Finanza quantitativa

Questo articolo esamina come i rating creditizi influenzano le decisioni di leva di un'azienda.

Il ruolo dell'IA nel plasmare le crisi finanziarie e la stabilità è complesso e richiede attenzione.

Un nuovo framework per analizzare le politiche commerciali nell'economia globale.

Uno sguardo su come identificare modelli di colocalizzazione regionale e minimizzare i falsi risultati.

Uno sguardo a come i sussidi di disoccupazione influenzano la dinamica del mercato del lavoro e le esperienze lavorative.

Integrare metriche di complessità economica migliora la nostra comprensione delle dinamiche urbane.

Uno sguardo a come è cambiata la ricerca di lavoro in Giappone nel corso dei decenni.

Questo studio si concentra su dove e come le persone fanno shopping a Seoul dopo la pandemia.

Scopri come le reti di Hopfield stanno rivoluzionando la gestione degli asset e l'ottimizzazione del portafoglio.

Questo articolo esplora i LLM per prevedere i rendimenti azionari basandosi sulle notizie finanziarie.

Questo articolo parla di una nuova strategia di copertura dinamica usando la volatilità implicita.

Uno sguardo a come i libri degli ordini influenzano il comportamento del mercato e i prezzi degli asset.

Uno sguardo alla pricing delle opzioni usando la matematica finanziaria e il calcolo stocastico.

Esplorando come le strutture di gruppo migliorino le spiegazioni dei modelli di machine learning nella finanza.

Un nuovo metodo migliora le previsioni del mercato azionario dopo i report sugli utili usando l'IA.

Esplora strategie avanzate nel trading di opzioni ad alta frequenza per migliorare i risultati degli investimenti.

Un confronto tra LLM e metodi tradizionali per prevedere i rating di credito.

Scopri come il passaggio climatico influisce sul valore delle proprietà e sull'efficienza energetica.

Esaminare i problemi che influenzano l'efficienza del commercio di carbonio nell'ETS dell'UE.

Un nuovo metodo combina l'NLP e l'IRT per migliorare l'accuratezza del punteggio ESG.

Questa ricerca presenta un metodo per prevedere con precisione la volatilità del mercato azionario.

Presentiamo un modello che unisce metodi classici e deep learning per fare previsioni assicurative più precise.

Esplorare come i LLM riflettono i comportamenti d'investimento umani legati alla personalità.

Questo studio esamina come i modelli linguistici si comportano in scenari di decision-making finanziario.

Scopri come la matematica influisce sulle decisioni finanziarie e sulle strategie di mercato.

Esaminando l'impatto dell'ordinamento delle transazioni sul trading negli exchange decentralizzati.

Uno sguardo agli equilibri media-varianza quadratici e lineari nei mercati finanziari.

Valutare come il cambiamento climatico influisce sul rischio di credito e sulle strategie dei prestatori.

Questo studio esplora i crolli di mercato come transizioni di fase, offrendo nuove intuizioni per gli investitori.

Scopri come il fermo ottimale influisce sulle decisioni in finanza e ingegneria.

Esaminando come le interazioni tra i trader influenzano il comportamento del mercato e la stabilità dei prezzi.

Uno sguardo all'hedging ai minimi quadrati condizionali nei modelli di jump diffusion.

Questo metodo migliora l'analisi degli asset usando tecniche di apprendimento avanzate sui dati finanziari.

Scopri come l'analisi di rete può migliorare le strategie di investimento in azioni.

Esplora tecniche avanzate di previsione per il trading dei futures usando il machine learning.

Una guida per creare portafogli a bassa volatilità usando metodi statistici.

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Uno studio sui diversi token e i loro modelli nello spazio Web3 in evoluzione.

Un nuovo metodo semplifica la stima dei parametri nei modelli di volatilità stocastica.

Questo studio esplora le applicazioni del machine learning nella previsione dei movimenti dei mercati finanziari.

Scopri come le reti di Hopfield stanno rivoluzionando la gestione degli asset e l'ottimizzazione del portafoglio.

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Esplorare l'impatto degli algoritmi quantistici sulla performance dell'ottimizzazione del portafoglio.

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Uno sguardo alla tassazione sul reddito, equità e implicazioni sociali.

Uno sguardo all'hedging ai minimi quadrati condizionali nei modelli di jump diffusion.

I metodi che usano le iperreti hanno spaccato nel prevedere i rendimenti degli asset nelle recenti competizioni.

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Questo articolo parla di una nuova strategia di copertura dinamica usando la volatilità implicita.

Il restaking presenta nuove opportunità di guadagno insieme a rischi significativi per gli operatori di nodi.

Questo articolo esamina come i cambiamenti climatici influenzano la coltivazione del mais e i rischi assicurativi.

Scopri come il passaggio climatico influisce sul valore delle proprietà e sull'efficienza energetica.

Valutare come il cambiamento climatico influisce sul rischio di credito e sulle strategie dei prestatori.

Esaminando come il cambiamento climatico influisce sul petrolio greggio, sulle emissioni di carbonio e sui mercati agricoli.

Un nuovo framework migliora la stima dei valori estremi usando tecniche di ottimizzazione robusta rispetto alla distribuzione.

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Esaminando un metodo di pricing per opzioni in stile americano in mercati complessi.

Scopri come i modelli neurali migliorano l'accuratezza e la flessibilità nella valutazione delle opzioni.

Questo studio migliora la valutazione delle opzioni americane utilizzando Processi di Markov a Diffusione a Tratti.

Un nuovo metodo che combina LLM e sistemi multi-agente migliora le strategie d'investimento in borsa.

Uno sguardo ai modelli di volatilità stocastica e al loro impatto sulla finanza.

Uno sguardo ai prezzi e alla gestione dei rischi nei prodotti strutturati.

Una panoramica delle caratteristiche di Uniswap V3 e strategie per i fornitori di liquidità.

Esplorando come i LLM possono influenzare le strategie di trading e le decisioni.

Esaminando l'impatto dell'ordinamento delle transazioni sul trading negli exchange decentralizzati.

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Questo articolo analizza come i biglietti di esecuzione influenzano il MEV e la decentralizzazione in Ethereum.

Scopri come il pricing dinamico può aumentare i ricavi nel settore immobiliare.

Un nuovo approccio per generare scenari di mercato finanziario controllati.

MarS sfrutta modelli generativi per simulare scenari realistici del mercato finanziario.