Finanzas Cuantitativas - Gestión de riesgos

Una guía para manejar el riesgo en carteras de inversión usando estrategias dinámicas.

Una mirada al Modelo de Gamma de Varianza Local Cuadrática en finanzas.

Evaluando modelos de VaR dinámico para una mejor gestión de riesgos en finanzas.

Combinando aprendizaje por refuerzo y funciones de barrera para estrategias de inversión más inteligentes.

Un análisis de los cambios recientes en los precios de la electricidad y la dinámica del mercado en Austria.

Este artículo examina cómo el aprendizaje profundo predice la volatilidad financiera en varios activos.

Una mirada a cómo las tasas de equivalencia de certeza implícitas influyen en las decisiones de inversión.

Este artículo presenta la dominancia estocástica multifraccional para una mejor evaluación de elecciones.

Una inmersión profunda en la gestión de riesgos demográficos para mejorar las prácticas de seguros.

Este estudio analiza el rendimiento de los modelos de pronóstico durante el efecto del COVID-19 en los mercados.

Un análisis de los cambios en el mercado durante el impacto de COVID-19 en las acciones y criptomonedas.

Examinando nuevas estrategias para manejar riesgos en opciones de índices de crédito usando Aprendizaje por Refuerzo.

Aprende a manejar el riesgo de cola usando técnicas de Valor en Riesgo Condicional y Muestreo de Importancia.

Una inmersión profunda en el comportamiento de las criptomonedas y sus vínculos con los mercados financieros.

Este artículo examina cómo el precio del carbono afecta el riesgo crediticio de los bancos.

El seguro cibernético específico para incidentes se adapta a las crecientes amenazas cibernéticas para las empresas.

Los bancos tienen que equilibrar préstamos y efectivo para asegurar estabilidad.

Usando tecnología para descubrir preocupaciones de los consumidores que se pasaron por alto en los datos de quejas.

Nuevas medidas dan pistas sobre el comportamiento de los activos financieros en momentos de estrés en el mercado.

Explorando cómo las medidas de riesgo y rendimiento se adaptan con el tiempo.

Este artículo examina cómo la volatilidad de los costos de alimentación afecta las decisiones de cosecha de salmón.

Este estudio presenta un nuevo modelo para predecir el índice VIX usando datos históricos.

Aprende cómo el tamaño de las posiciones ayuda a gestionar el riesgo en mercados volátiles.

Aprende métodos esenciales para evaluar la probabilidad de incumplimiento de préstamos y la gestión del riesgo crediticio.

Un estudio sobre cómo los gerentes manejan el dinero en medio de riesgos y ambigüedad.

Este documento examina cómo las empresas operan en los mercados de créditos de carbono para reducir emisiones.

Analizando eventos de pérdida para mejorar la gestión del riesgo usando un proceso de renovación de Markov.

América Latina muestra un gran potencial para el crecimiento y la inversión en IA en varios sectores.

Usando modelos de lenguaje para evaluar mejor el riesgo de los prestatarios en los préstamos.

Presentando Causal-NECO VaR para una mejor predicción de riesgos en finanzas.

Un nuevo modelo mejora la evaluación de riesgos usando varias medidas para hacer predicciones precisas.

Un análisis del comercio de reclamaciones para estabilizar bancos en problemas y gestionar el riesgo sistémico.

Este estudio analiza cómo CPI puede mejorar las predicciones de pérdidas para préstamos de bienes raíces comerciales.

Combinando el índice de estrés y el sentimiento de las noticias para tomar decisiones de inversión más inteligentes.

Explora cómo las condiciones económicas moldean las calificaciones crediticias con el tiempo.

Este artículo presenta nuevos métodos para analizar los precios del mercado y los comportamientos.

Un nuevo método ayuda a los bancos a identificar registros de préstamos engañosos para una mejor gestión de riesgos.

Una mirada a medir el riesgo sistémico y su impacto en la estabilidad financiera.

Explora el reciclaje de deudas y su impacto en las estrategias de pago de hipotecas.

Descubre el papel del Cluster GARCH en entender las relaciones entre activos.