Symbolische Regression: Ein neuer Ansatz zur Datenanalyse
Ein Blick auf symbolische Regressionsmethoden, um mathematische Beziehungen in Daten zu finden.
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Inhaltsverzeichnis
- Die Bedeutung von Vorwissen
- Methoden zur Modellauswahl
- Genauigkeit und Einfachheit kombinieren
- Verständnis von Parametern und Funktionen
- Entwicklung von Funktions-Priors
- Benchmarking verschiedener Methoden
- Praktische Anwendungen
- Der Implementierungsprozess
- Herausforderungen und Überlegungen
- Zukünftige Richtungen
- Fazit
- Originalquelle
- Referenz Links
Symbolische Regression (SR) ist eine Methode, um mathematische Ausdrücke zu finden, die Beziehungen in Daten beschreiben. Sie wird oft in Bereichen wie Physik und Kosmologie angewendet, wo Forscher komplexe Phänomene modellieren wollen. Das Ziel ist, eine einfache Gleichung zu finden, die die Daten genau darstellt, ohne zu kompliziert zu sein.
Bei diesem Ansatz geht's meistens darum, aus vielen möglichen Gleichungen auszuwählen und herauszufinden, welche die beobachteten Daten am besten erklärt. Die Herausforderung besteht darin, Genauigkeit und Einfachheit in Einklang zu bringen. Ein komplexes Modell könnte zwar besser zu den Daten passen, kann aber auch zu Overfitting führen, was bedeutet, dass ein Modell bei den Trainingsdaten gut abschneidet, aber bei neuen Daten schlecht performt.
Die Bedeutung von Vorwissen
Wenn Wissenschaftler ein mathematisches Modell auswählen, bringen sie oft Vorwissen mit ein. Das heisst, sie haben bestimmte Erwartungen oder Vorurteile darüber, wie die Gleichung aussehen sollte, basierend auf vorherigen Erfahrungen oder etablierten Theorien. Zum Beispiel könnte ein Forscher einfachere Gleichungen oder solche bevorzugen, die bekannten Formeln ähneln.
In der SR kann dieses Vorwissen beeinflussen, wie Modelle erstellt und bewertet werden. Indem bekannte Strukturen und Beziehungen einfliessen, können Wissenschaftler die Chancen verbessern, sinnvolle Gleichungen zu finden, die die zugrunde liegenden Phänomene genau widerspiegeln.
Methoden zur Modellauswahl
Die Modellauswahl in der symbolischen Regression kann durch verschiedene Methoden erfolgen. Zwei prominente Ansätze sind Bayes'sche Methoden und das Minimum Description Length (MDL) Prinzip.
Bayes'sche Methoden
Bayes'sche Methoden nutzen Wahrscheinlichkeiten, um die Wahrscheinlichkeit verschiedener Modelle basierend auf den beobachteten Daten zu bewerten. Mit dem Satz von Bayes kann man berechnen, wie wahrscheinlich ein bestimmtes Modell ist, basierend auf dem Vorwissen und der Wahrscheinlichkeit der beobachteten Daten unter diesem Modell.
Die grundlegende Idee ist, mit einer Menge potenzieller Modelle zu starten und die Wahrscheinlichkeit für jedes Modell anhand der Daten zu berechnen. Das beinhaltet die Bewertung sowohl der Wahrscheinlichkeit, die Daten mit diesem Modell zu beobachten, als auch der vorherigen Wahrscheinlichkeit des Modells selbst. Durch die Berechnung dieser Wahrscheinlichkeiten können Forscher die Modelle einstufen und das auswählen, das am besten zu den Daten passt.
Minimum Description Length Prinzip
Das MDL-Prinzip hingegen konzentriert sich auf die Einfachheit eines Modells. Es bietet eine Möglichkeit zu bewerten, wie viele Informationen benötigt werden, um die Daten mit einem bestimmten Modell zu beschreiben. Diese Methode bestraft komplexe Modelle, die mehr Informationen zur Beschreibung erfordern.
MDL kombiniert zwei Komponenten: die Komplexität des Modells, gemessen an der Anzahl der Parameter und Operationen, und wie gut das Modell zu den Daten passt. Das Ziel ist, ein Modell zu finden, das die Gesamtbeschreibungslänge minimiert, was unnötige Komplexität bestraft und gleichzeitig Genauigkeit belohnt.
Genauigkeit und Einfachheit kombinieren
Traditionell wurden Genauigkeit und Einfachheit als separate Ziele in der Modellauswahl behandelt. In letzter Zeit gibt es jedoch einen Push, diese in ein einziges Mass für die Güte zu kombinieren.
Ein Ansatz ist, Modelle zu bewerten, basierend darauf, wie gut sie abschneiden, während ihre Komplexität berücksichtigt wird. Das bedeutet, ein Mass zu schaffen, das es Forschern erlaubt, Modelle sowohl nach ihrer Passgenauigkeit zu den Daten als auch nach der Komplexität ihrer Struktur zu vergleichen.
Verständnis von Parametern und Funktionen
Beim Aufbau mathematischer Modelle spielen Parameter eine entscheidende Rolle. Das sind die spezifischen Werte innerhalb eines Modells, die angepasst werden können, um zu den Daten zu passen. Die Wahl effektiver vorheriger Verteilungen für diese Parameter ist entscheidend, da sie beeinflussen kann, wie gut das Modell funktioniert.
Ein gängiger Ansatz ist die Verwendung von uniformen Priors, die alle möglichen Werte gleich behandeln. Das kann jedoch Probleme verursachen, weil uniforme Priors unzulässig sein können, was bedeutet, dass sie nicht zu einer endlichen Zahl integrieren. Stattdessen kann die Einbeziehung informativerer Priors, die auf vorhandenem Wissen über die Parameter basieren, zu einer besseren Modellleistung führen.
Entwicklung von Funktions-Priors
Neben den Parametern ist auch die Struktur der Funktionen selbst wichtig. Die Idee ist, eine prior Wahrscheinlichkeit für die Arten von Funktionen zu definieren, die man basierend auf bestehendem wissenschaftlichem Wissen erwartet. Das kann geschehen, indem man eine Reihe bekannter Gleichungen aus einem bestimmten Bereich analysiert und herausfindet, welche Arten von Operationen und Kombinationen häufig sind.
Die Verwendung eines Sprachmodells kann dabei helfen. Indem man ein Modell mit bestehenden wissenschaftlichen Gleichungen trainiert, können Forscher Wahrscheinlichkeiten verschiedenen Strukturen zuweisen, basierend auf ihrer Häufigkeit im Trainingssatz. Dieser Ansatz ermöglicht es dem Modell, fachspezifisches Wissen zu reflektieren und die Wahrscheinlichkeit verschiedener funktionaler Formen auszubalancieren.
Benchmarking verschiedener Methoden
Um die Effektivität unterschiedlicher Ansätze zur Modellauswahl zu bewerten, wenden Forscher sie oft auf etablierte Benchmark-Probleme an. Diese Benchmarks ermöglichen einen Vergleich, wie gut verschiedene Methoden unter kontrollierten Bedingungen abschneiden, mit bekannten Erzeugungsfunktionen.
In Tests mit Standard-Benchmark-Funktionen stellt man oft fest, dass Methoden, die ausschliesslich auf der Wahrscheinlichkeit basieren, nicht immer das richtige Modell identifizieren, insbesondere in Gegenwart von Rauschen. Das zeigt den Bedarf nach Ansätzen, die Modellgenauigkeit mit Komplexität in Einklang bringen.
Praktische Anwendungen
Die beschriebenen Methoden haben praktische Implikationen in verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen. Zum Beispiel analysieren Forscher in der Kosmologie häufig Daten von Teleskopen und Satelliten, um das Universum zu verstehen. Durch die Nutzung von symbolischer Regression können sie Gleichungen ableiten, die diese Expansion in Bezug auf beobachtbare Grössen wie Rotverschiebung beschreiben.
Mit diesen Modellen können Wissenschaftler Einblicke in die Kräfte erlangen, die im Universum wirken, und ihr Verständnis der kosmischen Evolution verbessern. Die Integration von Fachwissen durch Priors hilft, die Suche nach physikalisch relevanten Gleichungen zu lenken.
Der Implementierungsprozess
Die Implementierung von symbolischer Regression umfasst mehrere Schritte. Zuerst werden Kandidatenfunktionen basierend auf bekannten Operationen und Strukturen generiert. Dann werden diese Funktionen an die beobachteten Daten angepasst, wobei Verlustfunktionen verwendet werden, die messen, wie gut sie die Ergebnisse vorhersagen.
Die Modellauswahl erfolgt mithilfe des Bayes'schen Ansatzes oder MDL, je nach angewandter Methode. Die Ergebnisse werden verglichen, um festzustellen, welche Funktion die Kriterien von Genauigkeit und Einfachheit am besten erfüllt.
Herausforderungen und Überlegungen
Es gibt mehrere Herausforderungen bei der symbolischen Regression. Ein grosses Problem ist sicherzustellen, dass die Modelle nicht zu komplex werden, was zu Overfitting führen kann.
Ausserdem kann die Wahl der Priors die Ergebnisse erheblich beeinflussen. Wenn die Priors die zugrunde liegenden Beziehungen in den Daten nicht genau widerspiegeln, kann das zu irreführenden Schlussfolgerungen führen. Daher muss grosses Augenmerk darauf gelegt werden, wie Priors definiert und umgesetzt werden.
Zukünftige Richtungen
In der Zukunft erforschen Forscher in der symbolischen Regression verschiedene Verbesserungen, um die Modellauswahl zu optimieren und robustere Gleichungen sicherzustellen. Dazu gehört die Entwicklung besserer Rahmenbedingungen, um zu verstehen, wie verschiedene Operatoren innerhalb von Gleichungen interagieren, und die Verfeinerung der Methoden zur Auswahl von Priors.
Da die Rechenkapazitäten weiter wachsen, wird es auch Möglichkeiten geben, grössere und komplexere Datensätze zu analysieren, was tiefere Einblicke in die Beziehungen zu den zugrunde liegenden wissenschaftlichen Phänomenen bietet.
Fazit
Symbolische Regression ist ein mächtiges Werkzeug, um mathematische Beziehungen in Daten über viele wissenschaftliche Bereiche hinweg aufzudecken. Durch die Nutzung von Vorwissen, das Balancieren von Genauigkeit und Einfachheit sowie das Verfeinern der Kriterien zur Modellauswahl können Forscher Modelle entwickeln, die nicht nur vorhandene Daten erklären, sondern auch zukünftige Beobachtungen vorhersagen. Fortgesetzte Forschung und Entwicklung in diesem Bereich versprechen, unser Verständnis der natürlichen Welt zu erweitern und es uns zu ermöglichen, komplexe Systeme effektiver zu modellieren.
Titel: Priors for symbolic regression
Zusammenfassung: When choosing between competing symbolic models for a data set, a human will naturally prefer the "simpler" expression or the one which more closely resembles equations previously seen in a similar context. This suggests a non-uniform prior on functions, which is, however, rarely considered within a symbolic regression (SR) framework. In this paper we develop methods to incorporate detailed prior information on both functions and their parameters into SR. Our prior on the structure of a function is based on a $n$-gram language model, which is sensitive to the arrangement of operators relative to one another in addition to the frequency of occurrence of each operator. We also develop a formalism based on the Fractional Bayes Factor to treat numerical parameter priors in such a way that models may be fairly compared though the Bayesian evidence, and explicitly compare Bayesian, Minimum Description Length and heuristic methods for model selection. We demonstrate the performance of our priors relative to literature standards on benchmarks and a real-world dataset from the field of cosmology.
Autoren: Deaglan J. Bartlett, Harry Desmond, Pedro G. Ferreira
Letzte Aktualisierung: 2023-06-02 00:00:00
Sprache: English
Quell-URL: https://arxiv.org/abs/2304.06333
Quell-PDF: https://arxiv.org/pdf/2304.06333
Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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