Aprenda como o ajuste de convexidade afeta o preço das taxas de juros.
― 7 min ler
Ciência de ponta explicada de forma simples
Aprenda como o ajuste de convexidade afeta o preço das taxas de juros.
― 7 min ler
Artigos mais recentes
Artigos mais recentes
Um olhar crítico sobre a efetividade dos modelos de volatilidade áspera nos mercados financeiros.
― 8 min ler
Analisando a relação entre as emissões de carbono e os preços das ações no mercado de hoje.
― 8 min ler
Aprenda como modelos de assinatura analisam os movimentos de preço e melhoram as previsões de volatilidade.
― 6 min ler
Explorando o crescimento e a dinâmica do trading de futuros perpétuos na blockchain.
― 10 min ler
Uma análise do desempenho de investimento em empreendimentos de cibersegurança de 2010 a 2022.
― 5 min ler
Analisando modelos pra prever os preços da eletricidade no mercado de balanceamento que tá sempre mudando.
― 10 min ler
Aprenda como o modelo Volterra-Heston precifica opções asiáticas geométricas.
― 7 min ler
Aprenda métodos eficazes para precificar vários títulos de dívida nos mercados financeiros.
― 7 min ler
Uma olhada no papel e impacto dos G3Ms em finanças descentralizadas.
― 7 min ler
O StockGPT usa modelagem avançada pra prever os retornos das ações com base em dados históricos.
― 10 min ler
Uma olhada em novos métodos para precificar opções financeiras usando dados de mercado.
― 6 min ler
Explorando modelos polinomiais de Ornstein-Uhlenbeck para volatilidade financeira e precificação de derivativos.
― 8 min ler
Esse artigo examina como certos fundos enganam investidores com retornos exagerados.
― 9 min ler
Uma olhada profunda na volatilidade dependente do caminho e seu impacto na precificação de opções.
― 8 min ler
Aprenda como a parada ótima impacta a tomada de decisão em finanças e engenharia.
― 7 min ler
Examinando um método de precificação para opções do tipo americana em mercados complexos.
― 8 min ler
Descubra como modelos neurais melhoram a precisão e flexibilidade na precificação de opções.
― 7 min ler
Este estudo melhora a precificação de opções americanas usando Processos de Markov de Difusão por Partes.
― 11 min ler
Um novo método que combina LLMs e sistemas multi-agente melhora as estratégias de investimento em ações.
― 6 min ler
Um olhar sobre modelos de volatilidade estocástica e seu impacto nas finanças.
― 7 min ler
Uma olhada nos preços e na gestão de riscos em produtos estruturados.
― 6 min ler
Uma visão geral das funções do Uniswap V3 e estratégias para provedores de liquidez.
― 7 min ler
Descubra como a IGA transforma os métodos de precificação de derivativos financeiros.
― 6 min ler
PEMC combina simulações de Monte Carlo com aprendizado de máquina pra resultados mais rápidos e precisos.
― 6 min ler