Finance quantitative

Une nouvelle approche pour détecter le spoofing sur les marchés financiers en utilisant l'apprentissage automatique et l'avis d'experts.

Un aperçu des facteurs uniques qui influencent l'investissement en cryptomonnaie.

StockGPT utilise des modèles avancés pour prédire les retours sur actions en se basant sur des données historiques.

Les algorithmes quantiques améliorent les calculs de risque pour les dérivés financiers.

De nouvelles méthodes simplifient la tarification des options financières complexes pour les traders.

Améliorer la prise de décision en intégrant le risque dans l'apprentissage par renforcement.

Apprends comment la dominance stochastique d'ordre deux peut améliorer ta stratégie d'investissement.

Exploration des modèles d'Ornstein-Uhlenbeck polynomiaux pour la volatilité financière et la tarification des dérivés.

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Découvrez comment les nouveaux modèles améliorent les prévisions dans les fusions et acquisitions.

Un nouveau modèle simplifie l'analyse des prix des actifs, offrant de meilleures prévisions.

Cette étude montre comment des facteurs externes peuvent améliorer les prévisions de ventes.

Ce papier analyse comment certains fonds trompent les investisseurs avec des rendements gonflés.

Un aperçu de comment les politiques de dividendes impactent les entreprises et les investisseurs.

Une comparaison entre les LLMs et les méthodes traditionnelles pour prédire les notations de crédit.

Découvrez l'impact de la transition climatique sur les valeurs immobilières et l'efficacité énergétique.

Apprends comment les concepts de la dynamique des fluides éclairent les comportements des marchés financiers.

Apprends à optimiser ton portefeuille en prenant en compte les impacts de prix dans le trading.

Comment les stratégies de trading et les contraintes influencent le comportement du marché et les décisions des joueurs.

Une nouvelle approche pour l'estimation des paramètres dans la modélisation de la volatilité en utilisant la vraisemblance composite.

Comprendre les dynamiques du marketing à travers l'analyse des données de séries temporelles.

Un aperçu du rôle et de l'impact des G3Ms dans la finance décentralisée.

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Un aperçu du pricing neutre par rapport aux benchmarks pour des produits financiers comme les obligations.

Une nouvelle méthode améliore le trading de paires en réduisant les risques et les coûts.

Un modèle pour des suggestions de stocks personnalisées, en tenant compte des préférences et du timing.

Un système qui identifie les infos clés dans les news financières pour les investisseurs.

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Une nouvelle méthode utilise les données sur les brevets pour prédire efficacement les fusions et acquisitions.

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Découvrez comment la synthèse de décision prédictive bayésienne améliore la gestion de portefeuille.

Une nouvelle méthode pour l'optimisation de portefeuille qui se concentre sur l'efficacité et la gestion des risques.

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Cet article présente de nouvelles méthodes pour analyser les prix du marché et les comportements.

Une nouvelle méthode aide les banques à identifier les dossiers de prêt trompeurs pour une meilleure gestion des risques.

Un aperçu de la mesure du risque systémique et son impact sur la stabilité financière.

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Stratégies pour réduire le risque tout en fournissant de la liquidité sur les échanges décentralisés.

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Examiner le prix nodal par rapport au prix zonal dans le paysage énergétique en évolution de l'Allemagne.

Cette étude examine l'impact des investissements en R&D sur la performance des entreprises du S&P 500.

Examiner comment l'IA influence les juges humains dans les décisions de mise en liberté.

Cette étude examine comment la sélection de groupe influence la performance, l'apprentissage et la satisfaction.

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