計量ファイナンス - 数理ファイナンス

方法論頑健な引き出せる機能: 不確実性の下での予測を改善する

データの不確実性の中で予測精度を向上させる新しいアプローチ。

Kathleen E. Miao, Silvana M. Pesenti

Jun 9, 2025 ― 1 分で読む

数理ファイナンス金融と保険におけるリスク測定の改善

調整されたリスク指標は、金融における潜在的な損失の評価を向上させる。

Jascha Alexander, Christian Laudagé, Jörn Sass

Jun 6, 2025 ― 1 分で読む

数理ファイナンス金融におけるエクイティプロテクションスワップの理解

投資家のためのエクイティプロテクションスワップとリスク管理戦略についての考察。

Marek Rutkowski, Huansang Xu

Jun 5, 2025 ― 1 分で読む

統計ファイナンス株のリターンの相関関係におけるシグナルを探る

研究者たちが株式リターンの真のシグナルを見つける新しい方法を発表したよ。

Ixandra Achitouv, Vincent Lahoche, Dine Ousmane Samary

Jun 4, 2025 ― 1 分で読む

ポートフォリオ管理投資戦略のバランス：シンプルなガイド

直感的かつ分析的な戦略を使って、バランスの取れた投資ポートフォリオを作る方法を学ぼう。

Peter Cotton

Jun 3, 2025 ― 1 分で読む

数理ファイナンスオプション取引におけるボラティリティへの柔軟なアプローチ

オプション取引でのボラティリティモデルの精度を上げるためにランダム性を導入する。

Nicola F. Zaugg, Leonardo Perotti, Lech A. Grzelak

May 31, 2025 ― 1 分で読む

数理ファイナンス現代市場での取引注文のナビゲート

取引執行の最適化と市場リスク管理に関する研究。

Etienne Chevalier, Yadh Hafsi, Vathana Ly Vath

May 30, 2025 ― 0 分で読む

数理ファイナンスポートフォリオ管理の簡単ガイド

投資ポートフォリオをうまく管理する基本を学ぼう。

Henry Chiu

May 29, 2025 ― 0 分で読む

数理ファイナンスajdmomでファイナンシャルモデルを簡素化する

金融モデリングでの瞬時計算を簡単にするためのPythonパッケージ。

Yan-Feng Wu, Jian-Qiang Hu

May 27, 2025 ― 1 分で読む

数理ファイナンス金融におけるリスクのない資産の役割

リスクのない資産の重要性や投資への影響を探ろう。

Davide Lauria, JiHo Park, Yuan Hu

May 26, 2025 ― 1 分で読む

数理ファイナンス不動産におけるダイナミックプライシングの理解

ダイナミックプライシングが不動産の販売にどう影響するかを学ぼう。

Lev Razumovskiy, Mariya Gerasimova, Nikolay Karenin

May 24, 2025 ― 1 分で読む

確率論連続マーチンゲールとその挙動の理解

マーチンゲールと特定の相対エントロピーの世界を覗いてみよう。

Julio Backhoff, Edoardo Kimani Bellotto

May 14, 2025 ― 1 分で読む

証券プライシングUniswap V3を使いこなす：流動性プロバイダーのためのガイド

Uniswap V3の特徴と流動性提供者向けの戦略の概要。

Liang Hou, Hao Yu, Guosong Xu

May 12, 2025 ― 1 分で読む

ポートフォリオ管理投資戦略の賢い選択

投資家がより良い利益選択をする方法を学ぼう。

Silvana M. Pesenti, Steven Vanduffel, Yang Yang

Apr 26, 2025 ― 1 分で読む

数理ファイナンス資本資産価格モデルと株の動きの理解

小型株と大型株、投資リスクについての考察。

Abraham Atsiwo, Andrey Sarantsev

Apr 23, 2025 ― 1 分で読む

数理ファイナンススマート投資のための機械学習活用

強化学習が投資戦略をどうやって強化できるか学んでみよう。

Huy Chau, Duy Nguyen, Thai Nguyen

Mar 13, 2025 ― 1 分で読む

数理ファイナンス金融における平方根のプロセスの簡略化

平方根プロセスを簡単かつ正確にシミュレートする新しい方法。

Eduardo Abi Jaber

Mar 7, 2025 ― 1 分で読む

数理ファイナンス新しいオプション価格のモデルが発表されたよ

CARMA(p,q)-ホークスモデルを使ったオプション価格の新しい理解法。

Lorenzo Mercuri, Andrea Perchiazzo, Edit Rroji

Feb 19, 2025 ― 1 分で読む

確率論ラフ・ボラティリティモデル：マーケットの波を乗りこなす

ボラティリティモデルがダイナミックな市場で投資戦略をどう形作るかを発見しよう。

Ulrich Horst, Wei Xu, Rouyi Zhang

Feb 16, 2025 ― 1 分で読む

確率論確率的ヴォルテラ積分方程式の理解

ストカスティック・ヴォルテラ積分方程式とその金融への応用についての簡単なガイド。

Martin Friesen, Stefan Gerhold, Kristof Wiedermann

Feb 14, 2025 ― 1 分で読む

数理ファイナンストレーダーのダンス: ブローカー対インサイダー トレーダー

金融におけるブローカーと情報を持ったトレーダーの戦略的なやり取りを見てみよう。

Xuchen Wu, Sebastian Jaimungal

Feb 5, 2025 ― 1 分で読む

数理ファイナンス集中流動性マーケットメーカーの台頭

CLMMは分散型金融における取引効率を革命的に向上させ、流動性提供者のリターンを増やす。

Shen-Ning Tung, Tai-Ho Wang

Feb 3, 2025 ― 1 分で読む

数理ファイナンス不確実な市場でのダイナミック資産配分のナビゲーション

市場の不確実性の中で賢く投資を管理する方法を学ぼう。

Qian Lei, Chi Seng Pun, Jingxiang Tang

Feb 2, 2025 ― 1 分で読む

数値解析金融市場の変動を乗りこなす

ボラティリティを理解して、それがトレーディングの決定に与える影響。

Jorge P. Zubelli, Kuldeep Singh, Vinicius Albani

Jan 28, 2025 ― 1 分で読む

確率論BSVIEで不確実性を乗り越える

BSVIEは、意思決定の不確実性を管理するために金融と数学を組み合わせてるんだ。

Qian Lei, Chi Seng Pun

Jan 26, 2025 ― 1 分で読む