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Migliorare le Funzioni di Influenza nel Machine Learning

Nuovi metodi migliorano l'accuratezza delle funzioni di influenza nei grandi modelli.

Yegor Klochkov, Yang Liu

― 6 leggere min


Affinare le Funzioni di Affinare le Funzioni di Influenza influenza nei modelli. l'accuratezza della funzione di Nuove intuizioni migliorano
Indice

Le funzioni d'influenza ci aiutano a capire come i cambiamenti nei dati di addestramento influenzino i risultati prodotti dai modelli di machine learning. Possono dirci quanto un singolo punto dati contribuisce all'output del modello. Tuttavia, il modo in cui queste funzioni vengono solitamente calcolate può essere complicato, specialmente per modelli più grandi, richiedendo calcoli pesanti e attenta regolazione dei parametri.

Sfide con i Metodi Tradizionali

Tradizionalmente, per calcolare le funzioni d'influenza, i ricercatori si affidano a un metodo che coinvolge i prodotti inversi Hessian-vettore (iHVP). La matrice Hessiana ci aiuta a comprendere come le variazioni nei parametri di un modello influenzino la perdita, che misura quanto bene il modello performa. Ma calcolare l'iHVP può essere lento e richiedere molte risorse, specialmente man mano che il modello cresce. Un algoritmo comunemente usato per questo si chiama LiSSA, che sta per Linear time Stochastic Second-Order Algorithm. Purtroppo, può essere poco pratico per modelli grandi perché richiede calcoli costosi e molte prove ed errori per impostare i parametri giusti.

Trovare Parametri Migliori

Abbiamo scoperto che i tre principali parametri usati in LiSSA-il fattore di scalatura, la dimensione del batch e il numero di passi-possono essere regolati guardando a certe proprietà della matrice Hessiana, in particolare la sua traccia e il suo autovalore massimo. Valutando queste proprietà usando tecniche come il random sketching, abbiamo scoperto che la dimensione del batch deve essere abbastanza grande per far funzionare correttamente LiSSA, ma non eccessivamente, anche per i modelli più grandi che abbiamo esaminato.

Confrontare Approcci Diversi

Per confermare le nostre scoperte, abbiamo confrontato LiSSA con un altro metodo noto come Funzioni di Riaddestramento Prossimali di Bregman (PBRF). Questo metodo non affronta gli stessi problemi di casualità che derivano dall'inizializzazione del modello e dal campionamento dei dati, rendendolo un'alternativa affidabile per valutare altri metodi di funzioni d'influenza.

Comprendere le Funzioni d'Influenza

Le funzioni d'influenza sono state create per aiutarci ad analizzare come la rimozione di un esempio dal set di addestramento impatti sulle prestazioni del modello. Sono basate sull'idea di approssimare l'effetto di rimuovere un punto dati usando approssimazioni di Taylor di secondo ordine della funzione di perdita. Questo significa che solo la Hessiana e il gradiente del punto di addestramento interessato sono necessari per il calcolo.

Le applicazioni delle funzioni d'influenza includono spiegare gli output del modello identificando esempi chiave di addestramento, correggere dati etichettati in modo errato e difendersi contro certi tipi di attacchi sul modello.

Limitazioni e Soluzioni

Nonostante la loro utilità, le funzioni d'influenza possono avere difficoltà a fornire approssimazioni accurate man mano che le reti neurali diventano più profonde e larghe. Per affrontare questo, proponiamo due modifiche: usare una Hessiana di Gauss-Newton più affidabile invece della tradizionale Hessiana, e passare dal metodo di riaddestramento leave-one-out a PBRF. Questo cambiamento semplifica il calcolo e evita alcuni problemi causati dalla casualità nell'addestramento del modello.

Il Ruolo dell'Hessiana Inversa

Nel machine learning, l'Hessiana inversa può essere cruciale per migliorare l'accuratezza delle funzioni d'influenza. Quando si lavora con modelli profondi, calcolare l'iHVP è difficile a causa dell'alta dimensionalità coinvolta. LiSSA mira a semplificare questo usando un approccio stocastico iterativo, ma ha ancora bisogno di una scelta attenta dei hyperparametri per assicurarsi che converga in modo efficace.

Evidenza Empirica di Efficacia

Abbiamo condotto un'analisi approfondita della convergenza di LiSSA esaminando gli effetti di diversi hyperparametri. Facendo affidamento sulle proprietà della Hessiana di Gauss-Newton, abbiamo determinato che la scelta appropriata dei parametri, specialmente la dimensione del batch, è essenziale per ottenere risultati affidabili.

Tecnica di Random Sketching

A causa delle grandi dimensioni dei modelli attuali, ottenere direttamente la Hessiana può essere impossibile. Pertanto, utilizziamo tecniche di random sketching per stimare le statistiche necessarie. Queste tecniche ci permettono di valutare la traccia e il massimo autovalore della Hessiana senza dover calcolare l'intera matrice, semplificando così la nostra analisi.

Applicazioni delle Funzioni d'Influenza

In termini pratici, le funzioni d'influenza possono essere applicate in vari scenari, inclusa la selezione di sequenze di addestramento rilevanti per i punti di test. Utilizzando un embedding casuale più piccolo, possiamo rendere il processo più efficiente e ridurre il carico computazionale.

Importanza della Dimensione del Batch Corretta

Scegliere la dimensione del batch giusta è cruciale per il successo di LiSSA. Una dimensione del batch troppo piccola può portare a una cattiva convergenza, mentre una dimensione del batch sufficientemente grande consente risultati più rapidi e accurati.

Validazione Empirica delle Scoperte

Per convalidare le nostre conclusioni teoriche, abbiamo confrontato le influenze calcolate usando LiSSA con quelle ottenute da PBRF. Abbiamo analizzato vari modelli e, attraverso test approfonditi, abbiamo confermato che le regolazioni degli hyperparametri proposte migliorano significativamente l'accuratezza dei calcoli delle funzioni d'influenza.

Confronto tra Metodi Basati su Gradiente

Le ricerche più recenti tendono a concentrarsi su funzioni d'influenza basate su gradiente, specialmente durante la fase di fine-tuning dell'addestramento del modello. Anche se questo approccio è spesso più semplice da implementare, le nostre scoperte indicano che fare affidamento esclusivamente su metodi basati su gradiente può trascurare aspetti importanti che le funzioni d'influenza possono catturare.

Esperimenti con Modelli Linguistici

Nei nostri esperimenti con modelli linguistici, abbiamo calcolato le influenze degli esempi di addestramento campionando dal dataset. Questo ci ha permesso di analizzare come diverse sequenze di addestramento impattino le previsioni del modello. Abbiamo osservato relazioni interessanti tra gli input originali e le loro versioni parafrasate, mostrando come le funzioni d'influenza catturino efficacemente le sfumature nei dati di addestramento.

Riduzione del Peso delle Direzioni Influenti

Le nostre scoperte indicano che l'iHVP si comporta in modo diverso rispetto agli approcci tradizionali come l'analisi delle componenti principali. Mentre la PCA enfatizza le direzioni con la massima varianza, l'iHVP indica quali direzioni contribuiscono effettivamente alle prestazioni del modello, spesso riducendo il peso di quelle più frequentemente osservate.

Conclusione

Concentrandoci sulle proprietà spettrali della Hessiana di Gauss-Newton e utilizzando tecniche di random sketching, abbiamo fornito un modo più efficiente per calcolare le funzioni d'influenza. Questo non solo migliora la nostra comprensione di come i modelli apprendono dai dati, ma fornisce anche percorsi più chiari per migliorare l'accuratezza e l'affidabilità di questi calcoli. Il nostro lavoro apre la strada a ulteriori ricerche sulle funzioni d'influenza e le loro applicazioni nel machine learning, specialmente nei modelli grandi.

Direzioni Future

Man mano che procediamo, incoraggiamo ulteriori esplorazioni di altri algoritmi leggeri che si basano sulle nostre scoperte. Le intuizioni raccolte da questo lavoro dovrebbero facilitare valutazioni più accurate delle funzioni d'influenza, aiutando a colmare il divario tra prestazioni del modello e interpretabilità nei sistemi di machine learning complessi.

Riepilogo delle Scoperte

  1. Le funzioni d'influenza aiutano a spiegare le previsioni del modello basate sui dati di addestramento.
  2. I metodi tradizionali possono essere intensivi in risorse e poco pratici per modelli grandi.
  3. La scelta corretta degli hyperparametri può migliorare significativamente i calcoli.
  4. Le tecniche di random sketching semplificano la stima delle proprietà delle matrici.
  5. Le funzioni d'influenza possono fornire approfondimenti più profondi rispetto ai metodi basati su gradiente da sole.
  6. Enfatizzare la Hessiana di Gauss-Newton porta a migliori prestazioni nei calcoli delle influenze.
  7. Comprendere gli effetti della dimensione del batch è cruciale per implementazioni di successo.

Questa ricerca pone le basi per futuri progressi nella comprensione e nel miglioramento dell'interpretabilità del modello attraverso le funzioni d'influenza.

Fonte originale

Titolo: Revisiting inverse Hessian vector products for calculating influence functions

Estratto: Influence functions are a popular tool for attributing a model's output to training data. The traditional approach relies on the calculation of inverse Hessian-vector products (iHVP), but the classical solver "Linear time Stochastic Second-order Algorithm" (LiSSA, Agarwal et al. (2017)) is often deemed impractical for large models due to expensive computation and hyperparameter tuning. We show that the three hyperparameters -- the scaling factor, the batch size, and the number of steps -- can be chosen depending on the spectral properties of the Hessian, particularly its trace and largest eigenvalue. By evaluating with random sketching (Swartworth and Woodruff, 2023), we find that the batch size has to be sufficiently large for LiSSA to converge; however, for all of the models we consider, the requirement is mild. We confirm our findings empirically by comparing to Proximal Bregman Retraining Functions (PBRF, Bae et al. (2022)). Finally, we discuss what role the inverse Hessian plays in calculating the influence.

Autori: Yegor Klochkov, Yang Liu

Ultimo aggiornamento: 2024-09-25 00:00:00

Lingua: English

URL di origine: https://arxiv.org/abs/2409.17357

Fonte PDF: https://arxiv.org/pdf/2409.17357

Licenza: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Modifiche: Questa sintesi è stata creata con l'assistenza di AI e potrebbe presentare delle imprecisioni. Per informazioni accurate, consultare i documenti originali collegati qui.

Si ringrazia arxiv per l'utilizzo della sua interoperabilità ad accesso aperto.

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