Finanzas Cuantitativas - Gestión de riesgos

Este estudio presenta un nuevo modelo para predecir el índice VIX usando datos históricos.

Aprende cómo el tamaño de las posiciones ayuda a gestionar el riesgo en mercados volátiles.

Aprende métodos esenciales para evaluar la probabilidad de incumplimiento de préstamos y la gestión del riesgo crediticio.

Un estudio sobre cómo los gerentes manejan el dinero en medio de riesgos y ambigüedad.

Este documento examina cómo las empresas operan en los mercados de créditos de carbono para reducir emisiones.

Analizando eventos de pérdida para mejorar la gestión del riesgo usando un proceso de renovación de Markov.

América Latina muestra un gran potencial para el crecimiento y la inversión en IA en varios sectores.

Usando modelos de lenguaje para evaluar mejor el riesgo de los prestatarios en los préstamos.

Presentando Causal-NECO VaR para una mejor predicción de riesgos en finanzas.

Un nuevo modelo mejora la evaluación de riesgos usando varias medidas para hacer predicciones precisas.

Un análisis del comercio de reclamaciones para estabilizar bancos en problemas y gestionar el riesgo sistémico.

Este estudio analiza cómo CPI puede mejorar las predicciones de pérdidas para préstamos de bienes raíces comerciales.

Combinando el índice de estrés y el sentimiento de las noticias para tomar decisiones de inversión más inteligentes.

Explora cómo las condiciones económicas moldean las calificaciones crediticias con el tiempo.

Este artículo presenta nuevos métodos para analizar los precios del mercado y los comportamientos.

Un nuevo método ayuda a los bancos a identificar registros de préstamos engañosos para una mejor gestión de riesgos.

Una mirada a medir el riesgo sistémico y su impacto en la estabilidad financiera.

Explora el reciclaje de deudas y su impacto en las estrategias de pago de hipotecas.

Descubre el papel del Cluster GARCH en entender las relaciones entre activos.

Estrategias para reducir el riesgo mientras se proporciona liquidez en intercambios descentralizados.

Examinar los riesgos y sus conexiones en las finanzas ayuda a mejorar la gestión de riesgos.

La estimación conjunta de VaR y ES mejora la evaluación del riesgo financiero.

Una mirada al movimiento browniano sesgado y su papel en finanzas y evaluación de riesgos.

Un nuevo sistema de control busca mejorar la gestión de tasas de interés en DeFi.

Este artículo presenta un nuevo método para gestionar la oferta de dinero en finanzas descentralizadas.

Explora las diferencias y las implicaciones de la cobertura profunda y la cobertura delta.

Un enfoque estratégico para proteger las inversiones en investigación.

Este estudio analiza la relación entre las criptomonedas y los mercados financieros globales.

Un nuevo enfoque usando aprendizaje automático para agilizar los cálculos de Margen Inicial Dinámico.

Una comparación entre los LLMs y los métodos tradicionales para predecir calificaciones crediticias.

Este artículo habla sobre una nueva estrategia de cobertura dinámica usando la volatilidad implícita.

El restaking ofrece nuevas oportunidades de ganancias, pero también conlleva riesgos importantes para los operadores de nodos.

Este artículo examina cómo el cambio climático afecta la agricultura del maíz y los riesgos de seguros.

Descubre el impacto de la transición climática en los valores de las propiedades y la eficiencia energética.

Evaluando cómo el cambio climático afecta el riesgo crediticio y las estrategias de los prestamistas.

Examinando cómo el cambio climático afecta al petróleo crudo, las emisiones de carbono y los mercados agrícolas.

Un nuevo marco mejora la estimación de valores extremos utilizando técnicas de optimización robusta ante distribuciones.

Una visión general del seguro de vida con soporte de lapsos y sus implicaciones para consumidores y aseguradoras.

Un modelo que usa derivados climáticos ayuda a las empresas indias a manejar los riesgos relacionados con el clima.

Explorando un programa del gobierno para proteger a la sociedad de los riesgos relacionados con la IA.