Derniers articles pour Stratégies d'investissement

L'estimation conjointe du VaR et de l'ES améliore l'évaluation des risques financiers.

FinCon utilise des systèmes multi-agents pour améliorer la prise de décision financière.

Examiner le rôle du risque dans l'apprentissage automatique pour la tarification des actifs.

Le dataset FAR-Trans te donne des infos pour améliorer les recommandations d'investissement à partir de données de transactions réelles.

Découvrez comment StockAgent utilise l'IA pour simuler le trading d'actions et analyser le comportement du marché.

La chute de Silicon Valley Bank a vraiment secoué le marché des stablecoins.

Un regard de plus près sur le modèle Ivancevic pour le prix des options en finance.

Une nouvelle approche pour comprendre les interactions boursières pendant les changements de marché.

AROhI simplifie l'évaluation du ROI pour les investissements en analytics.

Une approche stratégique pour protéger les investissements en recherche.

Cette étude examine la relation entre les cryptomonnaies et les marchés financiers mondiaux.

Un nouveau modèle pour classer les entreprises multisectorielles améliore les stratégies d'investissement.

Découvrez comment les réseaux de Hopfield transforment la gestion d'actifs et l'optimisation de portefeuille.

Une comparaison entre les LLMs et les méthodes traditionnelles pour prédire les notations de crédit.

Apprends comment l'analyse de réseau peut améliorer les stratégies d'investissement en bourse.

Explorer l'impact des algorithmes quantiques sur la performance de l'optimisation de portefeuille.

Le restaking offre de nouvelles opportunités de gains mais aussi des risques importants pour les opérateurs de nœuds.

Une étude sur l'efficacité des LLM dans l'examen de la littérature ESG et de la performance financière.

Découvre comment les maths influencent les décisions financières et les stratégies de marché.

Ce papier présente une méthode pour identifier des facteurs de risque en utilisant des techniques de données modernes.

Un petit aperçu de la tarification des options en utilisant les maths financières et le calcul stochastique.

Cette étude explore les krachs de marché comme des transitions de phase, offrant des nouvelles perspectives pour les investisseurs.

Une nouvelle méthode améliore les prévisions du marché boursier après les rapports de résultats en utilisant l'IA.

Examiner comment le changement climatique affecte le pétrole brut, les émissions de carbone et les marchés agricoles.

Les techniques quantiques améliorent la précision dans la prévision des marchés financiers et la gestion des risques.

Cette étude explore les applications de l'apprentissage automatique pour prédire les mouvements des marchés financiers.

Améliorer les prévisions de rendement des actifs grâce à la sélection de caractéristiques causales dans des marchés instables.

Un guide pour optimiser les décisions sous incertitude en utilisant des méthodes basées sur des échantillons.

Un nouveau modèle améliore les prédictions sur les marchés financiers en s'attaquant aux défis de données.

Cette étude examine comment les réseaux d'actions peuvent améliorer les prévisions de prix.

Analyser le rôle de l'apprentissage par renforcement dans la transformation de la prise de décision financière.

Une nouvelle méthode combine le NLP et l'IRT pour améliorer la précision des scores ESG.

Les méthodes utilisant des hyperréseaux ont excellé dans la prédiction des rendements d'actifs lors des dernières compétitions.

Une nouvelle approche pour générer des scénarios financiers contrôlés.

StockTime combine des données numériques et textuelles pour de meilleures prévisions boursières.

Examen d'une méthode de tarification pour les options américaines sur des marchés complexes.

Utiliser des algorithmes pour dénicher des opportunités d'investissement sur les marchés boursiers.

Cette étude améliore le prix des options américaines en utilisant des processus de Markov à diffusion par morceaux.

Les modèles neuronaux N-HiTS et N-BEATS battent les méthodes traditionnelles en matière de prévisions de marché.

De nouvelles méthodes améliorent les tests des modèles financiers, en s'attaquant à la complexité des données.