Quantitatives Finanzwesen - Risikomanagement

Ein Blick darauf, wie Reiszeitderivate Transportrisiken managen können.

Eine neue Methode hilft Kreditgebern, Verluste bei Kreditrisiken genauer vorherzusagen.

Ein Leitfaden zum Risikomanagement in Investitionsportfolios mit dynamischen Strategien.

Ein Blick auf das quadratische lokale Varianz-Gamma-Modell in der Finanzwelt.

Dynamische VaR-Modelle bewerten für ein besseres Risikomanagement in der Finanzwelt.

Kombination von Reinforcement Learning und Barrier-Funktionen für schlauere Investitionsstrategien.

Eine Analyse der jüngsten Veränderungen bei den Strompreisen und Marktdynamiken in Österreich.

Dieser Artikel untersucht, wie Deep Learning die finanzielle Volatilität verschiedener Vermögenswerte vorhersagt.

Ein Blick darauf, wie implizite Gewissheitsäquivalenzraten Investitionsentscheidungen beeinflussen.

Dieser Artikel stellt die multi-fraktionale stochastische Dominanz für eine bessere Auswahlbewertung vor.

Ein tiefer Einblick in das Management von demografischen Risiken für bessere Versicherungspraktiken.

Diese Studie analysiert die Leistung von Prognosemodellen während der Auswirkungen von COVID-19 auf die Märkte.

Eine Analyse der Marktverschiebungen während der Auswirkungen von COVID-19 auf Aktien und Kryptowährungen.

Neue Strategien zur Risikomanagement bei Kreditindexoptionen mithilfe von Reinforcement Learning untersuchen.

Lerne, wie du Tail-Risiken mit Conditional Value-at-Risk und Importance Sampling Techniken managen kannst.

Ein tiefer Einblick in das Verhalten von Kryptowährungen und ihre Verbindungen zu den Finanzmärkten.

Dieser Artikel schaut sich an, wie sich die CO2-Bepreisung auf das Kreditrisiko für Banken auswirkt.

Ereignisbezogene Cyber-Versicherungen passen sich den wachsenden Cyber-Bedrohungen für Unternehmen an.

Banken müssen Kredite und Bargeld ausbalancieren, um Stabilität zu gewährleisten.

Technologie nutzen, um übersehene Verbraucherprobleme in Beschwerdedaten aufzudecken.

Neue Massnahmen geben Einblicke in das Verhalten von Finanzanlagen während Marktstress.

Untersuchen, wie Risiko- und Leistungskennzahlen sich im Laufe der Zeit anpassen.

Dieser Artikel untersucht, wie die Preisschwankungen bei Futter die Entscheidungen zur Lachsernte beeinflussen.

Diese Studie präsentiert ein neues Modell zur Vorhersage des VIX-Index anhand historischer Daten.

Lern, wie Positionsgrössen helfen, das Risiko in volatilen Märkten zu managen.

Lern die wichtigen Methoden zum Bewerten der Wahrscheinlichkeit von Kreditausfällen und im Kreditrisikomanagement.

Eine Studie, wie Manager mit Cash in Zeiten von Risiko und Ungewissheit umgehen.

Dieses Papier untersucht, wie Unternehmen auf den Kohlenstoffmarkt agieren, um Emissionen zu reduzieren.

Analyse von Verlustereignissen für besseres Risikomanagement mithilfe eines Markov-Erneuerungsprozesses.

Lateinamerika zeigt vielversprechendes Potenzial für KI-Wachstum und Investitionen in verschiedenen Sektoren.

Die Nutzung von Sprachmodellen, um das Risiko von Kreditnehmern beim Verleihen besser zu bewerten.

Causal-NECO VaR für bessere Risikovorhersage in der Finanzwelt.

Ein neues Modell verbessert die Risikoabschätzung, indem es mehrere Massnahmen nutzt, um genaue Vorhersagen zu treffen.

Eine Analyse des Handels mit Forderungen zur Stabilisierung von angeschlagenen Banken und zur Steuerung systemischer Risiken.

Diese Studie untersucht, wie CPI die Verlustprognosen für gewerbliche Immobilienkredite verbessern kann.

Stressindex und Nachrichtenstimmung kombinieren für schlauere Investitionsentscheidungen.

Untersuche, wie wirtschaftliche Bedingungen im Laufe der Zeit die Kreditratings beeinflussen.

Dieser Artikel stellt neue Methoden vor, um Marktpreise und Verhaltensweisen zu analysieren.

Eine neue Methode hilft Banken, irreführende Kreditunterlagen besser zu identifizieren, um das Risikomanagement zu verbessern.

Ein Blick auf die Messung von systematischem Risiko und dessen Einfluss auf die finanzielle Stabilität.