Quantitatives Finanzwesen

Eine neue Methode kombiniert zwei Techniken für eine genauere Optionspreisgestaltung.

Methoden zur Betrugserkennung in DeFi mit fortgeschrittenen Datenanalysetechniken erkunden.

Die Effektivität von Zero-Shot-Learning bei finanziellen Sprachaufgaben analysieren.

Grobkörnige Bosonensampling bietet einen neuen Ansatz für die Proof-of-Work von Blockchains.

Ein Blick darauf, wie implizite Gewissheitsäquivalenzraten Investitionsentscheidungen beeinflussen.

Eine Überprüfung von LP-Anreizen zur Verbesserung der Handels-effizienz.

Ein Blick auf die Dynamik der Spezialversicherungen und ihre wichtigsten Akteure.

Lern, wie Anomalieerkennung ungewöhnliche Muster in der Finanzen aufdecken kann.

Eine neue Methode kombiniert zwei Techniken für eine genauere Optionspreisgestaltung.

Ein neuer Ansatz verbessert die Identifizierung von ungewöhnlichen Finanzdatenpunkten mithilfe von Kumulanten.

Informier dich über CPPI und VBPI zum Schutz von Investitionen.

Ein neues System soll die Klassifizierung von Unternehmen und Produkten vereinfachen.

Ein Blick auf das quadratische lokale Varianz-Gamma-Modell in der Finanzwelt.

Eine neue Methode verbessert die Vorhersagen für den Aktienhandel mithilfe von synergistischen Alpha-Faktoren.

Dieses Papier untersucht Betrugsrisiken im NFT-Markt und konzentriert sich auf Wash-Trading-Verhaltensweisen.

Eine neue Methode zur Bewertung der Genauigkeit bei der Erkennung von Fehlern in Finanzdokumenten.

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Erforschen, wie der Orderfluss die Assetpreise in Handelsstrategien beeinflusst.

Ein Blick darauf, wie Handelskosten die Rentabilität beeinflussen und wie wichtig genaue Modelle sind.

Ein Blick darauf, wie ML den Handel in volatilen Märkten unterstützt.

Untersuchung der Leistung von Reinforcement-Learning-Strategien im Aktienhandel.

Untersuche, wie die Anleihepreise mit dem Verhalten des Aktienmarktes zusammenhängen.

Ein Blick auf Deep-Learning-Modelle, die zur Vorhersage von Aktienpreistrends verwendet werden.

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Ein Leitfaden zum Risikomanagement in Investitionsportfolios mit dynamischen Strategien.

Diese Studie untersucht, wie unimodale Karten Finanzsysteme unter zufälligem Rauschen informieren.

Ein Blick auf das quadratische lokale Varianz-Gamma-Modell in der Finanzwelt.

Eine Methode für Investoren, um die Renditen trotz Informationsverzögerungen zu steigern.

Eine Analyse der jüngsten Veränderungen bei den Strompreisen und Marktdynamiken in Österreich.

Lerne, wie Rabatte die Anleihepreise und Anlageentscheidungen beeinflussen.

Die Triangelgebühren passen sich je nach Handelsgrösse an, was die Effizienz für Händler verbessert.

Dieser Artikel stellt die multi-fraktionale stochastische Dominanz für eine bessere Auswahlbewertung vor.

Ein frischer Algorithmus, um Optimierung im Wahrscheinlichkeits-simplex effizient anzugehen.

Ein Leitfaden zum Risikomanagement in Investitionsportfolios mit dynamischen Strategien.

Lerne, wie man umweltfreundliche Anlagestrategien entwickelt.

Eine Methode für Investoren, um die Renditen trotz Informationsverzögerungen zu steigern.

Kombination von Random Matrix Theorie und verschachtelter Cluster-Optimierung für bessere Investmentstrategien.

Dieses Modell hilft Händlern, ihre Investitionsentscheidungen zu verbessern, indem es sich auf Preisänderungen konzentriert.

Kombination von Reinforcement Learning und Barrier-Funktionen für schlauere Investitionsstrategien.

Lern wie KI und Mathe die Strategien für grosse Vermögensübertragungen verbessern können.

Ein neues Modell verbessert die Vorhersagen von Aktienrenditen durch fortschrittliche Deep-Learning-Techniken.

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Eine Übersicht über dezentrale Börsen und konstante Funktionsmarkt-Macher.

Erforschung von Machine-Learning-Modellen zur Verbesserung der Preisgenauigkeit von europäischen Optionen.

Dieser Artikel untersucht die latente Faktorenanalyse für kurze Panels in der Finanzwelt.

Lern, wie die Konvexitätsanpassung die Zinspreisgestaltung beeinflusst.

Neue Methoden verbessern die Genauigkeit bei der Vorhersage von Preisbewegungen auf dem Finanzmarkt und der Optionspreisgestaltung.

Die Risiken und Methoden zur Bewertung von anfälligen Derivaten in den heutigen Märkten unter die Lupe nehmen.

Ein Leitfaden zum Risikomanagement in Investitionsportfolios mit dynamischen Strategien.

Ein Blick auf das quadratische lokale Varianz-Gamma-Modell in der Finanzwelt.

Dynamische VaR-Modelle bewerten für ein besseres Risikomanagement in der Finanzwelt.

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Dieser Artikel untersucht, wie Deep Learning die finanzielle Volatilität verschiedener Vermögenswerte vorhersagt.

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Erforsche, wie Zufallsmatrizen Korrelationen in Finanzzeitreihendaten aufdecken.

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Wie Emotionen in Nachrichten die Aktienkurse durch Sentiment-Analyse beeinflussen.

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Eine neue Methode zeigt produktbezogene Wertschöpfungskettenverbindungen durch die Analyse von Handelsdaten.

Untersuche die Auswirkungen von geldpolitischen Ankündigungen auf die Preisschwankungen am Markt.

Einblicke in Branchenverbindungen und wirtschaftliche Auswirkungen in den Niederlanden.

Die Untersuchung des Konflikts zwischen Datenzugang und Vertraulichkeit in der Forschung.

Neuer Ansatz verbessert die Genauigkeit bei der Verbindung unterschiedlichster Datensätze über Sprachen hinweg.

Die inneren Kämpfe, die zu Venezuelas Wirtschaftskrisen geführt haben, unter die Lupe nehmen.

Ein Blick auf die Fairnessprobleme bei STV-Wahlen durch Monotonieanomalien.

Untersuchen, wie Adressänderungen die Schulzulassungen und Fairness beeinflussen.

Diese Studie untersucht, wie das Risiko der Spieler die Belohnungen in Wettbewerbsumgebungen beeinflusst.