Simple Science

La science de pointe expliquée simplement

# Statistiques# Structures de données et algorithmes# Apprentissage automatique# Apprentissage automatique

Techniques robustes de régression polynomiale multivariée

Méthodes innovantes pour la régression polynomiale dans des environnements bruyants.

― 6 min lire


Avancées en RégressionAvancées en RégressionPolynomiale Robusteaberrantes.données bruyantes et aux valeursDe nouveaux algos s'attaquent aux
Table des matières

La régression polynômiale, c'est une méthode utilisée pour modéliser les relations entre variables. En gros, ça consiste à trouver une fonction polynômiale qui correspond le mieux à un ensemble de points de données. Cette méthode a plein d'applications, que ce soit dans les sciences physiques, l'économie ou l'apprentissage machine. Mais, quand on deal avec des données bruyantes, surtout si certains points de données sont incorrects ou extrêmes, c'est galère de trouver un polynôme fiable.

Cet article parle de la régression polynômiale multivariée robuste, où on veut ajuster un polynôme avec plusieurs variables même si y'a du bruit et des outliers. Les outliers, c'est des points de données qui suivent pas vraiment la tendance générale. Notre but, c'est de développer des méthodes qui peuvent produire un bon polynôme même si une partie des points de données sont des outliers.

Le Problème

Dans la régression polynômiale multivariée robuste, on part du principe qu'on a une fonction polynômiale qu'on veut identifier, mais on a que des échantillons bruyants de cette fonction. Certains de ces échantillons peuvent être complètement faux.

On appelle notre fonction polynômiale comme ayant un certain degré dans chaque variable. Notre mission, c'est de retrouver ce polynôme basé sur un ensemble d'échantillons aléatoires. Chaque échantillon pourrait avoir du bruit ajouté, et une petite fraction des échantillons peut être des outliers.

En termes plus pratiques, disons qu'on veut trouver un polynôme qui se rapporte aux mesures qu'on a. Chaque mesure peut être relativement précise mais pourrait aussi inclure des erreurs. Dans certains cas, on peut avoir des mesures qui sont totalement à côté, qu'on appelle des outliers.

Travaux Précédents

Des recherches antérieures ont essayé de résoudre le problème de la régression polynômiale de différentes manières. Les premières études se concentraient surtout sur les cas unidimensionnels. Certaines méthodes fournissaient des algorithmes qui pouvaient bien fonctionner sous certaines conditions, comme des distributions spécifiques des données.

Cependant, quand le problème s'étend à plusieurs variables, la complexité augmente. Plusieurs algorithmes ont été proposés, mais beaucoup ont du mal à assurer la précision quand il y a des outliers. Des recherches récentes ont cherché à créer des méthodes robustes qui peuvent résister à un certain pourcentage d'outliers tout en fournissant des approximations précises du polynôme sous-jacent.

Principaux Résultats

Les principales contributions de cette étude incluent le développement d'algorithmes qui peuvent retrouver efficacement des polynômes multivariés malgré la présence d'outliers. On se concentre sur deux distributions majeures : la distribution uniforme et la distribution de Chebyshev.

  1. Développement d'Algorithmes : Nos algorithmes peuvent approximer un polynôme avec un certain degré de précision tout en prenant en compte les outliers. Par exemple, un algorithme peut atteindre un niveau de précision spécifié quand les données proviennent de la distribution de Chebyshev.

  2. Complexité d'Échantillon : On montre que nos méthodes atteignent une complexité d'échantillon optimale, ce qui signifie qu'elles utilisent le moins de données possible pour obtenir la précision désirée. Nos algorithmes requièrent moins d'échantillons quand la distribution des données est favorable.

  3. Robustesse Contre les Outliers : Ces algorithmes restent efficaces même quand jusqu'à un certain pourcentage des données sont des outliers. C'est crucial pour les applications pratiques, où les outliers sont souvent présents.

Contributions Techniques

Partition de Chebyshev

Une des techniques clés qu'on utilise, c'est la partition de Chebyshev. Cela consiste à diviser l'espace d'entrée en sections plus petites, ou cellules, basées sur les nœuds de Chebyshev. Cette partition aide à approximer le polynôme de manière structurée.

Chaque cellule permet d'analyser le comportement du polynôme dans cette zone. En approchant le polynôme avec des fonctions constantes par morceaux sur ces cellules, on peut s'assurer que notre approximation reste proche du véritable polynôme sur tout l'espace d'entrée.

Analyse d'Erreur

On fournit aussi une analyse de l'erreur impliquée dans nos approximations polynomiales. Cette analyse est essentielle pour comprendre à quel point notre polynôme approximé correspond au vrai polynôme et comment il change avec le nombre d'échantillons et le degré du polynôme.

Cette analyse d'erreur montre que nos méthodes peuvent réduire efficacement l'erreur d'approximation grâce à un raffinement itératif. En améliorant nos estimations de manière répétée, on peut améliorer la précision du polynôme qu'on récupère.

Considérations de Précision

Un autre aspect conséquent de notre travail est la gestion de la précision. Dans beaucoup d'applications pratiques, surtout dans les systèmes informatiques, on peut seulement représenter des nombres avec un nombre limité de bits. Cette limitation exige qu'on conçoive nos algorithmes de manière à ce qu'ils restent précis même avec une précision numérique limitée.

Nos algorithmes peuvent gérer cette situation efficacement en filtrant les échantillons qui sont trop proches des limites des cellules définies, s'assurant que seulement les échantillons les plus fiables contribuent à l'approximation polynomiale.

Applications

Les techniques développées dans cette recherche peuvent être appliquées dans divers domaines. Par exemple, en vision par ordinateur, quand on essaie d'identifier les bords des objets, la régression polynômiale peut aider à ajuster des courbes aux frontières estimées. En économie, ces méthodes peuvent modéliser les relations entre différents indicateurs financiers, permettant aux analystes de faire de meilleures prévisions basées sur des données historiques.

Conclusion

La régression polynômiale multivariée robuste est un domaine d'étude difficile mais essentiel. En développant des algorithmes efficaces qui peuvent gérer des données bruyantes et des outliers, on peut améliorer considérablement notre capacité à modéliser des relations complexes dans divers domaines. Les recherches futures pourraient explorer des méthodes encore plus robustes ou appliquer ces techniques à de nouveaux domaines, montrant leur polyvalence et leur pertinence pratique.

En résumé, ce travail pose une approche fondamentale pour aborder la régression polynômiale multivariée en présence de bruit et d'outliers, visant des solutions qui soient à la fois efficaces et efficaces dans diverses applications pratiques.

Source originale

Titre: Outlier Robust Multivariate Polynomial Regression

Résumé: We study the problem of robust multivariate polynomial regression: let $p\colon\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ be an unknown $n$-variate polynomial of degree at most $d$ in each variable. We are given as input a set of random samples $(\mathbf{x}_i,y_i) \in [-1,1]^n \times \mathbb{R}$ that are noisy versions of $(\mathbf{x}_i,p(\mathbf{x}_i))$. More precisely, each $\mathbf{x}_i$ is sampled independently from some distribution $\chi$ on $[-1,1]^n$, and for each $i$ independently, $y_i$ is arbitrary (i.e., an outlier) with probability at most $\rho < 1/2$, and otherwise satisfies $|y_i-p(\mathbf{x}_i)|\leq\sigma$. The goal is to output a polynomial $\hat{p}$, of degree at most $d$ in each variable, within an $\ell_\infty$-distance of at most $O(\sigma)$ from $p$. Kane, Karmalkar, and Price [FOCS'17] solved this problem for $n=1$. We generalize their results to the $n$-variate setting, showing an algorithm that achieves a sample complexity of $O_n(d^n\log d)$, where the hidden constant depends on $n$, if $\chi$ is the $n$-dimensional Chebyshev distribution. The sample complexity is $O_n(d^{2n}\log d)$, if the samples are drawn from the uniform distribution instead. The approximation error is guaranteed to be at most $O(\sigma)$, and the run-time depends on $\log(1/\sigma)$. In the setting where each $\mathbf{x}_i$ and $y_i$ are known up to $N$ bits of precision, the run-time's dependence on $N$ is linear. We also show that our sample complexities are optimal in terms of $d^n$. Furthermore, we show that it is possible to have the run-time be independent of $1/\sigma$, at the cost of a higher sample complexity.

Auteurs: Vipul Arora, Arnab Bhattacharyya, Mathews Boban, Venkatesan Guruswami, Esty Kelman

Dernière mise à jour: 2024-03-14 00:00:00

Langue: English

Source URL: https://arxiv.org/abs/2403.09465

Source PDF: https://arxiv.org/pdf/2403.09465

Licence: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Changements: Ce résumé a été créé avec l'aide de l'IA et peut contenir des inexactitudes. Pour obtenir des informations précises, veuillez vous référer aux documents sources originaux dont les liens figurent ici.

Merci à arxiv pour l'utilisation de son interopérabilité en libre accès.

Plus d'auteurs

Articles similaires