Finanças Quantitativas

Explorando os efeitos da regulação de IA e a proibição do ChatGPT na Itália.

Descubra o impacto da transição climática nos valores das propriedades e na eficiência energética.

Um olhar sobre equilíbrios de média-variância quadrática e linear nos mercados financeiros.

Esse artigo analisa como novas informações são compartilhadas através das redes sociais.

Um olhar sobre a tributação de renda, justiça e implicações sociais.

Uma nova maneira de detectar recessões usando dados de emprego.

Uma visão geral das relações de bem-estar social e suas implicações para a justiça em grupos grandes.

A junção de mapas de sensoriamento remoto com dados de verdade de campo melhora a precisão nas avaliações ambientais.

Analisando o impacto da ordem das transações na negociação em exchanges descentralizadas.

Um olhar sobre equilíbrios de média-variância quadrática e linear nos mercados financeiros.

Avaliando como a mudança climática afeta o risco de crédito e as estratégias dos credores.

Esse estudo explora as quedas de mercado como transições de fase, trazendo novas ideias pros investidores.

Aprenda como a parada ótima impacta a tomada de decisão em finanças e engenharia.

Analisando como as interações dos traders moldam o comportamento do mercado e a estabilidade dos preços.

Uma olhada na cobertura de mínimos quadrados condicionais dentro de modelos de difusão com saltos.

Descubra como a precificação dinâmica pode aumentar a receita no mercado imobiliário.

Uma olhada em como os livros de ordens influenciam o comportamento do mercado e a precificação de ativos.

Uma olhada na precificação de opções usando matemática financeira e cálculo estocástico.

Explorando como as estruturas de grupo melhoram as explicações dos modelos de machine learning em finanças.

Um novo método melhora as previsões do mercado de ações após os relatórios de lucros usando IA.

Explore estratégias avançadas em opções de alta frequência pra melhorar os resultados dos investimentos.

Uma nova abordagem melhora a análise de dados financeiros para um trading mais esperto.

Aprimorando previsões de retorno de ativos por meio da seleção de recursos causais em mercados instáveis.

O Deep-MacroFin usa deep learning pra resolver equações econômicas complexas de forma eficaz.

Explore técnicas avançadas de previsão para negociação de futuros usando machine learning.

Um guia pra criar portfólios de baixa volatilidade usando métodos estatísticos.

Um novo método melhora as previsões do mercado de ações após os relatórios de lucros usando IA.

Um estudo sobre diferentes tokens e seus padrões no espaço em evolução do Web3.

Um novo método simplifica a estimativa de parâmetros em modelos de volatilidade estocástica.

Este estudo explora aplicações de aprendizado de máquina na previsão de movimentos do mercado financeiro.

Novos métodos baseados em dados melhoram o desempenho da cobertura delta para os traders.

Este estudo analisa como redes de ações podem melhorar as previsões de preços.

Descubra o impacto da transição climática nos valores das propriedades e na eficiência energética.

Examinando os problemas que afetam a eficiência do mercado de carbono no ETS da UE.

Um novo método combina NLP e IRT pra melhorar a precisão da pontuação ESG.

Essa pesquisa apresenta um método pra prever a volatilidade do mercado de ações com precisão.

Apresentando um modelo que mistura métodos clássicos com deep learning pra fazer previsões de seguros melhorzinhas.

Explorando como os LLMs refletem os comportamentos de investimento humano ligados à personalidade.

Este estudo analisa como os modelos de linguagem se comportam em situações de tomada de decisão financeira.

Um guia de como os mercados de emissões impactam os esforços de redução da poluição.

Um guia pra criar portfólios de baixa volatilidade usando métodos estatísticos.

Um olhar sobre a tributação de renda, justiça e implicações sociais.

Uma olhada na cobertura de mínimos quadrados condicionais dentro de modelos de difusão com saltos.

Métodos que usam hipernets se destacaram em prever retornos de ativos em competições recentes.

Essa estratégia oferece aos investidores uma forma mais aprimorada de gerenciar riscos e retornos.

Um método pra medir as flutuações de preços de ativos usando a entropia de cluster de Kullback-Leibler.

Uma nova abordagem para gerenciar portfólios financeiros usando métodos de deep learning.

Um novo método que combina LLMs e sistemas multi-agente melhora as estratégias de investimento em ações.

Descubra o impacto da transição climática nos valores das propriedades e na eficiência energética.

Avaliando como a mudança climática afeta o risco de crédito e as estratégias dos credores.

Analisando como as mudanças climáticas afetam o petróleo bruto, as emissões de carbono e os mercados agrícolas.

Um novo framework melhora a estimativa de valores extremos usando técnicas de otimização robusta em relação à distribuição.

Uma visão geral do seguro de vida com suporte de lapsos e suas implicações para consumidores e seguradoras.

Um modelo que usa derivativos climáticos ajuda empresas indianas a lidar com riscos relacionados ao clima.

Explorando um programa do governo pra proteger a sociedade dos riscos relacionados à IA.

Um novo modelo melhora a avaliação de riscos nas finanças usando técnicas avançadas.

Analisando o impacto da ordem das transações na negociação em exchanges descentralizadas.

Uma olhada em como os livros de ordens influenciam o comportamento do mercado e a precificação de ativos.

Explore estratégias avançadas em opções de alta frequência pra melhorar os resultados dos investimentos.

Esse artigo analisa como os Bilhetes de Execução impactam o MEV e a descentralização no Ethereum.

Descubra como a precificação dinâmica pode aumentar a receita no mercado imobiliário.

Uma nova abordagem para gerar cenários financeiros de mercado controlados.

MarS usa modelos generativos pra simular cenários realistas de mercado financeiro.

Analise como os traders constroem posições em meio à concorrência e ao impacto do mercado.

Aprenda como a parada ótima impacta a tomada de decisão em finanças e engenharia.

Examinando um método de precificação para opções do tipo americana em mercados complexos.

Descubra como modelos neurais melhoram a precisão e flexibilidade na precificação de opções.

Este estudo melhora a precificação de opções americanas usando Processos de Markov de Difusão por Partes.

Um novo método que combina LLMs e sistemas multi-agente melhora as estratégias de investimento em ações.

Um olhar sobre modelos de volatilidade estocástica e seu impacto nas finanças.

Uma olhada nos preços e na gestão de riscos em produtos estruturados.

Uma visão geral das funções do Uniswap V3 e estratégias para provedores de liquidez.