Finance quantitative - Fixation du prix des titres

Fixation du prix des titresTarification des options asiatiques géométriques avec le modèle Volterra-Heston

Apprends comment le modèle Volterra-Heston évalue les options asiatiques géométriques.

2025-08-26T00:34:24+00:00 ― 7 min lire

Fixation du prix des titresUn guide pratique pour tarifer les titres de créance

Apprends des méthodes efficaces pour évaluer différents titres de créance sur les marchés financiers.

2025-08-22T16:13:47+00:00 ― 8 min lire

Finance mathématiqueComprendre les Market Makers à Moyenne Géométrique dans la DeFi

Un aperçu du rôle et de l'impact des G3Ms dans la finance décentralisée.

2025-08-18T07:09:54+00:00 ― 8 min lire

Finance computationnelleStockGPT : Une nouvelle approche pour prédire les actions

StockGPT utilise des modèles avancés pour prédire les retours sur actions en se basant sur des données historiques.

2025-08-15T23:32:33+00:00 ― 10 min lire

Fixation du prix des titresRepenser la tarification des options en finance

Un aperçu des nouvelles méthodes pour évaluer les options financières en utilisant les données du marché.

2025-08-14T12:43:52+00:00 ― 7 min lire

Finance mathématiqueModèles polynomiaux d'Ornstein-Uhlenbeck en finance

Exploration des modèles d'Ornstein-Uhlenbeck polynomiaux pour la volatilité financière et la tarification des dérivés.

2025-08-08T18:29:41+00:00 ― 9 min lire

Finance généraleLes risques des rendements auto-gonflés dans les fonds d’investissement

Ce papier analyse comment certains fonds trompent les investisseurs avec des rendements gonflés.

2025-08-03T14:53:21+00:00 ― 10 min lire

Finance computationnelleComprendre la volatilité dépendante du chemin en finance

Un regard approfondi sur la volatilité dépendante du chemin et son impact sur le pricing des options.

2025-07-29T17:27:50+00:00 ― 9 min lire

Optimisation et contrôleArrêt Optimal : Prendre des décisions au bon moment

Apprends comment l'arrêt optimal influence la prise de décision en finance et en ingénierie.

2025-06-27T19:06:34+00:00 ― 8 min lire

Fixation du prix des titresTarification des options américaines : Une approche d'indifférence au risque

Examen d'une méthode de tarification pour les options américaines sur des marchés complexes.

2025-06-23T03:51:52+00:00 ― 8 min lire

Finance computationnelleAméliorer le pricing des options avec des modèles neuronaux

Découvrez comment les modèles neuronaux améliorent la précision et la flexibilité de la tarification des options.

2025-06-23T00:43:12+00:00 ― 8 min lire

Finance computationnelleAméliorer la tarification des options américaines avec des PDifMPs

Cette étude améliore le prix des options américaines en utilisant des processus de Markov à diffusion par morceaux.

2025-06-22T03:08:36+00:00 ― 11 min lire

Gestion de portefeuilleCadre innovant pour l'investissement en bourse

Une nouvelle méthode qui combine des LLM et des systèmes multi-agents améliore les stratégies d'investissement en bourse.

2025-06-15T04:16:33+00:00 ― 6 min lire

Finance mathématiqueModèles de volatilité stochastique dans les marchés financiers

Un aperçu des modèles de volatilité stochastique et de leur impact sur la finance.

2025-06-10T00:40:13+00:00 ― 8 min lire

Ingénierie, finance et science computationnellesComprendre les notes autocallables et les stratégies de couverture

Un aperçu des prix et de la gestion des risques dans les produits structurés.

2025-06-02T07:15:43+00:00 ― 6 min lire

Fixation du prix des titresNaviguer dans Uniswap V3 : Un guide pour les fournisseurs de liquidité

Un aperçu des fonctionnalités de Uniswap V3 et des stratégies pour les fournisseurs de liquidités.

2025-05-12T17:28:00+00:00 ― 8 min lire

Finance computationnelleAnalyse isogéométrique : un nouvel outil pour la finance

Découvre comment l'IGA transforme les méthodes de tarification des dérivés financiers.

2025-03-19T21:07:00+00:00 ― 7 min lire

Apprentissage automatiqueAméliorer l'efficacité avec Monte Carlo amélioré par prédiction

PEMC associe des simulations Monte Carlo avec du machine learning pour des résultats plus rapides et précis.

2025-02-19T23:38:58+00:00 ― 6 min lire