrichten.

Lerne, wie Netzwerk-Analyse deine Aktien-Investitionsstrategien verbessern kann.

Die Auswirkungen von Quantenalgorithmen auf die Performance der Portfolio-Optimierung erforschen.

Ein Leitfaden zur Erstellung von Portfolios mit niedriger Volatilität mithilfe statistischer Methoden.

Ein Blick auf die Einkommensteuer, Fairness und soziale Auswirkungen.

Ein Blick auf bedingtes Least-Square-Hedging innerhalb von Sprungdiffusionsmodellen.

Lern, wie optimales Stoppen die Entscheidungsfindung in Finanzen und Technik beeinflusst.

Untersuchung einer Preisgestaltungsmethode für amerikanische Optionen in komplexen Märkten.

Entdecke, wie neuronale Modelle die Genauigkeit und Flexibilität bei der Optionspreisfindung verbessern.

Diese Studie verbessert die Preisgestaltung amerikanischer Optionen mithilfe von stückweisen Diffusions-Markov-Prozessen.

Eine neue Methode, die LLMs und Multi-Agenten-Systeme kombiniert, verbessert die Anlagestrategien für Aktien.

Ein Blick auf stochastische Volatilitätsmodelle und ihren Einfluss auf die Finanzen.

Ein Blick auf die Preisgestaltung und das Risikomanagement bei strukturierten Produkten.

Eine Übersicht über die Funktionen von Uniswap V3 und Strategien für Liquiditätsanbieter.

Ein neuer Ansatz mit maschinellem Lernen, um die Berechnungen der dynamischen Anfangsmarge zu optimieren.

Ein Vergleich von LLMs und traditionellen Methoden zur Vorhersage von Kreditratings.

Dieser Artikel behandelt eine neue dynamische Absicherungsstrategie mit impliziter Volatilität.

Restaking bietet neue Verdienstmöglichkeiten, bringt aber auch erhebliche Risiken für Node-Betreiber mit sich.

Dieser Artikel schaut sich an, wie der Klimawandel den Maiseanbau und die Versicherungsrisiken beeinflusst.

Entdecke, wie sich der Klimawandel auf Immobilienwerte und Energieeffizienz auswirkt.

Bewertung, wie der Klimawandel das Kreditrisiko und die Strategien der Kreditgeber beeinflusst.

Untersuchen, wie der Klimawandel Rohöl, Kohlenstoffemissionen und Agrarmärkte beeinflusst.

Dieser Artikel untersucht die Herausforderungen, denen Limit-Orders in den Finanzmärkten gegenüberstehen.

Diese Methode verbessert die Anlagenanalyse mit fortschrittlichen Lerntechniken auf Finanzdaten.

Lerne, wie Netzwerk-Analyse deine Aktien-Investitionsstrategien verbessern kann.

Erkunde fortgeschrittene Prognosetechniken für den Futures-Handel mit maschinellem Lernen.

Ein Leitfaden zur Erstellung von Portfolios mit niedriger Volatilität mithilfe statistischer Methoden.

Eine neue Methode verbessert die Vorhersagen für den Aktienmarkt nach Unternehmensberichten mithilfe von KI.

Eine Studie über verschiedene Tokens und ihre Muster im sich entwickelnden Web3-Bereich.

Ein neues Verfahren vereinfacht die Parameterschätzung in stochastischen Volatilitätsmodellen.

Dieser Artikel untersucht, wie Kreditratings die Verschuldungsentscheidungen eines Unternehmens beeinflussen.

Die Rolle von KI bei der Gestaltung von Finanzkrisen und Stabilität ist komplex und braucht sorgfältige Aufmerksamkeit.

Ein neues Rahmenwerk zur Analyse von Handelspolitiken in der globalen Wirtschaft.

Ein Blick darauf, wie man regionale Ko-Lokalisierungsmuster identifizieren und Fehlentdeckungen minimieren kann.

Ein Blick darauf, wie Arbeitslosengeld die Dynamik des Arbeitsmarkts und die Arbeitserfahrungen beeinflusst.

Die Integration von wirtschaftlichen Komplexitätskennzahlen verbessert unser Verständnis von urbanen Dynamiken.

Ein Blick darauf, wie sich die Jobsuche in Japan über die Jahrzehnte entwickelt hat.

Diese Studie konzentriert sich darauf, wo und wie Leute in Seoul nach der Pandemie einkaufen.