Finance quantitative - Gestion des risques

Une nouvelle méthode aide les banques à identifier les dossiers de prêt trompeurs pour une meilleure gestion des risques.

Un aperçu de la mesure du risque systémique et son impact sur la stabilité financière.

Explore le recyclage de la dette et son impact sur les stratégies de remboursement d'hypothèque.

Découvre le rôle du Cluster GARCH pour comprendre les relations entre les actifs.

Stratégies pour réduire le risque tout en fournissant de la liquidité sur les échanges décentralisés.

L'examen des risques et de leurs connexions en finance aide à améliorer la gestion des risques.

L'estimation conjointe du VaR et de l'ES améliore l'évaluation des risques financiers.

Un aperçu du mouvement brownien biaisé et de son rôle en finance et dans l'évaluation des risques.

Un nouveau système de contrôle vise à améliorer la gestion des taux d'intérêt dans la DeFi.

Cet article présente une nouvelle méthode pour gérer la masse monétaire dans la finance décentralisée.

Explore les différences et les implications de la couverture profonde et de la couverture delta.

Une approche stratégique pour protéger les investissements en recherche.

Cette étude examine la relation entre les cryptomonnaies et les marchés financiers mondiaux.

Une nouvelle approche utilisant l'apprentissage automatique pour simplifier les calculs de la marge initiale dynamique.

Une comparaison entre les LLMs et les méthodes traditionnelles pour prédire les notations de crédit.

Cet article parle d'une nouvelle stratégie de couverture dynamique en utilisant la volatilité implicite.

Le restaking offre de nouvelles opportunités de gains mais aussi des risques importants pour les opérateurs de nœuds.

Cet article examine comment le changement climatique affecte la culture du maïs et les risques d'assurance.

Découvrez l'impact de la transition climatique sur les valeurs immobilières et l'efficacité énergétique.

Évaluer comment le changement climatique affecte le risque de crédit et les stratégies des prêteurs.

Examiner comment le changement climatique affecte le pétrole brut, les émissions de carbone et les marchés agricoles.

Un nouveau cadre améliore l'estimation des valeurs extrêmes en utilisant des techniques d'optimisation robustes par distribution.

Un aperçu de l'assurance vie avec une période de grâce et ses implications pour les consommateurs et les assureurs.

Un modèle utilisant des dérivés climatiques aide les entreprises indiennes à gérer les risques liés au climat.

Explorer un programme gouvernemental pour protéger la société des risques liés à l'IA.

Un nouveau modèle améliore l'évaluation des risques en finance avec des techniques avancées.

Un aperçu des défis et des stratégies dans le traitement des demandes.

Une nouvelle méthode pour modéliser et prédire avec précision les écarts de crédit dans le temps.

Une nouvelle approche pour améliorer la précision des prédictions en cas d'incertitude des données.

Explorer les complexités des banques, des contrats et de la récupération de paiements en finance.

Analyser comment le conflit Russie-Ukraine affecte les marchés à terme des céréales dans le monde.

Une plongée profonde dans la gestion des pertes extrêmes en finance.

Un aperçu de comment les investisseurs gèrent le risque grâce à des stratégies d'allocation d'actifs.

Un aperçu de comment les mesures de risque conditionnel de vulnérabilité peuvent évaluer les risques liés aux cryptomonnaies.

Explore les risques de crédit associés aux stablecoins en termes simples.

Apprends à évaluer les risques dans le monde imprévisible des cryptomonnaies.

Apprends comment les investisseurs peuvent faire de meilleurs choix de gains.

FE-GAN offre de meilleures prévisions pour la gestion des risques financiers en utilisant des données historiques.

Découvre comment le score OCCR influence les prêts dans la finance décentralisée.

Apprends comment la taille du portefeuille influence les retours sur les cryptos et leur corrélation.