Nuovo metodo per stimare l'incertezza nei modelli pre-addestrati
Questo metodo migliora le stime di incertezza senza dover riaddestrare il modello.
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Prevedere l'Incertezza nei dati può essere complicato a causa di dati poco chiari o disordinati. Di solito, questo problema si affronta creando nuovi modelli progettati specificamente per gestire tale incertezza. Questi modelli spesso richiedono configurazioni e assunzioni speciali, il che a volte può portarli ad essere troppo fiduciosi in situazioni in cui le previsioni non sono molto accurate.
Nel nostro lavoro, proponiamo un nuovo modo per stimare l'incertezza ex post utilizzando il campionamento. Questo metodo considera l'ambiguità nei dati, nota come incertezza aleatoria. Permette di generare output diversi e ragionevoli dallo stesso input. Importante, non richiede un tipo specifico di modello e può funzionare con qualsiasi rete standard senza necessità di aggiustamenti o riaddestramenti.
I nostri esperimenti, che includono compiti relativi sia a dati di immagini che non, mostrano che questo metodo è efficace nel creare previsioni variegate. Si adatta bene ai cambiamenti nei dati ed è generalmente più cauto rispetto ai metodi tradizionali.
Importanza della Stima dell'Incertezza
Stimare l'incertezza nei modelli di deep learning è molto importante in vari ambiti, dal settore sanitario come la diagnosi medica fino alle auto a guida autonoma. L'incertezza può derivare da diverse fonti. Prima di tutto, può esserci un'ambiguità intrinseca nei dati stessi che non può essere ridotta semplicemente utilizzando più dati. Questo è ciò che chiamiamo incertezza aleatoria. Secondo, ci può essere incertezza dovuta al modello stesso, come l'incertezza sui suoi parametri o bias, che a volte può essere affrontata addestrando su più dati o regolando il modello.
Sebbene siano stati costruiti molti modelli per misurare l'incertezza con metodi completamente supervisionati, c'è stata molta meno attenzione su come farlo dopo che i modelli sono già stati addestrati. Questo è cruciale perché molti dei modelli più performanti attualmente sono deterministici, il che significa che non hanno misure di incertezza incorporate.
Quando valutiamo l'incertezza predittiva con un modello pre-addestrato, ci concentriamo su come l'output varia a causa dell'ambiguità nell'input. Questo può accadere in scenari in cui l'input non è abbastanza chiaro da individuare un singolo output, come nei casi che coinvolgono rumore nelle misurazioni o bassa qualità dell'immagine nell'analisi medica.
Determinare come gli output variano a causa dell'incertezza aleatoria è abbastanza complicato. Le ragioni includono il fatto che le distribuzioni risultanti possono essere complesse e spesso difficili da gestire. Inoltre, gli scenari del mondo reale richiedono spesso di generare campioni plausibili piuttosto che semplici statistiche sui dati. I metodi convenzionali, come l'approccio di integrazione di Monte Carlo, offrono un forte modo per affrontare questi problemi.
Tecniche di Campionamento
I metodi di campionamento tradizionali, noti come Markov Chain Monte Carlo (MCMC), creano catene di proposte di campioni. Ogni proposta viene valutata per l'accettazione in base a certe Probabilità. Questi metodi hanno una solida base teorica per convergere a una distribuzione desiderata. In particolare, nell'approccio Metropolis-Hastings (MH), vengono controllate le probabilità per determinare se nuovi campioni debbano essere accettati o meno in base alle conoscenze pregresse e alla probabilità attuale.
Tuttavia, in molte applicazioni di deep learning, è disponibile solo un numero limitato di campioni. Questi campioni vengono utilizzati per addestrare una rete che prevede output per gli input dati. Anche con una rete pre-addestrata, è comunque fattibile campionare dalla probabilità della rete utilizzando un approccio definito in modo appropriato.
Lavori precedenti in questo ambito hanno utilizzato design di rete specializzati e funzioni di probabilità. Il nostro approccio, tuttavia, semplifica questo definendo una funzione di probabilità per uso generale con qualsiasi rete pre-addestrata.
Metodo Proposto
Introduciamo un nuovo metodo di campionamento utilizzando lo schema Metropolis-Hastings per valutare l'incertezza dopo che il modello è stato addestrato. Il nostro nuovo metodo offre un modo per stimare la probabilità utilizzando la semplice retropropagazione degli input e misure di distanza ispirate alla stima della densità del kernel (KDE). Importante, il nostro metodo non richiede configurazioni di addestramento speciali o accesso ai dati reali e funziona con qualsiasi rete pre-addestrata.
Il quadro teorico per il nostro approccio garantisce forti caratteristiche di campionamento e consente previsioni diverse e multimodali. Questo è particolarmente vantaggioso in vari compiti, specialmente nella regressione, dove la stima dell'incertezza è stata spesso trascurata.
Valutazione delle Stime di Incertezza
I nostri esperimenti hanno applicato questo nuovo metodo a diversi compiti nei domini delle immagini e non. Abbiamo osservato che le nostre stime di incertezza erano generalmente più caute rispetto a quelle dei metodi concorrenti, facendo meno previsioni con alta fiducia quando la fiducia effettiva sarebbe dovuta essere bassa.
Abbiamo anche valutato quanto bene il nostro approccio potesse adattarsi ai cambiamenti nei dati, testandolo su esempi che erano strutturalmente diversi dai dati di addestramento. Questo ci ha aiutato a garantire che il nostro metodo fosse robusto e potesse gestire esempi fuori distribuzione.
Lavori Precedenti nel Dominio
Altri hanno esaminato la stima dell'incertezza nei modelli pre-addestrati, ma molti dei metodi esistenti hanno limitazioni. Ad esempio, alcuni richiedono che gli output del modello siano in una forma specifica o dipendono fortemente dall'accesso ai dati di addestramento. Il nostro approccio supera queste limitazioni e offre una soluzione versatile che può essere facilmente applicata a vari modelli.
Applicazioni Future del Metodo
Sebbene il nostro lavoro si sia concentrato su problemi di regressione, c'è potenziale affinché questo metodo venga applicato anche a compiti di classificazione. Questa versatilità aumenta la sua utilità pratica in varie applicazioni. Ad esempio, in problemi in cui gli output possono essere probabilità di classe basate sui numeri di occorrenza di un dataset, il nostro metodo può giocare un ruolo cruciale.
Campionamento Senza Probabilità
L'Approximate Bayesian Computation (ABC) funge da approccio di campionamento bayesiano che evita di calcolare direttamente la probabilità. Invece, le proposte vengono accettate solo come campioni in base a quanto bene i dati simulati corrispondano ai dati osservati. Sebbene questo metodo abbia meriti, affronta anche sfide nei contesti di deep learning a causa della complessità intrinseca nella definizione di probabilità adatte.
Impostazione Sperimentale
Per i nostri esperimenti, abbiamo valutato l'incertezza in compiti del mondo reale, in particolare nell'imaging medico e nelle TC. Abbiamo utilizzato dataset che rappresentano varie strutture anatomiche e condizioni, assicurandoci che i nostri scenari di test fossero sia realistici che pertinenti.
Conclusione sulla Stima dell'Incertezza
In sintesi, Deep MH presenta un metodo prezioso per ottenere stime di incertezza in modelli deterministici senza necessità di riaddestramento o architetture di rete specializzate. I nostri test mostrano che supera i metodi esistenti in termini di qualità predittiva.
La principale sfida del nostro approccio rimane la richiesta computazionale, poiché i metodi di campionamento possono richiedere spesso risorse significative. Tuttavia, il compromesso tra carico computazionale e qualità delle stime di incertezza giustifica l'approccio che abbiamo adottato.
Guardando al futuro, vediamo opportunità per migliorare questo metodo, specialmente riguardo all'efficienza computazionale del processo di valutazione della probabilità. Inoltre, la relazione tra adattabilità del modello e misurazione dell'incertezza presenta un'area ricca per future ricerche. Complessivamente, il nostro lavoro promuove un uso migliore della stima dell'incertezza nei compiti di deep learning, fondamentale per la sicurezza e l'affidabilità nelle applicazioni del mondo reale.
Titolo: Quantification of Predictive Uncertainty via Inference-Time Sampling
Estratto: Predictive variability due to data ambiguities has typically been addressed via construction of dedicated models with built-in probabilistic capabilities that are trained to predict uncertainty estimates as variables of interest. These approaches require distinct architectural components and training mechanisms, may include restrictive assumptions and exhibit overconfidence, i.e., high confidence in imprecise predictions. In this work, we propose a post-hoc sampling strategy for estimating predictive uncertainty accounting for data ambiguity. The method can generate different plausible outputs for a given input and does not assume parametric forms of predictive distributions. It is architecture agnostic and can be applied to any feed-forward deterministic network without changes to the architecture or training procedure. Experiments on regression tasks on imaging and non-imaging input data show the method's ability to generate diverse and multi-modal predictive distributions, and a desirable correlation of the estimated uncertainty with the prediction error.
Autori: Katarína Tóthová, Ľubor Ladický, Daniel Thul, Marc Pollefeys, Ender Konukoglu
Ultimo aggiornamento: 2023-08-03 00:00:00
Lingua: English
URL di origine: https://arxiv.org/abs/2308.01731
Fonte PDF: https://arxiv.org/pdf/2308.01731
Licenza: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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