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Améliorer les Fonctions d'Influence en Apprentissage Automatique

De nouvelles méthodes améliorent la précision des fonctions d'influence dans les grands modèles.

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Table des matières

Les Fonctions d'influence nous aident à comprendre comment les changements dans les données d'entraînement affectent les résultats des modèles d'apprentissage automatique. Elles peuvent nous indiquer combien un seul point de données contribue à la sortie du modèle. Cependant, la manière dont ces fonctions sont généralement calculées peut être compliquée, surtout pour les modèles plus grands, nécessitant des calculs lourds et un réglage minutieux des paramètres.

Défis des Méthodes Traditionnelles

Traditionnellement, pour calculer les fonctions d'influence, les chercheurs s'appuient sur une méthode impliquant les produits Hessien-vecteur inverses (iHVP). La matrice Hessienne nous aide à comprendre comment les changements dans les paramètres d'un modèle affectent la perte, qui mesure la performance du modèle. Mais calculer l'iHVP peut être lent et nécessiter beaucoup de ressources, surtout à mesure que la taille du modèle augmente. Un algorithme couramment utilisé pour cela s'appelle LiSSA, qui signifie Algorithme Stochastique du Second Ordre en Temps Linéaire. Malheureusement, il peut être impraticable pour les grands modèles car il nécessite des calculs coûteux et beaucoup d'essais pour régler les bons paramètres.

Trouver de Meilleurs Paramètres

On a découvert que les trois principaux paramètres utilisés dans LiSSA-le facteur d'échelle, la taille de lot, et le nombre d'étapes-peuvent être ajustés en regardant certaines propriétés de la matrice Hessienne, notamment sa trace et sa plus grande valeur propre. En évaluant ces propriétés avec des techniques comme le sketching aléatoire, on a trouvé que la taille de lot doit être suffisamment grande pour que LiSSA fonctionne correctement, mais pas excessivement, même pour les grands modèles qu'on a examinés.

Comparaison de Différentes Approches

Pour confirmer nos résultats, on a comparé LiSSA avec une autre méthode connue sous le nom de Fonctions de Rétablissement de Bregman Proximales (PBRF). Cette méthode ne rencontre pas les mêmes problèmes de hasard qui découlent de l'initialisation du modèle et de l'échantillonnage des données, ce qui en fait une alternative fiable pour évaluer d'autres méthodes de fonctions d'influence.

Comprendre les Fonctions d'Influence

Les fonctions d'influence ont été créées pour nous aider à analyser comment la suppression d'un exemple du jeu de données d'entraînement impacte la performance du modèle. Elles se basent sur l'idée d'approximer l'effet de retirer un point de données en utilisant des approximations de Taylor du second ordre de la fonction de perte. Cela signifie que seule la Hessienne et le gradient du point d'entraînement concerné sont nécessaires pour le calcul.

Les applications des fonctions d'influence incluent l'explication des sorties du modèle en identifiant des exemples clés d'entraînement, la correction de données mal étiquetées, et la défense contre certains types d'attaques sur le modèle.

Limitations et Solutions

Malgré leur utilité, les fonctions d'influence peuvent avoir du mal à fournir des approximations précises à mesure que les réseaux de neurones deviennent plus profonds et plus larges. Pour y remédier, on propose deux changements : utiliser une Hessienne de Gauss-Newton plus fiable au lieu de la Hessienne traditionnelle, et passer de la méthode de réentraînement "laisser un seul hors" à PBRF. Ce changement rend le calcul plus simple et évite certains problèmes causés par le hasard dans l'entraînement du modèle.

Le Rôle de la Hessienne Inverse

Dans l'apprentissage automatique, la Hessienne inverse peut être cruciale pour améliorer la précision des fonctions d'influence. Lorsqu'on travaille avec des modèles profonds, calculer l'iHVP est difficile à cause de la haute dimensionnalité impliquée. LiSSA vise à simplifier cela en utilisant une approche itérative stochastique, mais a besoin d'un choix soigné de hyperparamètres pour s'assurer qu'il converge efficacement.

Preuves Empiriques d'Efficacité

On a mené une analyse approfondie de la convergence de LiSSA en examinant les effets de différents hyperparamètres. En se basant sur les propriétés de la Hessienne de Gauss-Newton, on a déterminé que le choix approprié des paramètres, surtout la taille de lot, est essentiel pour obtenir des résultats fiables.

Technique de Sketching Aléatoire

À cause de la taille des modèles actuels, obtenir la Hessienne directement peut être impossible. Donc, on utilise des techniques de sketching aléatoire pour estimer les statistiques nécessaires. Ces techniques nous permettent d'évaluer la trace et la plus grande valeur propre de la Hessienne sans avoir à calculer la matrice complète, ce qui simplifie notre analyse.

Applications des Fonctions d'Influence

Dans les termes pratiques, les fonctions d'influence peuvent être appliquées dans divers scénarios, y compris la sélection de séquences d'entraînement pertinentes pour des points de test. En utilisant un petit embedding aléatoire, on peut rendre le processus plus efficace et réduire la charge computationnelle.

Importance de Choisir la Bonne Taille de Lot

Choisir la bonne taille de lot est crucial pour le succès de LiSSA. Une taille de lot trop petite peut entraîner une mauvaise convergence, tandis qu'une taille de lot suffisamment grande permet d'obtenir des résultats plus rapides et plus précis.

Validation Empirique des Résultats

Pour valider nos conclusions théoriques, on a comparé les influences calculées avec LiSSA à celles obtenues avec PBRF. On a analysé divers modèles et, grâce à des tests approfondis, on a confirmé que nos ajustements de hyperparamètres proposés améliorent significativement la précision des calculs des fonctions d'influence.

Comparaison des Méthodes Basées sur le Gradient

La plupart des recherches récentes ont tendance à se concentrer sur les fonctions d'influence basées sur le gradient, surtout pendant la phase de réglage du modèle. Bien que cette approche soit souvent plus facile à mettre en œuvre, nos résultats indiquent que s'appuyer uniquement sur des méthodes basées sur le gradient peut négliger des aspects importants que les fonctions d'influence peuvent capturer.

Expériences avec des Modèles de Langue

Dans nos expériences avec des modèles de langue, on a calculé les influences des exemples d'entraînement en échantillonnant à partir du jeu de données. Cela nous a permis d'analyser comment différentes séquences d'entraînement impactent les prédictions du modèle. On a observé des relations intéressantes entre les entrées originales et leurs versions paraphrasées, montrant comment les fonctions d'influence capturent efficacement les nuances dans les données d'entraînement.

Sous-Pondération des Directions Influentes

Nos résultats indiquent que l'iHVP se comporte différemment par rapport aux approches traditionnelles comme l'Analyse en Composantes Principales. Alors que la PCA met l'accent sur les directions avec la plus grande variance, l'iHVP indique quelles directions contribuent réellement à la performance du modèle, sous-pondérant souvent celles qui sont observées plus fréquemment.

Conclusion

En se concentrant sur les propriétés spectrales de la Hessienne de Gauss-Newton et en utilisant des techniques de sketching aléatoire, on a fourni un moyen plus efficace de calculer les fonctions d'influence. Cela améliore non seulement notre compréhension de comment les modèles apprennent des données, mais offre aussi des voies plus claires pour améliorer la précision et la fiabilité de ces calculs. Notre travail ouvre la voie à de futures recherches sur les fonctions d'influence et leurs applications en apprentissage automatique, surtout dans les grands modèles.

Directions Futures

En avançant, on encourage une exploration plus poussée d'autres algorithmes légers qui s'appuient sur nos découvertes. Les insights recueillis de ce travail devraient faciliter des évaluations plus précises des fonctions d'influence, aidant à combler le fossé entre performance du modèle et interprétabilité dans des systèmes d'apprentissage automatique complexes.

Résumé des Découvertes

  1. Les fonctions d'influence aident à expliquer les prédictions des modèles basées sur les données d'entraînement.
  2. Les méthodes traditionnelles peuvent être gourmandes en ressources et impraticables pour les grands modèles.
  3. Le choix approprié des hyperparamètres peut significativement améliorer les calculs.
  4. Les techniques de sketching aléatoire simplifient l'estimation des propriétés de matrice.
  5. Les fonctions d'influence peuvent fournir des insights plus profonds que les méthodes basées sur le gradient seules.
  6. Mettre l'accent sur la Hessienne de Gauss-Newton améliore la performance dans les calculs d'influence.
  7. Comprendre les effets de la taille de lot est crucial pour des mises en œuvre réussies.

Cette recherche jette une base pour de futures avancées dans la compréhension et l'amélioration de l'interprétabilité des modèles à travers les fonctions d'influence.

Source originale

Titre: Revisiting inverse Hessian vector products for calculating influence functions

Résumé: Influence functions are a popular tool for attributing a model's output to training data. The traditional approach relies on the calculation of inverse Hessian-vector products (iHVP), but the classical solver "Linear time Stochastic Second-order Algorithm" (LiSSA, Agarwal et al. (2017)) is often deemed impractical for large models due to expensive computation and hyperparameter tuning. We show that the three hyperparameters -- the scaling factor, the batch size, and the number of steps -- can be chosen depending on the spectral properties of the Hessian, particularly its trace and largest eigenvalue. By evaluating with random sketching (Swartworth and Woodruff, 2023), we find that the batch size has to be sufficiently large for LiSSA to converge; however, for all of the models we consider, the requirement is mild. We confirm our findings empirically by comparing to Proximal Bregman Retraining Functions (PBRF, Bae et al. (2022)). Finally, we discuss what role the inverse Hessian plays in calculating the influence.

Auteurs: Yegor Klochkov, Yang Liu

Dernière mise à jour: 2024-09-25 00:00:00

Langue: English

Source URL: https://arxiv.org/abs/2409.17357

Source PDF: https://arxiv.org/pdf/2409.17357

Licence: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Changements: Ce résumé a été créé avec l'aide de l'IA et peut contenir des inexactitudes. Pour obtenir des informations précises, veuillez vous référer aux documents sources originaux dont les liens figurent ici.

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