Finanza quantitativa - Gestione del rischio

Una guida per gestire il rischio nei portafogli d'investimento usando strategie dinamiche.

Uno sguardo al Modello Gamma Variabile Locale Quadratica in finanza.

Valutare i modelli VaR dinamici per migliorare la gestione del rischio nella finanza.

Combinare l'apprendimento per rinforzo e le funzioni barriera per strategie d'investimento più intelligenti.

Un'analisi dei recenti cambiamenti nei prezzi dell'elettricità in Austria e nelle dinamiche di mercato.

Questo articolo esamina come il deep learning prevede la volatilità finanziaria attraverso vari asset.

Uno sguardo a come i tassi di equivalenza certa impliciti influenzano le decisioni di investimento.

Quest'articolo presenta la dominanza stocastica multi-frazionaria per una valutazione delle scelte migliore.

Un'analisi approfondita sulla gestione dei rischi demografici per migliorare le pratiche assicurative.

Questo studio analizza le performance dei modelli di previsione durante l'impatto del COVID-19 sui mercati.

Un'analisi dei cambiamenti di mercato durante l'impatto del COVID-19 su azioni e criptovalute.

Esaminare nuove strategie per gestire i rischi nelle opzioni su indici di credito utilizzando l'apprendimento per rinforzo.

Impara a gestire il rischio di coda usando tecniche di Conditional Value-at-Risk e Importance Sampling.

Un'analisi approfondita del comportamento delle criptovalute e dei suoi legami con i mercati finanziari.

Questo articolo analizza l'impatto della tariffazione del carbonio sul rischio di credito per le banche.

L'assicurazione informatica specifica per gli incidenti si adatta alle crescenti minacce informatiche per le aziende.

Le banche devono bilanciare prestiti e contante per garantire stabilità.

Usare la tecnologia per far emergere preoccupazioni dei consumatori trascurate nei dati delle lamentele.

Nuove misure forniscono spunti sul comportamento degli asset finanziari durante lo stress di mercato.

Esplorare come i parametri di rischio e performance si adattano nel tempo.

Questo articolo esplora come la volatilità dei costi del mangime influisca sulle decisioni di raccolta del salmone.

Questo studio presenta un nuovo modello per prevedere l'indice VIX usando dati storici.

Scopri come dimensionare le posizioni aiuta a gestire il rischio nei mercati volatili.

Impara i metodi fondamentali per valutare la probabilità di default sui prestiti e la gestione del rischio creditizio.

Uno studio su come i manager gestiscono il denaro tra rischi e incertezze.

Questo documento esamina come le aziende operano nei mercati dei crediti di carbonio per ridurre le emissioni.

Analizzando gli eventi di perdita per una gestione del rischio migliore usando un processo di rinnovo di Markov.

L'America Latina mostra potenziale per la crescita e gli investimenti nell'IA in vari settori.

Usare modelli linguistici per valutare meglio il rischio dei mutuatari nei prestiti.

Presentiamo Causal-NECO VaR per una previsione dei rischi migliore in finanza.

Un nuovo modello migliora la valutazione del rischio usando più misure per previsioni accurate.

Un'analisi del trading di crediti per stabilizzare le banche in difficoltà e gestire il rischio sistemico.

Questo studio analizza come il CPI può migliorare le previsioni di perdita per i prestiti immobiliari commerciali.

Combinare l'indice di stress e il sentiment delle notizie per prendere decisioni d'investimento più intelligenti.

Esplora come le condizioni economiche influenzano i rating creditizi nel tempo.

Quest'articolo presenta nuovi metodi per analizzare i prezzi di mercato e i comportamenti.

Un nuovo metodo aiuta le banche a identificare record di prestiti fuorvianti per una gestione del rischio migliore.

Uno sguardo alla misurazione del rischio sistemico e al suo impatto sulla stabilità finanziaria.

Esplora il riciclaggio del debito e il suo impatto sulle strategie di rimborso del mutuo.

Scopri il ruolo del Cluster GARCH nel capire le relazioni tra gli asset.