Finanza quantitativa

Esaminando come ottimizzare la flessibilità per un migliore abbinamento su entrambi i lati delle piattaforme.

Esaminando le abitudini di spesa delle famiglie in risposta alle fluttuazioni del reddito.

Questo articolo esplora i vantaggi e gli svantaggi delle economie di agglomerazione nelle città.

Esplorare l'importanza dell'idrogeno per la transizione energetica pulita dell'Europa e le sue esigenze infrastrutturali.

Uno sguardo ai Conti di Risparmio per la Salute e al loro potenziale impatto sui costi sanitari in Brasile.

Esaminando il ruolo dell'IA nei cambiamenti lavorativi e nella stabilità economica.

Questo studio esamina come i creatori rispondono quando le loro opere vengono utilizzate per l'addestramento dell'IA.

Uno studio rivela che la PMA non aumenta significativamente i rischi alla nascita.

Migliorare il processo decisionale integrando il rischio nell'apprendimento per rinforzo.

Scopri come il secondo ordine di dominanza stocastica può migliorare la tua strategia d'investimento.

Esplorare modelli polinomiali di Ornstein-Uhlenbeck per la volatilità finanziaria e la valutazione dei derivati.

Uno sguardo al metodo G-LSM per valutare efficacemente le opzioni americane.

Uno sguardo a come il MLMC migliora le stime complesse usando approcci a strati.

Un nuovo modello migliora la gestione del portafoglio attraverso l'IA e le teorie tradizionali.

Un nuovo modo per prendere decisioni migliori in situazioni dinamiche.

Un nuovo metodo migliora l'efficienza e la precisione del portafoglio di investimento.

Questo studio mostra come i fattori esterni possano migliorare le previsioni di vendita.

Questo documento esamina come alcuni fondi ingannano gli investitori con rendimenti gonfiati.

Una panoramica di come le politiche di dividendo influenzano le aziende e gli investitori.

Un confronto tra LLM e metodi tradizionali per prevedere i rating di credito.

Scopri come il passaggio climatico influisce sul valore delle proprietà e sull'efficienza energetica.

Esaminare i problemi che influenzano l'efficienza del commercio di carbonio nell'ETS dell'UE.

Un nuovo metodo combina l'NLP e l'IRT per migliorare l'accuratezza del punteggio ESG.

Questa ricerca presenta un metodo per prevedere con precisione la volatilità del mercato azionario.

Questo documento modella le strategie dei fornitori di liquidità nei mercati della finanza decentralizzata.

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Esaminando come le credenze diverse degli investitori influenzano il benessere nel trading.

Scopri come gli investitori gestiscono il rischio di stima attraverso strategie informative efficaci.

Una panoramica su come il trading strategico influenza i prezzi di mercato e le dinamiche.

Un nuovo modo di misurare l'equità nelle ammissioni universitarie e nelle valutazioni del credito.

Uno sguardo profondo sulla volatilità dipendente dal percorso e il suo impatto sul prezzo delle opzioni.

Una panoramica chiara dei libri degli ordini a limite e della loro importanza nel trading.

Un'analisi del mercato NFT in evoluzione e dei suoi comportamenti di scambio.

Un nuovo metodo aiuta le banche a identificare record di prestiti fuorvianti per una gestione del rischio migliore.

Questo documento presenta una nuova versione della distribuzione alpha-stabile che include gradi di libertà.

Questo studio esamina i cambiamenti negli ordini di stock nel mezzo del conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina.

Un nuovo metodo per fare previsioni economiche migliori usando fattori latenti e tecniche a kernel.

Uno sguardo a eventi rari del mercato azionario e il loro impatto.

Questo articolo esplora come dati unici possano migliorare le previsioni sui prezzi degli immobili in Giappone.

Analizzando i gruppi di trader si rivelano schemi per migliorare le previsioni di investimento.

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Scopri come la sintesi decisionale predittiva bayesiana migliora la gestione del portafoglio.

Un nuovo metodo per l'ottimizzazione del portafoglio che si concentra su efficienza e gestione del rischio.

Un nuovo metodo migliora l'efficienza e la precisione del portafoglio di investimento.

Scopri come il rapporto di Sharpe e gli algoritmi MAB migliorano le strategie di investimento.

Scopri come gli Algoritmi di Gradiente Esponenziale ottimizzano le strategie di investimento in tempo reale.

Strategie per ridurre il rischio mentre si fornisce liquidità nelle borse decentralizzate.

Impara a perfezionare le strategie di trading mentre gestisci i costi di transazione nei mercati reali.

Un nuovo metodo aiuta le banche a identificare record di prestiti fuorvianti per una gestione del rischio migliore.

Uno sguardo alla misurazione del rischio sistemico e al suo impatto sulla stabilità finanziaria.

Esplora il riciclaggio del debito e il suo impatto sulle strategie di rimborso del mutuo.

Scopri il ruolo del Cluster GARCH nel capire le relazioni tra gli asset.

Strategie per ridurre il rischio mentre si fornisce liquidità nelle borse decentralizzate.

Esaminare i rischi e le loro connessioni nella finanza aiuta a migliorare la gestione del rischio.

La stima congiunta di VaR e ES migliora la valutazione del rischio finanziario.

Uno sguardo al moto browniano skew e al suo ruolo nella finanza e nella valutazione del rischio.

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Scopri come il fermo ottimale influisce sulle decisioni in finanza e ingegneria.

Esaminando un metodo di pricing per opzioni in stile americano in mercati complessi.

Scopri come i modelli neurali migliorano l'accuratezza e la flessibilità nella valutazione delle opzioni.

Questo studio migliora la valutazione delle opzioni americane utilizzando Processi di Markov a Diffusione a Tratti.

Un nuovo metodo che combina LLM e sistemi multi-agente migliora le strategie d'investimento in borsa.

Esaminare soluzioni per migliorare i mercati d'asta e la loro efficienza per tutti i trader.

Esplora strategie chiave per un market making efficace e gestione dell'inventario.

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Uno studio su come i modelli reattivi alla coda simulano i libri degli ordini limite nella finanza.

Una panoramica chiara dei libri degli ordini a limite e della loro importanza nel trading.

Questo documento analizza le interazioni dei market maker usando la teoria dei giochi per avere spunti sulle strategie di prezzo.

Questo documento esplora come l'IA e il machine learning possano migliorare le previsioni delle tendenze di mercato.