Um novo método junta a visão dos humanos e a IA pra ter sinais de trading melhores.
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Ciência de ponta explicada de forma simples
Um novo método junta a visão dos humanos e a IA pra ter sinais de trading melhores.
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Uma olhada em como SHAP e CEN melhoram as análises de dados.
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Métodos pra melhorar modelos de aprendizado em meio a mudanças de dados em várias áreas.
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Uma visão geral dos sistemas de Lie estocásticos e suas aplicações em várias áreas.
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Explorando a natureza e as implicações das sopas de laços brownianos em várias áreas.
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Explorando o impacto de métodos quânticos na análise de sentimento nas finanças.
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Novas melhorias adaptam modelos de aprendizado de máquina a dados barulhentos e irregulares.
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Examinando a justiça em aprendizado de máquina pra reduzir viés em setores críticos.
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Avaliando o impacto do ChatGPT no sentimento do mercado no trading de forex.
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Novos métodos melhoram a precisão na previsão de movimentos de preços financeiros e precificação de opções.
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Uma abordagem probabilística melhora a classificação de dados de séries temporais com valores ausentes.
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Esse artigo fala sobre um novo algoritmo quântico que tá mudando as simulações financeiras.
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Apresentando o estimador MRCT para detecção eficaz de outliers e análise de covariância.
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Uma visão geral do impacto da convolução em vários campos e seu desenvolvimento histórico.
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Um novo método melhora a estimativa de densidade para análise de dados complexos.
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Explorando como a entropia influencia a tomada de decisão em situações financeiras incertas.
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O EDICT melhora as previsões para dados coletados em intervalos irregulares, facilitando a tomada de decisão.
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Novas descobertas desafiam as visões tradicionais sobre aversão ao risco e tomada de decisões.
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Pesquisadores estudam eventos raros usando métodos novos pra melhorar simulações.
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Aprenda estratégias eficazes para gerenciar riscos e retornos na sua carteira de investimentos.
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Um novo método ajuda a analisar eventos extremos raros, mas impactantes.
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Este artigo fala sobre como partículas se movem de maneiras imprevisíveis dentro de sistemas biológicos.
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Analisando o impacto da tomada de decisão da IA em grupos e resultados sistêmicos.
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Uma visão geral dos processos de média móvel e suas aplicações em dados do mundo real.
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VLSTMs melhoram as previsões da volatilidade dos preços dos ativos usando escalas de tempo flexíveis.
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Descubra como árvores de decisão ótimas melhoram a tomada de decisão em áreas críticas.
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Novos métodos melhoram a eficiência na resolução de equações diferenciais parciais complexas.
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Explorando o impacto e as implicações das CBDCs nas finanças modernas.
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Novos métodos melhoram o reconhecimento de fala em áreas específicas sem precisar de muitos dados.
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Descubra como a detecção de anomalias pode mostrar padrões estranhos nas finanças.
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Saiba como vocabulários customizados melhoram a precisão do OCR em áreas especializadas.
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Um estudo sobre como melhorar a precisão das previsões de volatilidade usando métodos inovadores.
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Este artigo fala sobre o papel e os desafios das equações diferenciais estocásticas hipoelípticas.
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Este artigo fala sobre ataques de envenenamento em modelos de deep learning financeiro e seus riscos ocultos.
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Apresentando o gráfico P-P de Lorenz pra avaliar a dominância estocástica de segunda ordem nas distribuições.
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Saiba como o SmartDCA melhora estratégias de investimento pra ter um retorno melhor.
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Uma olhada na importância e análise de valores extremos dentro de dados funcionais.
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Entenda como mudanças estruturais afetam modelos de regressão preditiva na economia.
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Uma olhada em como matrizes de covariância conectam o comportamento dos dados e princípios estatísticos.
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Este artigo analisa os efeitos de feedback em problemas contagiosos de McKean-Vlasov com ruído comum.
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