Équilibrer les modèles d'apprentissage automatique pour des données variées
Cette étude souligne l'importance de choisir le modèle en fonction de la confiance dans les données d'entrée.
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Table des matières
- L'Importance des Raccourcis et de la Robustesse
- Sélection de Modèle Basée sur la Confiance
- Évaluation des Performances
- Comprendre les Changement de Sous-Populations
- Notre Approche de Sélection de Modèle
- Résultats des Tests
- Comparaisons aux Autres Méthodes
- Réglage des hyperparamètres avec Notre Méthode
- Conclusion
- Source originale
Dans le monde de l'apprentissage automatique, on se heurte souvent à un défi appelé "changement de distribution." Ça arrive quand les données utilisées pour entraîner les modèles ne correspondent pas à celles qu'ils voient en faisant des prédictions. Quand ce décalage se produit, les modèles peuvent se tromper, surtout s'ils se fient à des indices simples au lieu des vrais éléments qui déterminent le résultat. Un exemple classique serait si un modèle apprend que les vaches sont généralement trouvées avec des arrière-plans herbeux alors que les chameaux sont avec des arrière-plans sablonneux. Quand il est confronté à de nouvelles images, si l'arrière-plan change, le modèle pourrait être perdu.
Les modèles d'apprentissage automatique peuvent être entraînés pour reconnaître à la fois des caractéristiques robustes - celles qui aident vraiment à identifier les objets - et des caractéristiques de raccourci - celles qui sont trompeuses mais peuvent quand même influencer les prédictions. Alors que le conseil standard a été d'ignorer les caractéristiques de raccourci, cet article soutient qu'on ne devrait pas les rejeter complètement. Au lieu de ça, si on peut déterminer à quel groupe ou sous-population appartient un input, on peut utiliser le modèle approprié qui excelle avec ces données.
L'Importance des Raccourcis et de la Robustesse
La croyance générale dans le domaine de l'apprentissage automatique est d'éviter de se fier à ces caractéristiques de raccourci. Les chercheurs pensent que se concentrer sur des caractéristiques robustes mènera à de meilleures performances en général. Cependant, en pratique, les Modèles robustes peuvent avoir du mal quand ils rencontrent des données qui diffèrent de leur entraînement. Ils peuvent ne pas bien fonctionner avec la majorité des données car ils sont conçus pour gérer les pires scénarios.
L'approche discutée ici propose de considérer à la fois les modèles de raccourci et les modèles robustes comme précieux, selon le contexte dans lequel ils sont utilisés. Si on peut identifier le type d'input qu'on a, on peut choisir le modèle qui fonctionnera le mieux pour cet input spécifique, garantissant ainsi de meilleurs résultats pour les groupes majoritaires et minoritaires que l'on rencontre.
Sélection de Modèle Basée sur la Confiance
Pour y parvenir, on introduit une méthode appelée Sélection de Modèle Basée sur la Confiance (COnfidence-baSed MOdel Selection). L'idée clé est que la confiance qu'un modèle a dans ses prédictions peut guider le choix du modèle le plus adapté. Quand on rencontre un nouvel input, au lieu de se fier à un seul modèle, on peut utiliser plusieurs modèles et sélectionner celui qui montre le plus de confiance dans sa prédiction pour cet input spécifique.
Cette méthode a l'avantage de ne pas nécessiter d'étiquettes cibles ou d'annotations sur l'appartenance du groupe auquel l'input appartient, ce qui est important parce que ces étiquettes ne sont pas toujours accessibles. L'accent est mis sur l'amélioration des performances sans avoir besoin de données supplémentaires.
Évaluation des Performances
Pour tester l'efficacité de cette méthode, on l'évalue sur quatre ensembles de données différents. Chacun de ces ensembles contient des exemples où les raccourcis pourraient induire le modèle en erreur s'il s'y fie trop. Le but est d'évaluer si utiliser la confiance pour sélectionner le bon modèle mène à de meilleurs résultats globaux par rapport à d'autres méthodes qui se contentent de mélanger les prédictions de divers modèles.
Dans nos évaluations, on examine de près comment la méthode performe avec différents types de sous-populations. On veut que les modèles fonctionnent de manière fiable dans tous les scénarios potentiels qu'ils pourraient rencontrer lorsqu'ils sont déployés dans des conditions réelles.
Comprendre les Changement de Sous-Populations
Les Changements de sous-populations font référence à des situations où la représentation de divers groupes dans les données d'entraînement diffère significativement de celle dans les données de test. Dans la plupart des cas, les modèles d'apprentissage automatique sont entraînés sur des données qui ne capturent pas pleinement la variété des inputs qu'ils rencontreront en pratique. Les changements potentiels peuvent conduire à certains groupes étant sur-représentés ou sous-représentés, ce qui peut poser des problèmes pour le modèle.
Par exemple, si un modèle est principalement entraîné sur des images de vaches et de chameaux avec des arrière-plans spécifiques, il pourrait ne pas bien performer lorsqu'il voit des images où ces conditions d'arrière-plan sont modifiées. Pour y remédier, on se concentre sur l'optimisation des performances de notre modèle à travers ces changements dans les données de sous-populations, visant une meilleure précision globale.
Notre Approche de Sélection de Modèle
Notre méthode implique de sélectionner le meilleur modèle pour chaque input en fonction de la confiance de chaque modèle dans sa prédiction. Pour faire cela, on utilise une approche en deux étapes : d'abord, on regroupe les inputs de test pour réduire le bruit dans les mesures de confiance, puis on choisit le meilleur modèle pour chaque input en fonction des niveaux de confiance moyens au sein de ces clusters.
Regroupement : Quand on divise les inputs de test en clusters, on peut lisser les estimations de confiance pour chaque input. Cela signifie qu’au lieu de choisir un modèle basé sur une seule prédiction, on sélectionne en fonction de la confiance prédictive moyenne à travers des inputs similaires.
Assignation de Modèle : Après le regroupement, on peut assigner le meilleur modèle performant pour chaque cluster. Cela nous permet d'utiliser les forces de plusieurs modèles en même temps, améliorant ainsi les performances sur les sous-populations majoritaires et minoritaires.
Résultats des Tests
Après avoir appliqué notre méthode aux quatre ensembles de données, on observe des améliorations constantes des performances. Notre méthode a obtenu une moyenne de regret plus faible à travers différentes sous-populations, montrant qu'elle peut aider à équilibrer les performances entre les différents groupes.
Par exemple, dans des situations où certains modèles échoueraient typiquement, notre approche permet une meilleure précision en tirant parti des caractéristiques de raccourci là où elles sont les plus utiles. Cela conduit à des performances globales plus élevées et garantit que même les groupes minoritaires ne sont pas négligés.
Comparaisons aux Autres Méthodes
Quand on compare notre méthode à des stratégies plus traditionnelles - comme utiliser un seul modèle robuste ou simplement agréger les prédictions de divers modèles - on constate que notre approche de sélection de modèle a tendance à surpasser les deux. Un avantage significatif est que notre méthode ne nécessite aucune donnée étiquetée supplémentaire et peut être appliquée à une variété de situations.
Les résultats soulignent l'importance de considérer les classificateurs de raccourci et invariants sur un pied d'égalité. En utilisant sélectivement le modèle approprié pour différents inputs, on peut obtenir de meilleures performances à travers des scénarios et conditions variés.
Réglage des hyperparamètres avec Notre Méthode
Un des avantages supplémentaires de notre approche est son utilité dans le réglage des hyperparamètres. En général, le réglage nécessite l'accès à des ensembles de données séparés, qui peuvent parfois ne pas être disponibles. Cependant, notre méthode fournit un moyen d'identifier la meilleure configuration pour un modèle en fonction de ses performances à travers divers groupes sans avoir besoin de données étiquetées supplémentaires.
Dans les expériences avec différents réglages d'hyperparamètres, on a noté que le modèle le plus souvent choisi par notre méthode correspondait bien à celui ayant la meilleure précision. Cela ouvre de nouvelles voies pour utiliser notre cadre de sélection de modèle dans des tâches d'apprentissage automatique plus avancées.
Conclusion
Nos recherches sur l'utilisation des caractéristiques de raccourci aux côtés des modèles robustes ont conduit à des insights significatifs sur la façon dont les modèles d'apprentissage automatique peuvent performer dans des conditions variées. En utilisant la sélection de modèle basée sur la confiance, on peut choisir le classificateur le plus adapté pour différents types d'inputs, améliorant ainsi la précision à la fois des groupes majoritaires et minoritaires.
Cette approche flexible permet de mieux gérer les changements de sous-populations, soulignant l'importance de comprendre le contexte derrière les prédictions. Alors que les modèles sont de plus en plus confrontés à des données diverses dans le monde réel, nos résultats mettent en avant la valeur d'utiliser plusieurs modèles pour garantir de bonnes performances à travers une large gamme de scénarios d'input.
Les avantages de notre méthode rappellent que dans la quête d'améliorer l'apprentissage automatique, les caractéristiques robustes et les caractéristiques de raccourci ont toutes deux un rôle à jouer. La clé est de savoir quand et comment utiliser chacune pour obtenir les meilleurs résultats. Ce travail ouvre la voie à de futures explorations pour construire des systèmes d'apprentissage automatique plus résilients qui peuvent réagir de manière adaptative aux complexités des données du monde réel.
Titre: Confidence-Based Model Selection: When to Take Shortcuts for Subpopulation Shifts
Résumé: Effective machine learning models learn both robust features that directly determine the outcome of interest (e.g., an object with wheels is more likely to be a car), and shortcut features (e.g., an object on a road is more likely to be a car). The latter can be a source of error under distributional shift, when the correlations change at test-time. The prevailing sentiment in the robustness literature is to avoid such correlative shortcut features and learn robust predictors. However, while robust predictors perform better on worst-case distributional shifts, they often sacrifice accuracy on majority subpopulations. In this paper, we argue that shortcut features should not be entirely discarded. Instead, if we can identify the subpopulation to which an input belongs, we can adaptively choose among models with different strengths to achieve high performance on both majority and minority subpopulations. We propose COnfidence-baSed MOdel Selection (CosMoS), where we observe that model confidence can effectively guide model selection. Notably, CosMoS does not require any target labels or group annotations, either of which may be difficult to obtain or unavailable. We evaluate CosMoS on four datasets with spurious correlations, each with multiple test sets with varying levels of data distribution shift. We find that CosMoS achieves 2-5% lower average regret across all subpopulations, compared to using only robust predictors or other model aggregation methods.
Auteurs: Annie S. Chen, Yoonho Lee, Amrith Setlur, Sergey Levine, Chelsea Finn
Dernière mise à jour: 2023-06-19 00:00:00
Langue: English
Source URL: https://arxiv.org/abs/2306.11120
Source PDF: https://arxiv.org/pdf/2306.11120
Licence: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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