Finance quantitative - Finance mathématique

Exploration des modèles d'Ornstein-Uhlenbeck polynomiaux pour la volatilité financière et la tarification des dérivés.

Examiner comment les croyances diverses des investisseurs impactent le bien-être dans le trading.

Apprends comment les investisseurs gèrent le risque d'estimation avec des stratégies d'information efficaces.

Un aperçu de la façon dont le trading stratégique façonne les prix et la dynamique du marché.

Une nouvelle approche pour mesurer l'équité dans les admissions universitaires et les évaluations de crédit.

Un regard approfondi sur la volatilité dépendante du chemin et son impact sur le pricing des options.

Un aperçu clair des livres d'ordres à cours limité et de leur importance dans le trading.

Ce papier analyse les interactions des teneurs de marché en utilisant la théorie des jeux pour obtenir des pistes sur les stratégies de pricing.

Un aperçu de comment les politiques de dividendes impactent les entreprises et les investisseurs.

Une nouvelle formule de tarification pour les options VIX utilisant le modèle Heston-Hawkes améliore les stratégies de trading de volatilité.

Apprends comment des méthodes avancées améliorent les stratégies d'investissement pour de meilleurs retours.

L'examen des risques et de leurs connexions en finance aide à améliorer la gestion des risques.

Un regard approfondi sur les options panier et leurs stratégies de tarification innovantes.

Ce papier examine des stratégies pour gérer des commandes clients risquées dans le trading.

Un aperçu des complexités du trading électronique moderne.

Les options asiatiques utilisent des prix moyens pour gérer les risques sur les marchés financiers.

Analyser comment le comportement des investisseurs influence les prix des actifs dans différents marchés.

Un cadre pour que les entreprises équilibrent la réduction des émissions et l'achat de quotas de carbone.

Examiner les systèmes de cap-and-trade et leur impact sur la réduction de la pollution.

Cet article examine les défis auxquels les ordres à cours limité font face sur les marchés financiers.

Un aperçu du market making et de ses défis concurrentiels.

Découvre comment les maths influencent les décisions financières et les stratégies de marché.

Examiner l'impact de l'ordre des transactions sur le trading des échanges décentralisés.

Un aperçu des équilibres quadratiques et linéaires en matière de variance dans les marchés financiers.

Évaluer comment le changement climatique affecte le risque de crédit et les stratégies des prêteurs.

Cette étude explore les krachs de marché comme des transitions de phase, offrant des nouvelles perspectives pour les investisseurs.

Apprends comment l'arrêt optimal influence la prise de décision en finance et en ingénierie.

Analyser comment les interactions entre traders influencent le comportement du marché et la stabilité des prix.

Un aperçu de la couverture par moindres carrés conditionnels dans les modèles de diffusion avec sauts.

Découvre comment le pricing dynamique peut booster les revenus dans l'immobilier.

Examen d'une méthode de tarification pour les options américaines sur des marchés complexes.

Découvrez comment les modèles neuronaux améliorent la précision et la flexibilité de la tarification des options.

Honneur aux contributions de Tom Hurd en maths et en recherche financière.

Examiner comment la régularisation de l'entropie améliore la prise de décision dans des environnements incertains.

Une nouvelle manière de comprendre les mouvements de prix sur les marchés financiers.

Une nouvelle méthode pour modéliser et prédire avec précision les écarts de crédit dans le temps.

Un cadre pour améliorer l'évaluation des risques financiers et la précision des modèles.

Un aperçu des stratégies de trading dans des marchés financiers complexes.

Un aperçu des modèles de volatilité stochastique et de leur impact sur la finance.

Une nouvelle approche pour améliorer la précision des prédictions en cas d'incertitude des données.