Finance quantitative

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Stratégies pour augmenter les gains sur les échanges décentralisés grâce à l'arbitrage.

Cette étude examine l'impact du capital-investissement sur la prévision de la performance des actions publiques.

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Une nouvelle méthode combine le NLP et l'IRT pour améliorer la précision des scores ESG.

Cette recherche présente une méthode pour prédire avec précision la volatilité du marché boursier.

On vous présente un modèle qui combine des méthodes classiques avec du deep learning pour de meilleures prévisions d'assurance.

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Une nouvelle formule de tarification pour les options VIX utilisant le modèle Heston-Hawkes améliore les stratégies de trading de volatilité.

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L'examen des risques et de leurs connexions en finance aide à améliorer la gestion des risques.

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Ce papier examine des stratégies pour gérer des commandes clients risquées dans le trading.

Un aperçu des complexités du trading électronique moderne.

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Un nouveau modèle s'attaque aux biais et améliore les prévisions des prix des actions en utilisant des données diverses.

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Un nouveau système de contrôle vise à améliorer la gestion des taux d'intérêt dans la DeFi.

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