Finanzas Cuantitativas

Aprende cómo el paro óptimo impacta en la toma de decisiones en finanzas e ingeniería.

Examinando un método de precios para opciones estilo americano en mercados complejos.

Descubre cómo los modelos neuronales mejoran la precisión y flexibilidad en la fijación de precios de opciones.

Este estudio mejora la fijación de precios de opciones americanas usando Procesos de Markov de Difusión Por Tramos.

Un nuevo método que combina LLMs y sistemas multi-agente mejora las estrategias de inversión en acciones.

Una mirada a los modelos de volatilidad estocástica y su impacto en las finanzas.

Una mirada a la fijación de precios y la gestión de riesgos en productos estructurados.

Una visión general de las características de Uniswap V3 y estrategias para los proveedores de liquidez.

Este artículo examina cómo las calificaciones crediticias afectan las decisiones de apalancamiento de una empresa.

El papel de la IA en dar forma a las crisis financieras y la estabilidad es complejo y requiere atención cuidadosa.

Un nuevo marco para analizar las políticas comerciales en la economía global.

Una mirada a cómo identificar patrones de colocalización regional y minimizar los falsos descubrimientos.

Una mirada a cómo las prestaciones por desempleo influyen en la dinámica del mercado laboral y las experiencias laborales.

Integrar métricas de complejidad económica mejora nuestra comprensión de la dinámica urbana.

Un vistazo a cómo ha evolucionado la búsqueda de empleo en Japón a lo largo de las décadas.

Este estudio se centra en dónde y cómo compran las personas en Seúl después de la pandemia.

Descubre cómo las redes de Hopfield están transformando la gestión de activos y la optimización de carteras.

Este artículo explora los LLMs para predecir los retornos de las acciones basándose en noticias financieras.

Este artículo habla sobre una nueva estrategia de cobertura dinámica usando la volatilidad implícita.

Una mirada a cómo los libros de órdenes influyen en el comportamiento del mercado y en la fijación de precios de los activos.

Una mirada al precio de las opciones usando matemáticas financieras y cálculo estocástico.

Explorando cómo las estructuras grupales mejoran las explicaciones de modelos de aprendizaje automático en finanzas.

Un nuevo método mejora las predicciones del mercado de valores después de los informes de ganancias usando IA.

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Este método mejora el análisis de activos usando técnicas de aprendizaje avanzado sobre datos financieros.

Aprende cómo el análisis de redes puede mejorar las estrategias de inversión en acciones.

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Una guía para crear carteras de baja volatilidad usando métodos estadísticos.

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Un estudio de diferentes tokens y sus patrones en el espacio Web3 en evolución.

Un nuevo método simplifica la estimación de parámetros en modelos de volatilidad estocástica.

Este estudio explora aplicaciones de aprendizaje automático para predecir movimientos en los mercados financieros.

Una comparación entre los LLMs y los métodos tradicionales para predecir calificaciones crediticias.

Descubre el impacto de la transición climática en los valores de las propiedades y la eficiencia energética.

Examinando los problemas que afectan la eficiencia del comercio de carbono en el EU ETS.

Un nuevo método combina PNL y TRI para mejorar la precisión del puntaje ESG.

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Presentando un modelo que combina métodos clásicos con aprendizaje profundo para mejores predicciones de seguros.

Explorando cómo los LLM reflejan los comportamientos de inversión humanos ligados a la personalidad.

Este estudio examina cómo se comportan los modelos de lenguaje en escenarios de toma de decisiones financieras.

Una visión general de la creación de mercado y sus desafíos competitivos.

Descubre cómo las matemáticas influyen en las decisiones financieras y las estrategias de mercado.

Examinando el impacto del orden de las transacciones en el trading de exchanges descentralizados.

Una mirada a los equilibrios de varianza media cuadrática y lineal en los mercados financieros.

Evaluando cómo el cambio climático afecta el riesgo crediticio y las estrategias de los prestamistas.

Este estudio explora los colapsos del mercado como transiciones de fase, ofreciendo nuevas ideas para los inversores.

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Una mirada a la tributación sobre la renta, la equidad y las implicaciones sociales.

Una mirada al cobertizo de mínimos cuadrados condicionales dentro de modelos de difusión de saltos.

Los métodos que usan hipernets destacaron en predecir los retornos de activos en las últimas competiciones.

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El restaking ofrece nuevas oportunidades de ganancias, pero también conlleva riesgos importantes para los operadores de nodos.

Este artículo examina cómo el cambio climático afecta la agricultura del maíz y los riesgos de seguros.

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Examinando cómo el cambio climático afecta al petróleo crudo, las emisiones de carbono y los mercados agrícolas.

Un nuevo marco mejora la estimación de valores extremos utilizando técnicas de optimización robusta ante distribuciones.

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MarS aprovecha modelos generativos para simular escenarios realistas del mercado financiero.