Últimos artículos para Finanzas

Nuevos métodos mejoran la prueba de modelos financieros, lidiando con la complejidad de los datos.

Los tokens S-money ofrecen una nueva forma de realizar transacciones financieras seguras con privacidad.

Aprende cómo los gráficos de conocimiento causal analizan relaciones e informan decisiones.

Explicaciones claras de IA generan confianza y aseguran un uso responsable en varios campos.

Una mirada clara a las copulas bivariadas y su papel en modelar relaciones entre variables aleatorias.

Aprende métodos efectivos para probar la autocalibración en modelos de regresión para finanzas y seguros.

Guiando el comportamiento general del sistema en medio de la incertidumbre usando técnicas avanzadas.

Una inmersión profunda en las propiedades y aplicaciones de las cópulas LSL.

Este artículo habla de un modelo para detectar cambios repentinos en la actividad de trading.

Este documento habla sobre métodos para la toma de decisiones aversas al riesgo usando Procesos de Decisión de Markov.

Aprende a optimizar de manera efectiva usando fuentes de información sesgadas.

Un nuevo enfoque para manejar carteras financieras a través de métodos de aprendizaje profundo.

InvariantStock ofrece predicciones de acciones estables en condiciones de mercado cambiantes.

Una visión general de los procesos de Hawkes y su relevancia en varios campos.

Un método distribuido para la optimización en sistemas en red con restricciones infinitas.

TE-PWS permite una evaluación precisa del flujo de información en sistemas complejos.

Explorando la importancia del movimiento browniano en varios campos.

Descubre cómo MoA mejora la calidad de la información y la eficiencia en el análisis financiero.

MarS aprovecha modelos generativos para simular escenarios realistas del mercado financiero.

Un nuevo modelo combina procesos de difusión y transformadores para mejorar el análisis de series temporales.

Un nuevo enfoque mejora las predicciones de sistemas dinámicos al incorporar memoria.

Presentando un método eficiente para crear bandas de confianza más precisas en simulaciones.

Analizando los movimientos de precios de las criptomonedas y su estabilidad futura.

Examinando cómo la regularización de la entropía mejora la toma de decisiones en entornos inciertos.

Una mirada a cómo la incertidumbre moldea los modelos matemáticos.

Explora procesos estables harmonizables de incremento estacionario y sus aplicaciones en varios campos.

Explorando nuevos métodos en el análisis de agrupamiento de eventos en diferentes campos.

Este documento habla sobre métodos automatizados para transformar modelos de optimización no lineales complejos en formas lineales.

Un modelo que usa derivados climáticos ayuda a las empresas indias a manejar los riesgos relacionados con el clima.

Presentamos un modelo flexible para estimar la volatilidad en diferentes campos.

Esta investigación presenta un método para predecir la volatilidad del mercado de valores con precisión.

Un nuevo algoritmo mejora la creación de factores alfa para obtener mejores ideas de inversión.

Este estudio analiza las relaciones de precios entre varias criptomonedas para predecir tendencias.

Nuevos métodos para resolver problemas de control estocástico sin derivadas usando redes neuronales.

Una mirada a la importancia y aplicaciones de los procesos tipo Dickman.

El aprendizaje automático cuántico mejora la detección de anomalías para una mejor seguridad en varios sectores.

Un nuevo método simplifica la estimación de conexiones entre distribuciones de probabilidad.

Aprende cómo la curtosis afecta el comportamiento de los datos en diferentes campos.

Una mirada a los procesos CARMA y su simulación usando distribuciones estables templadas.

Nuevo enfoque mejora las estimaciones de regresión al manejar eficazmente los outliers relacionados con las variables.