Um método para modelar com precisão as incertezas na ciência e na engenharia.
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Ciência de ponta explicada de forma simples
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Um método novo que junta análises de notícias com previsões de preços de ações.
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Esse artigo analisa estratégias para lidar com pedidos arriscados de clientes na negociação.
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Explore os benefícios e aplicações dos hiperroretângulos conformes para previsões confiáveis.
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Explorando como os sistemas se desenvolvem ao longo do tempo e seus comportamentos de convergência.
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Opções asiáticas usam preços médios pra gerenciar risco nos mercados financeiros.
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Uma nova abordagem melhora o Aprendizado Federado gerando dados sintéticos enquanto protege a privacidade.
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Uma visão geral das álgebras tensoriais e suas aplicações na análise de dados.
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Explorando a importância da segurança e do feedback dos usuários em apps de pagamento.
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Aprenda como o filtro de Kalman ajuda a prever preços de ativos em finanças.
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Um novo modelo melhora a geração de dados tabulares sintéticos para várias aplicações.
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A estimativa conjunta de VaR e ES melhora a avaliação de risco financeiro.
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Uma nova abordagem pra melhorar a segurança em protocolos de finanças descentralizadas.
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Saiba como MMDPs melhoram a tomada de decisão em ambientes incertos.
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Backdoors em modelos de ML representam ameaças sérias para as finanças e a saúde.
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Novo método melhora a otimização em aprendizado de máquina com treinamento eficiente.
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Uma nova visão sobre desafios de otimização envolvendo probabilidades.
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Este artigo examina a relação entre o movimento browniano esticado e os martingales de Bass.
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Um novo classificador melhora a explicabilidade e a precisão no reconhecimento de imagens por IA.
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Uma nova maneira de avaliar a colaboração entre humanos e IA em várias áreas.
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Descubra como as redes digitais melhoram a eficiência em tarefas matemáticas complexas.
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Uma visão geral das redes neurais simplectomórficas e sua importância em sistemas hamiltonianos.
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FinCon usa sistemas multi-agente pra melhorar a tomada de decisão financeira.
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Uma olhada na distribuição de Kummer e seu papel na probabilidade livre.
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Explorando métodos pra avaliar riscos extremos usando simulação em finanças e ciências climáticas.
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Analisando o papel do risco em machine learning para precificação de ativos.
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Uma olhada no movimento Browniano distorcido e seu papel nas finanças e na avaliação de riscos.
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Novos esquemas melhoram a convergência fraca em equações diferenciais estocásticas com coeficientes super-lineares.
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Explorando o impacto da computação quântica nos derivativos financeiros e no modelo de Black-Scholes.
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Novos métodos em simulação quântica oferecem soluções para equações diferenciais parciais complexas.
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Um novo algoritmo enfrenta desafios complicados de otimização multiobjetivo.
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Um novo sistema de controle tem como objetivo melhorar a gestão das taxas de juros no DeFi.
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Explorando o papel dos teoremas de limite em campos aleatórios gaussianos, especialmente nas finanças.
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