Avancées dans les techniques d'optimisation bi-niveau
De nouvelles méthodes adaptatives améliorent l'optimisation bi-niveau en apprentissage profond.
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Table des matières
L'optimisation bi-niveau devient populaire dans le deep learning. Ce procédé se compose de deux niveaux, où une partie influence l'autre. Par exemple, le résultat d'un problème plus simple peut avoir un impact sur un problème plus complexe. Cependant, les algorithmes utilisés pour ce type d'optimisation nécessitent souvent un réglage minutieux de deux taux d'apprentissage. Ce réglage est crucial car des approximations peuvent entraîner des erreurs, ralentissant ainsi le progrès.
Pour résoudre ce souci, les chercheurs se tournent vers des méthodes d'ajustement de taille de pas adaptatives. Ces méthodes ajustent les taux d'apprentissage en temps réel en fonction des données actuelles. Deux techniques notables sont la Recherche de ligne stochastique (SLS) et la taille de pas de Polyak stochastique (SPS). L'objectif principal de ces méthodes est de calculer efficacement les taux d'apprentissage pour les deux couches d'un problème d'optimisation bi-niveau.
Une des observations clés est que l'utilisation de SLS et SPS pour des problèmes à un niveau peut être bénéfique, même dans des situations où les hypothèses traditionnelles ne tiennent pas. Les chercheurs ont développé de nouvelles variantes de ces méthodes qui améliorent les suggestions existantes, permettant des mises en œuvre plus simples. Ces méthodes peuvent être considérées comme des cas spécifiques d'une famille plus large d'algorithmes utilisant une nouvelle approche de taille de pas adaptative, appelée taille de pas de type enveloppe. Cette stratégie unifiée permet de meilleures performances et garantit la convergence dans des situations d'optimisation bi-niveau.
À travers des expériences approfondies, il a été montré que ces nouveaux algorithmes, disponibles avec les versions SGD (descente de gradient stochastique) et Adam, peuvent fonctionner avec des taux d'apprentissage plus élevés et nécessitent un réglage minimal. De plus, ils ont tendance à converger plus rapidement que les algorithmes SGD ou Adam standard qui exigent un réglage minutieux.
L'optimisation bi-niveau a de nombreuses applications en apprentissage automatique, comme l'optimisation des paramètres, l'amélioration de la robustesse du modèle face à des adversaires, le raffinement des ensembles de données, la conception de réseaux neuronaux et l'amélioration des performances via le méta-apprentissage. C'est particulièrement utile pour les problèmes où une structure hiérarchique claire existe.
La solution à l'objectif de bas niveau devient une entrée pour l'objectif de haut niveau. Pour réaliser l'optimisation bi-niveau en utilisant des méthodes basées sur les gradients, il faut calculer ce qu'on appelle un hypergradient. Cependant, obtenir une solution exacte pour l'hypergradient peut être assez complexe, ce qui conduit à une approche courante consistant à faire plusieurs étapes en utilisant la descente de gradient stochastique. Cela aide à affiner les approximations dans la pratique.
Un cadre peut être établi où, à chaque itération, un certain nombre d'étapes sont effectuées sur le niveau inférieur, puis, en fonction de ces résultats, une étape est prise au niveau supérieur en utilisant l'hypergradient approximé. Divers algorithmes stochastiques ont été conçus autour de ce cadre pour atteindre des performances optimales ou presque optimales comparées aux méthodes traditionnelles.
Contrairement aux problèmes d'optimisation à un niveau où un seul taux d'apprentissage est requis, l'optimisation bi-niveau nécessite l'ajustement de deux taux en raison de leur interdépendance. Cela introduit un défi significatif. La divergence peut se produire si l'un ou l'autre des taux d'apprentissage est fixé trop haut. Bien qu'il y ait beaucoup de littérature discutant de taux plus rapides dans l'optimisation bi-niveau, peu d'études ont travaillé pour rendre le processus d'entraînement plus stable et automatique en ce qui concerne le réglage des deux taux. La question demeure : peut-on utiliser de grands taux d'apprentissage sans avoir à les régler manuellement ?
Pour répondre à cela, l'exploration des méthodes d'ajustement de taille de pas adaptatives stochastiques comme SLS et SPS est essentielle. Ces méthodes utilisent les informations de gradient pour modifier le taux d'apprentissage à chaque itération. Elles ont montré de bons résultats dans des contextes contrôlés où les modèles s'ajustent parfaitement aux données, même si elles peuvent rencontrer des défis lorsqu'elles sont appliquées à l'optimisation bi-niveau en raison de la corrélation entre les deux taux d'apprentissage et des complications découlant de l'approximation des Hypergradients.
Plusieurs approches ont été développées pour aborder ces difficultés dans la littérature. Par exemple, certaines études se sont concentrées sur l'utilisation de méthodes de pénalité ou d'approches basées sur les gradients pour gérer les problèmes d'optimisation bi-niveau. La méthodologie des algorithmes à double boucle a évolué pour dériver des complexités d'échantillonnage pour des points stationnaires. Des techniques ont été introduites pour augmenter l'efficacité en réduisant le nombre d'étapes requises.
Cependant, malgré ces avancées, une méthode claire pour sélectionner les deux taux d'apprentissage reste insaisissable. Ce travail se concentre sur la conception d'algorithmes capables de trouver efficacement de grands taux d'apprentissage sans nécessiter de réglage manuel, améliorant ainsi la stabilité de l'entraînement.
Une série d'expérimentations a été réalisée en utilisant des fonctions quadratiques pour tester l'efficacité de ces nouvelles méthodes d'ajustement de taille de pas. Les résultats fournissent de précieuses informations sur leur performance selon diverses mesures, y compris la valeur objective, la distance à l'optimum, la taille de pas et la trajectoire des itérations.
Les méthodes d'ajustement de taille de pas, en particulier la recherche de ligne d'Armijo, ont été largement utilisées dans l'apprentissage automatique moderne. Elles trouvent généralement le succès en ajustant la taille de pas en fonction de la douceur locale. Cependant, leur efficacité peut diminuer en dehors des cadres idéaux où les modèles s'ajustent étroitement aux données. Il est important de valider ces méthodes dans des situations où de telles hypothèses peuvent ne pas tenir.
Les nouvelles versions de SLS et SPS introduites ne nécessitent pas de tailles de pas monotones et parviennent néanmoins à converger efficacement. En plus de cela, ces adaptations peuvent être étendues dans une structure bi-niveau, montrant des performances favorables lors de tests empiriques.
Les contributions centrales de ce travail se concentrent autour de la proposition de variantes de SLS et SPS qui s'unifient sous le concept de taille de pas de type enveloppe. De plus, ces méthodes ont été étendues pour aborder efficacement les paramètres bi-niveau.
Notre approche de la taille de pas de type enveloppe se concentre sur la création de variantes simples de SLS et SPS qui peuvent converger sans nécessiter de tailles de pas monotones. Cette flexibilité permet aux méthodes de tirer parti de grandes tailles de pas tout en maintenant la stabilité durant le processus d'entraînement.
Nous proposons également un algorithme de recherche de ligne bi-niveau qui utilise à la fois les optimisations Adam et SGD. Cet algorithme de recherche de ligne bi-niveau est conçu pour trouver de manière adaptative des tailles de pas appropriées pour les deux niveaux du problème d'optimisation, améliorant ainsi de manière significative les performances dans divers scénarios.
Les résultats expérimentaux de divers tests montrent que les algorithmes proposés surpassent les méthodes traditionnelles. Notamment, ils affichent de meilleures performances dans des conditions variées, mettant en avant leur robustesse et leur adaptabilité.
De plus, ces méthodes ont été examinées dans des contextes comme l'apprentissage par hyper-représentation et la distillation de données. Dans l'apprentissage par hyper-représentation, l'objectif est d'optimiser les couches d'un modèle et la couche de classification. Les résultats indiquent que l'utilisation de ces taux d'apprentissage adaptatifs améliore la performance tout en réduisant le temps passé à régler les taux d'apprentissage.
Dans le contexte de la distillation de données, où l'objectif est de créer un sous-ensemble de données compact mais efficace, les nouvelles méthodes montrent encore une fois des vitesses de convergence supérieures par rapport aux algorithmes traditionnels.
Dans l'ensemble, ce travail souligne l'efficacité des nouvelles méthodes d'ajustement de taille de pas adaptatives dans l'optimisation bi-niveau. La recherche ouvre des voies pour des études futures visant à explorer des stratégies similaires ou améliorées pour le réglage des taux d'apprentissage sans ajustements manuels étendus. L'espoir est que ces avancées motivent des recherches continues visant à développer des solutions pratiques pour des tâches d'optimisation bi-niveau complexes.
Conclusion
En conclusion, l'exploration des méthodes d'ajustement de taille de pas, en particulier à travers le prisme de l'optimisation bi-niveau, met en lumière une avancée significative dans le domaine de l'apprentissage automatique. L'introduction de nouvelles variantes de SLS et SPS sous un cadre de taille de pas de type enveloppe montre un potentiel pour des performances robustes et efficaces sans nécessité de réglages complexes. Ces découvertes non seulement élèvent la compréhension actuelle de l'optimisation bi-niveau, mais ouvrent également la voie à des travaux futurs visant à améliorer l'efficacité et la stabilité des algorithmes. Le développement continu de ces méthodes promet de contribuer à des applications d'apprentissage automatique plus pratiques et accessibles, pertinentes à une large gamme d'industries.
Titre: BiSLS/SPS: Auto-tune Step Sizes for Stable Bi-level Optimization
Résumé: The popularity of bi-level optimization (BO) in deep learning has spurred a growing interest in studying gradient-based BO algorithms. However, existing algorithms involve two coupled learning rates that can be affected by approximation errors when computing hypergradients, making careful fine-tuning necessary to ensure fast convergence. To alleviate this issue, we investigate the use of recently proposed adaptive step-size methods, namely stochastic line search (SLS) and stochastic Polyak step size (SPS), for computing both the upper and lower-level learning rates. First, we revisit the use of SLS and SPS in single-level optimization without the additional interpolation condition that is typically assumed in prior works. For such settings, we investigate new variants of SLS and SPS that improve upon existing suggestions in the literature and are simpler to implement. Importantly, these two variants can be seen as special instances of general family of methods with an envelope-type step-size. This unified envelope strategy allows for the extension of the algorithms and their convergence guarantees to BO settings. Finally, our extensive experiments demonstrate that the new algorithms, which are available in both SGD and Adam versions, can find large learning rates with minimal tuning and converge faster than corresponding vanilla SGD or Adam BO algorithms that require fine-tuning.
Auteurs: Chen Fan, Gaspard Choné-Ducasse, Mark Schmidt, Christos Thrampoulidis
Dernière mise à jour: 2023-11-02 00:00:00
Langue: English
Source URL: https://arxiv.org/abs/2305.18666
Source PDF: https://arxiv.org/pdf/2305.18666
Licence: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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