Progresso nel Federated Learning Verticale con Modelli Bayesiani
Nuovi metodi per la collaborazione che preserva la privacy nell'apprendimento federato verticale.
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Indice
- Cos'è il Modello Bayesiano?
- La Sfida dell'Apprendimento Federato Verticale
- Affrontare la Complessità
- Contributi Chiave
- Concetti Fondamentali
- Variabili Ausiliarie
- Inferenza Variazionale Federata Strutturata (SFVI)
- La Necessità di Nuovi Modelli nell'Apprendimento Federato Verticale
- Come Funzionano i Nostri Metodi
- Modello a Variabile Aumentata
- Modello di Probabilità Ponderata
- Applicazioni Pratiche
- Regressione Logistica
- Regressione Multilivello
- Rete Neurale Bayesiana Gerarchica Divisa
- Esempi Numerici
- Valutazioni delle Prestazioni
- Panoramica dei Risultati
- Direzioni Future
- Conclusione
- Fonte originale
L'Apprendimento Federato Verticale è un modo per diversi clienti di lavorare insieme per creare un modello mantenendo i propri dati privati. Invece di condividere tutti i loro dati, i clienti condividono solo ciò che è necessario per aiutare ad addestrare un modello. Ogni cliente ha pezzi diversi di informazione e combinandoli possono migliorare i loro modelli di machine learning senza esporre dati sensibili.
Cos'è il Modello Bayesiano?
Il modello bayesiano è un metodo statistico che usa le probabilità per rappresentare l'incertezza. Consente di aggiornare le nostre convinzioni su un modello man mano che riceviamo nuovi dati. Questo metodo è utile in molti campi, incluso il machine learning, perché consente decisioni più informate basate sulle evidenze disponibili.
La Sfida dell'Apprendimento Federato Verticale
Nell'apprendimento federato tradizionale, ogni cliente ha un set completo di dati per un gruppo specifico di osservazioni. Tuttavia, nell'apprendimento federato verticale, ogni cliente ha solo una parte dei dati per tutte le osservazioni. Questo crea una sfida perché non possiamo facilmente calcolare le probabilità senza tutte le informazioni necessarie.
Affrontare la Complessità
Per affrontare questo problema, abbiamo sviluppato nuovi metodi che consentono ai clienti di stimare il modello senza condividere informazioni sensibili. Usando tecniche come l'augmentazione dei dati, possiamo introdurre variabili aggiuntive per aiutare a chiarire le relazioni tra i punti dati. Queste Variabili Ausiliarie ci aiutano a scomporre problemi complicati in parti più semplici, rendendo più facile per ogni cliente lavorare indipendentemente.
Contributi Chiave
I principali progressi del nostro lavoro includono:
- Introduzione di nuovi metodi per l'apprendimento federato verticale bayesiano che utilizzano l'augmentazione dei dati.
- Formulazione di un modello innovativo che migliora le prestazioni rispetto ai metodi precedenti.
- Creazione di un metodo approssimato che riduce i tempi di calcolo, indipendentemente da quanti dati hanno i clienti.
- Proposta di un nuovo modello di apprendimento gerarchico che consente una migliore collaborazione tra i clienti.
Concetti Fondamentali
Variabili Ausiliarie
Le variabili ausiliarie sono variabili extra che aggiungiamo al nostro modello per semplificare l'analisi. Aiutano a chiarire le relazioni tra i diversi pezzi di dati. Queste variabili permettono ai clienti di aggiornare i parametri del loro modello senza dover combinare direttamente i loro dati.
Inferenza Variazionale Federata Strutturata (SFVI)
La SFVI è una tecnica che migliora l'efficienza e la privacy dell'apprendimento federato. Utilizzando approssimazioni strutturate, possiamo migliorare il modo in cui i modelli si adattano ai dati senza richiedere accesso diretto a tutte le informazioni in possesso di ogni cliente.
La Necessità di Nuovi Modelli nell'Apprendimento Federato Verticale
L'apprendimento federato verticale ha il potenziale di sfruttare i dati privati detenuti da più clienti garantendo al contempo che i dati rimangano sicuri. Tuttavia, i modelli esistenti non hanno affrontato adeguatamente le sfide uniche presentate da questo tipo di apprendimento. La nostra ricerca mostra che sono necessari nuovi metodi per rendere questo framework più efficace.
Come Funzionano i Nostri Metodi
Modello a Variabile Aumentata
Nel modello a variabile aumentata, introduciamo variabili ausiliarie che consentono ai clienti di lavorare in modo indipendente sui loro dati. Questo modello consente aggiornamenti paralleli, il che significa che ogni cliente può contribuire al processo di apprendimento senza dover comunicare tutti i propri dati.
Modello di Probabilità Ponderata
Il modello di probabilità ponderata è un altro approccio che consente una somma pesata dei contributi di ciascun cliente. Questo modello mantiene i benefici della privacy mentre consente ai clienti di calcolare le probabilità basandosi esclusivamente sui propri dati locali.
Applicazioni Pratiche
Regressione Logistica
In uno dei nostri esempi, abbiamo applicato i nostri metodi alla regressione logistica, un comune metodo statistico usato per prevedere risultati binari. Abbiamo scoperto che i nostri nuovi modelli fornivano prestazioni forti rispetto ai metodi tradizionali, soprattutto in scenari dove la privacy dei dati è una preoccupazione.
Regressione Multilivello
Abbiamo anche esplorato l'adattamento di modelli di regressione multilivello, importanti per analizzare dati con strutture gerarchiche. Utilizzando il nostro modello a variabile aumentata, abbiamo dimostrato che i clienti possono mantenere la privacy mentre stimano efficacemente relazioni complesse nei loro dati.
Rete Neurale Bayesiana Gerarchica Divisa
In un'altra applicazione, abbiamo sviluppato una rete neurale bayesiana gerarchica divisa. Questo modello consente un addestramento efficiente delle reti neurali in un contesto federato, dove i clienti non condividono la variabile di risposta. Il nostro approccio dimostra il potenziale per usare tecniche bayesiane in compiti di machine learning che priorizzano la privacy dei dati.
Esempi Numerici
Valutazioni delle Prestazioni
Per valutare l'efficacia dei nostri metodi, abbiamo condotto una serie di esperimenti numerici che coinvolgono diversi modelli e scenari. Abbiamo confrontato i risultati dei nostri nuovi metodi contro approcci tradizionali, misurando fattori come accuratezza e velocità di convergenza.
Panoramica dei Risultati
I risultati hanno indicato che i nostri modelli hanno costantemente superato quelli esistenti, in particolare in termini di accuratezza ed efficienza computazionale. Abbiamo dimostrato come i nostri approcci possano essere vantaggiosi in diversi settori, dalla salute alla finanza.
Direzioni Future
Guardando al futuro, ci sono molte opportunità entusiasmanti per la ricerca. Miriamo a perfezionare ulteriormente i nostri metodi ed esplorare le loro applicazioni in vari campi. Abbiamo anche intenzione di indagare come aggiornamenti asincroni, dove i clienti possono operare in modo indipendente, potrebbero migliorare la praticità dei sistemi di apprendimento federato.
Conclusione
L'apprendimento federato verticale è un'avenue promettente per i clienti per lavorare insieme mantenendo la privacy dei loro dati. I nostri metodi per la Modellazione Bayesiana in questo contesto segnano un passo importante avanti, consentendo collaborazioni più efficienti ed efficaci. Introducendo variabili ausiliarie e nuove formulazioni di modelli, abbiamo dimostrato che è possibile affrontare le sfide uniche poste da questo framework di apprendimento.
La nostra ricerca apre la porta a ulteriori indagini sulla scienza dei dati e sul machine learning che preservano la privacy, spianando la strada per applicazioni innovative in futuro.
Titolo: Scalable Vertical Federated Learning via Data Augmentation and Amortized Inference
Estratto: Vertical federated learning (VFL) has emerged as a paradigm for collaborative model estimation across multiple clients, each holding a distinct set of covariates. This paper introduces the first comprehensive framework for fitting Bayesian models in the VFL setting. We propose a novel approach that leverages data augmentation techniques to transform VFL problems into a form compatible with existing Bayesian federated learning algorithms. We present an innovative model formulation for specific VFL scenarios where the joint likelihood factorizes into a product of client-specific likelihoods. To mitigate the dimensionality challenge posed by data augmentation, which scales with the number of observations and clients, we develop a factorized amortized variational approximation that achieves scalability independent of the number of observations. We showcase the efficacy of our framework through extensive numerical experiments on logistic regression, multilevel regression, and a novel hierarchical Bayesian split neural net model. Our work paves the way for privacy-preserving, decentralized Bayesian inference in vertically partitioned data scenarios, opening up new avenues for research and applications in various domains.
Autori: Conor Hassan, Matthew Sutton, Antonietta Mira, Kerrie Mengersen
Ultimo aggiornamento: 2024-05-07 00:00:00
Lingua: English
URL di origine: https://arxiv.org/abs/2405.04043
Fonte PDF: https://arxiv.org/pdf/2405.04043
Licenza: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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