Últimos artículos para Finanzas

Aprende cómo una forecast precisa de datos intradía puede mejorar tus decisiones de trading.

Una mirada a cómo las variables aleatorias no independientes pueden llevar a resultados predecibles.

Un nuevo método para evaluar la precisión en la detección de errores en documentos financieros.

Un nuevo modelo jerárquico mejora el análisis de covarianza de activos usando datos de alta frecuencia.

Los NCDEs ofrecen soluciones para analizar datos de series temporales irregulares en varios campos.

Un método para que los inversionistas aumenten sus retornos a pesar de los retrasos en la información.

Un trabajo reciente mejora la gestión de errores en soluciones numéricas para ecuaciones de subdifusión.

Una mirada a cómo los valores extremos de dos variables interactúan e impactan en varios campos.

Un nuevo método mejora la adaptación de dominio al analizar las diferencias de datos de manera más efectiva.

Este estudio examina la relación entre la eficiencia del mercado y los generadores de números aleatorios.

Un nuevo método no paramétrico mejora la precisión en la predicción de valores futuros.

Explorando cómo la tecnología cuántica mejora la seguridad en las transacciones digitales.

Un nuevo método mejora la precisión de la simulación del mercado calibrando los comportamientos de los agentes.

Una mirada a las características, beneficios y desafíos de Web 3.0.

Un método para mejorar el control óptimo sobre sistemas definidos por EDP.

Descubre cómo las técnicas cuánticas pueden mejorar las predicciones en la banca.

Descubre cómo QTD mejora la estimación de valor en entornos inciertos.

Evaluando modelos de VaR dinámico para una mejor gestión de riesgos en finanzas.

Un método para entender mejor el sentimiento financiero usando técnicas avanzadas.

Explora los tiempos de paro y los límites para tomar mejores decisiones de trading.

Una mirada a cómo los datos contrafactuales pueden reducir el sesgo en los modelos de aprendizaje automático.

Una mirada a los métodos para estimar los retornos requeridos para inversores y empresas.

Nuevos métodos buscan automatizar el etiquetado de números financieros en los informes.

Descubre el potencial de la distribución Gamma generalizada y el algoritmo SeLF.

Explora cómo el flujo de órdenes impacta el precio de los activos en las estrategias de trading.

Presentamos SLCE, un enfoque supervisado para una visualización de datos más clara.

La computación cuántica ofrece mejoras en las predicciones con mapas discretos cuánticos.

Métodos para identificar cambios en datos con colas pesadas.

Una mirada a cómo los costos de trading afectan la rentabilidad y la importancia de modelos precisos.

Este artículo examina soluciones únicas de la tercera ecuación de Painlevé degenerada.

Explorando la dualidad en modelos estocásticos dinámicos para un análisis y perspectivas más claras.

Aprende cómo los modelos gaussianos revelan relaciones entre variables en diferentes campos.

Nuevo método ofrece flexibilidad para calcular convoluciones de manera efectiva.

Nuevos integradores ofrecen conservación de energía eficiente para modelos matemáticos complejos.

Cómo las emociones en las noticias impactan los precios de las acciones a través del análisis de sentimientos.

Un nuevo método acelera cálculos integrales en altas dimensiones usando técnicas QMC.

Una mirada a modelos que cambian con el tiempo para hacer mejores predicciones económicas.

Descubre cómo las explicaciones contrafactuales mejoran la claridad en la toma de decisiones de la IA.

Examinando cómo las decisiones de tasas de interés del BCE afectan a las economías en todo el mundo.

Un estudio de llegadas a través de procesos puntuales y su conexión con procesos continuos.